Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1355
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Das zweite Bild ist wirklich gut! Welche Änderungen im Algorithmus haben dies ermöglicht?
Die Filterparameter zur Berechnung des Ziels wurden geändert. Die HF-Komponenten, die die Streuung verursachten, wurden beseitigt. Erinnern Sie sich daran, dass ich den Preis nicht vorhersage, sondern nur den möglichen Mittelpunkt seiner möglichen Verteilung verschiebe.
Die Filterparameter zur Berechnung des Ziels wurden geändert. Die HF-Komponenten, die die Streuung verursachten, wurden beseitigt. Erinnern Sie sich daran, dass ich nicht den Preis vorhersage, sondern nur den möglichen Mittelpunkt seiner möglichen Verteilung.
Schon viel besser). Ausgehend von einer Prognose >2 und < -2 durch x sind kaum verlustbringende Trades zu erwarten , wenn ich in 5 min schließe.
Wenn Sie die HF-Komponente ausgeschaltet haben, müssen Sie eine halbe Stunde statt 5 Minuten warten. Und in einer halben Stunde passiert, was in der 1. Sie können sich also SL schnappen. Aber wenn die Haltestellen groß sind, dann kann es funktionieren. Andererseits deckt ein großer Stopp mehrere kleine TPs ab.
Wenn Sie die HF-Komponente abschalten, müssen Sie nicht 5 Minuten, sondern mindestens eine halbe Stunde warten. Und in einer halben Stunde wird das passieren, was auf dem ersten Bild zu sehen ist. Sie können also eine Pause einlegen. Aber wenn die Haltestellen groß sind, kann es funktionieren.
Das müssen Sie nicht.) Eine Klärung des Ziels der NS-Ausbildung ist in jedem Fall sinnvoll. Auch die Beendigung und der Ausstieg aus Geschäften wurden nicht aufgehoben, und niemand hat die Prognosen während eines Geschäfts verboten). Dies wurde noch nicht einmal in Betracht gezogen und ist auch nicht geplant.
Eine Vorhersage für eine halbe Stunde ist überhaupt nicht realistisch. Mit diesen Einstellungen für 10-15 Minuten sollte theoretisch alles auseinanderfallen. Und ich mache keine langfristigen Projekte.
PS Nach 10 Minuten begann es zu zerfallen. Aber ich kann trotzdem leben.) Auf der realen, nur ~1/4 Trades im Minus auf der Fläche Chart, für die Klärung ist es notwendig, eine Regressionslinie zu zeichnen.
PS2 Generell sollte die HF-Komponente den Preis nur in Ausnahmefällen in die Höhe treiben. Wenn Sie sehen wollen, wie weit es normalerweise geht, und wenn es mehr geht, sollten Sie Stopps verwenden.
Zählen Sie in jeder unklaren Situation das Spektrum! Das Spektrum ist Ihre Wahl! (Das Spektrum ist nun auch im Falle der Nicht-Stationarität verfügbar)
Haben Sie schon einmal versucht , das Spektrum z.B. einer Aktie oder eines Deviseninstruments zu zählen?
Sehen Sie sich das an. Es wird nützlich sein. Es wird Ihnen die Augen öffnen. Wahrscheinlich werden Sie Ihre Scheuklappen ablegen.
Haben Sie schon einmal versucht, das Spektrum z. B. einer Aktie oder eines Deviseninstruments praktisch zu berechnen?
Sehen Sie sich das an. Es wird nützlich sein. Es wird Ihnen die Augen öffnen. Vielleicht werden Sie dann Ihre Scheuklappen ablegen...
Schmalz und Schmalz - warum es versuchen).
Schmalz und Schmalz - warum sollte man es versuchen?)
;)))
Es gibt Schmalz, und zwar eine Menge davon, aber es unterscheidet sich in Geschmack, Geruch, Dicke, mit Pfeffer, Knoblauch oder geräuchert... --- die ganze Unstetigkeit, so ist das eben... ;)))))))
Haben Sie schon einmal versucht, das Spektrum z. B. einer Aktie oder eines Deviseninstruments praktisch zu berechnen?
Sehen Sie sich das an. Es wird nützlich sein. Es wird Ihnen die Augen öffnen. Vielleicht werden Sie dann Ihre Scheuklappen ablegen...
Funkamateure kennen sich mit den Grundlagen der MatStat nicht gut aus - die Berechnung eines Stichprobenanalogons eines Wertes ist nur dann sinnvoll, wenn es gegen den wahren Wert konvergiert (wenn der Stichprobenumfang wächst). Es ist zum Beispiel immer möglich, das arithmetische Mittel einer Stichprobe der Cauchy-Verteilung zu berechnen, aber das bedeutet nicht, dass der Erwartungswert der Verteilung existiert.
Die Preise haben kein Spektrum, da sie einem Wiener Prozess nahe genug sind. Aber aus einem bestimmten Graphen von ihnen (Realisierung eines Zufallsprozesses) kann man immer etwas berechnen, das man Spektrum nennt.
Funkamateure kennen die Grundlagen der MatStat nicht - die Berechnung eines Stichprobenanalogons eines Wertes ist nur dann sinnvoll, wenn sie gegen den wahren Wert konvergiert (wenn der Stichprobenumfang zunimmt). Es ist zum Beispiel immer möglich, das arithmetische Mittel einer Stichprobe einer Cauchy-Verteilung zu berechnen, aber das bedeutet nicht, dass die Verteilung einen Mittelwert hat.
Die Preise haben kein Spektrum, da sie einem Wiener Prozess nahe genug sind. Aber aus einem bestimmten Graphen von ihnen (der Realisierung eines Zufallsprozesses) kann man immer etwas berechnen, das man Spektrum nennt.
Alles in allem haben Sie keine Übung.
Theorie ohne Praxis ist tot.
Im Grunde haben Sie keine Praxis.
Theorie ohne Praxis ist tot.
"Theorie ohne Praxis ist tot und unfruchtbar, und Praxis ohne Theorie ist nutzlos und verderblich."
П. L. Tschebyschow
Im Grunde haben Sie keine Praxis.
Theorie ohne Praxis ist tot.
Oleg, hör auf. Der Genosse ist zu schlau und versucht seit einer Woche, uns darauf hinzuweisen, dass wir, solange Papa nicht die Treppe heruntergefallen ist, nichts über das Spektrum seiner Aussagen zu diesem Thema sagen können, weil es sie nicht gibt.