Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1349
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Dabei handelt es sich um ein Theorem über die spektrale Darstellung der Korrelationsfunktionen von stationären Prozessen.
Sie gibt keine Antworten auf die gestellten Fragen.
Gehen Sie auf das Wesentliche der gestellten Fragen ein. Und versuchen Sie erneut, sie zu beantworten.
Die Spektraldarstellung eines stationären Prozesses (S. 248) basiert auf ihr.
Weisen Sie, wenn möglich, auf andere Stellen in diesem Buch hin, die sich auf das Konzept des Spektrums beziehen.
Darauf basiert die spektrale Darstellung eines stationären Prozesses (S. 248).
Weisen Sie, wenn möglich, auf andere Stellen in diesem Buch hin, die sich auf das Konzept des Spektrums beziehen.
Ganz genau!
Und Sie verhalten sich jesuitisch und fragen: "Sie stimmen nicht mit Koroljuk überein?"Aber Koroljuk hat damit nichts zu tun. Das sind nur Ihre Spekulationen und ein Versuch, sich hinter der Autorität eines anderen zu verstecken. (Ciceros Rede, um Ihre eigenen Worte zu verwenden)
Korolyuk stellt nirgends fest, dassdas Konzept des Spektrums nur für einen stationären Prozess definiert ist.
Nirgendwo behauptet Korolyuk, dass es kein Konzept eines Spektrums für einen nicht-stationären Prozess gibt.
Ich möchte Sie ermutigen, sich mit der Spektralanalyse vertraut zu machen. Sie werden viele interessante Dinge über Spektren erfahren, die Sie noch nicht kennen.
Ganz genau!
Und Sie verhalten sich jesuitisch, indem Sie fragen: "Sind Sie mit Koroljuk nicht einverstanden?"Aber das hat nichts mit Koroljuk zu tun. Das sind nur Ihre Spekulationen und ein Versuch, sich mit Autorität zu schmücken.
Koroljuk stellt nirgends fest, dassdas Konzept des Spektrums nur für einen stationären Prozess definiert ist.
Koroljuk behauptet nirgends, dass das Konzept des Spektrums für nicht-stationäre Prozesse nicht existiert.
Ich empfehle Ihnen, sich mit der Spektralanalyse vertraut zu machen - Sie werden viele interessante Dinge über das Spektrum erfahren, die Sie im Moment noch nicht kennen.
Lassen Sie mich versuchen, dies mit einfachen Worten zu erklären. Ein Spektrum kann nur definiert werden, wenn der ACF von einer Variablen abhängt und nicht wie im allgemeinen Fall von zwei Variablen. Dies gilt nur für weitgehend stationäre Prozesse (dies ist sogar Teil ihrer Definition).
Bei Funkamateuren hängt der ACF immer nur von einer Variablen ab, da sie nicht zwischen dem Konzept des ACF und seiner abgetasteten Version unterscheiden. Das heißt, wie ich bereits schrieb, sie vermischen die Konzepte eines Zufallsprozesses und seiner Realisierung. In ihrem Bereich ist dies vielleicht nicht kritisch, aber bei den Preisen ist es falsch.
Lassen Sie mich versuchen, dies mit einfachen Worten zu erklären. Ein Spektrum kann nur definiert werden, wenn der ACF von einer Variablen abhängt, nicht von zwei wie im allgemeinen Fall. Dies gilt nur für weitgehend stationäre Prozesse (dies ist sogar Teil ihrer Definition).
Bei Funkamateuren hängt ACF jedoch immer nur von einer Variablen ab, da sie nicht zwischen dem Konzept von ACF und seiner Beispielversion unterscheiden. Das heißt, wie ich bereits schrieb, sie vermischen die Konzepte eines Zufallsprozesses und seiner Realisierung. Dies mag in ihrem Bereich unkritisch sein, aber bei den Preisen ist es falsch.
Zur Wiederholung:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)
Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53
Warum halten Sie sich so sehr an die Theorie... Wahrscheinlich, weil Ihr Wissen darauf beschränkt ist.
Ich sehe, dass Sie mit den Begriffen nicht vertraut sind:
1) verallgemeinerte Spektren;
2) momentane Spektren;
3) Spektrale Struktur eines instationären Prozesses.
Sie wissen nicht, wie nicht-stationäre Prozesse analysiert werden. Sie wissen nicht einmal, wie Sie es angehen sollen.
Schlagen Sie im Internet nach und lesen Sie es gründlich. Und reden Sie keinen Unsinn mehr.
Interessieren Sie sich für die Seiten 1, 2 und 3, und Sie werden verstehen, worin Ihr Fehler besteht.
Alexej, du musst die Situation ad absurdum führen und einen "Theorie"-Thread eröffnen und betreiben. Nur "Theorie" und das war's. Das wäre ein Meisterwerk.
Wenn Sie üben wollen, tun Sie, worum Warlock und ich Sie gebeten haben: Nehmen Sie einen gleitenden Zeitraum, führen Sie eine Multiplikation durch - wie sich die Wahrscheinlichkeitsdichte von Tick- (oder Sekunden-) Schritten innerhalb dieses Zeitraums verhält, berechnen Sie die Kurtosis und die Asymmetrie.
Sie werden eine Menge lernen und es wird ein echter Fall sein.
Ich sage es noch einmal:
Interessieren Sie sich für S.1, S.2, S.3 - dann werden Sie verstehen, was Ihr Fehler ist.
er wird es nicht verstehen...
verschwenden Sie nicht Ihre Energie
Ich sage es noch einmal:
Interessieren Sie sich für die aufgelisteten S.1, S.2, S.3 - Sie werden sehen, wo Ihr Fehler liegt.
Die Ideen der Quasi-Stationarität, der stückweisen Stationarität und ähnlicher Begriffe mögen für sich genommen nützlich sein, aber im Zusammenhang mit der Spektralanalyse sind sie nur schädlich.
Die Ideen der Quasi-Stationarität, der stückweisen Stationarität und dergleichen mögen für sich genommen nützlich sein, aber im Zusammenhang mit der Spektralanalyse sind sie nur schädlich.
???
Schädlich? Schädlich für wen? oder für was? Schädlich für Sie? oder schädlich für die Spektralanalyse? oder schädlich für die Wissenschaft? oder schädlich für die Menschheit?
Offenbar doch schädlich für Sie und nur für Sie, denn Sie sind verwirrt.
er wird es nicht verstehen...
verschwenden Sie nicht Ihre Energie
Anscheinend tut er das...
.
Hier ist ein einfaches, aber sehr nützliches Problem, können Sie es lösen?