Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1287
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Ich bin eigentlich Autodidakt. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Websites.
Und wenn ich es nicht bin, mache ich die MO. Als Hobby).
Und bei dem Baum muss man sich erst einmal hinsetzen und es herausfinden. Dann können Sie es nach Belieben umgestalten.
Die alte Version ist einfach, während sie in der neuen Version etwas durcheinander gebracht haben ( wahrscheinlich Berechnungsbeschleuniger, aber der Code wurde komplizierter) - ich habe nicht einmal versucht, das zu untersuchen.
Ich bin gerade dabei, es herauszufinden, und suche nach einer Stelle, an der ich die Anzahl der Proben ändern kann).
Ich bin gerade dabei, eine Stelle zu finden, an der ich die Anzahl der Proben ändern kann)
//--- aufteilen oder nicht aufteilen
if(idxbest<0)
Nun, ein wenig über, können Sie auch blockieren Schleife Splitting Knoten (für die Beschleunigung), aber Sie können es so lassen, wie es ist, wird es Splitting zu finden, aber Sie können es ignorieren.
Aber Sie sollten uns auch verstehen - wir haben nur "geschrien", weil wir darauf gewartet haben, dass Sie kommen und uns allen zeigen, wie man den Preis durch Renditen und Log-Renditen vorhersagen kann.
Schießen Sie los!
Was hat Sie verärgert, mein Freund? Was ist das für ein Sargasmus? Sie wissen nicht, wie man einen Preis in einen Log-Return umwandelt? Ich will damit nicht sagen, dass diese Renditen gut vorhergesagt sind, nein, aber NICHT-Stationarität ist etwas anderes. Ich wünsche Ihnen viel Glück, machen Sie sich keine Sorgen.
Was hat Sie verärgert, mein Freund? Was ist das für ein Sargasmus? Wissen Sie nicht, wie man den Preis in eine Rendite umwandelt? Ich will damit nicht sagen, dass diese Renditen gut vorhergesagt sind, nein, aber NICHT stationär ist etwas anderes. Ich wünsche Ihnen viel Glück, machen Sie sich keine Sorgen.
Ich verstehe.
Und das hier ist durchgesickert...
Besser ist es, hier eine Stopp-Bedingung durch die Anzahl der Beispiele einzufügen
//--- aufteilen oder nicht aufteilen
if(idxbest<0)
Nun, gerade oben können Sie auch blockieren den Knoten Split-Schleife (um die Dinge zu beschleunigen), aber Sie können es so lassen, wie es ist, wird es den Split zu finden, aber es kann ignoriert werden.
irgendwie steigt der Fehler schon bei <2 stark an
irgendwie steigt der Fehler schon bei <2 stark an
Bei Stichproben = 10 ist der Baumfehler geringer, bei 100 größer. Es ist möglich, ein Optimum zu finden, sogar 1000, wenn es 1000000 Zeilen gibt.
ist gut. Und ohne sie auf Trayne lernt der Baum auf Fehler=0, d.h. er übertrainiert. Ich habe einen Baum auf Trayne etwa 30%, der Wald wird auf 10 oder weniger heruntergestuft.
Bei Stichproben = 10 ist der Baumfehler geringer, bei 100 größer. Es ist möglich, ein Optimum zu finden. sogar 1000, wenn die Zeilen 1000000 sind.
Ich schätze die Vorteile noch nicht, der Fehler kann auch mit r erhöht werden.
Ab 100k Strings lerne ich nichts mehr, der Fehler liegt im Bereich von 0,5. Bis zu 10k funktioniert das gut, aber nicht lange :) Das Problem ist eher die Nicht-Stationarität, die Suche nach Prädiktoren (falls es sie gibt). Etwaige Unterschiede (Inkremente, kumulierte Summen usw.) führen nicht zum Erfolg. Bei einigen gleichförmigen Stücken oder periodischen f-Mengen funktioniert es perfekt. Sobald gravierende Marktveränderungen eintreten, scheitert sie. Daraus habe ich den Schluss gezogen, dass die Prädiktoren auf verschiedenen Ebenen untersucht werden sollten, aber ich habe keine Ahnung, welche das sind, und ich bin zu faul, es zu tun).
Wenn ich zum Beispiel einen geeigneten Calcal Calcalator für meinen Forex-Broker verwenden möchte, würde ich gerne eine Alternative verwenden, aber ich weiß nicht, wie ich den Markt alarmieren kann. Ich denke, es ist sinnvoll, es später zu versuchen.Ich verstehe.
Und der hier ist weg...
Was ist klar und wer hat es durchsickern lassen? Sind Sie in einem normalen Zustand?
Ich habe auch synthetische Zeitrahmen wie Renko oder Zigzags auf Ticks ausprobiert, mit unterschiedlichen Zeiträumen (nicht zeitbasiert), in der Hoffnung, dass es einige interessante Verteilungen im Vergleich zum üblichen Zeitdiagramm gibt. +- das gleiche, ich habe nichts besonders Interessantes gefunden.
d.h. Nicht-Stationarität wird nicht durch solchen Blödsinn abgetötet und Muster werden nicht besser gefunden
Übrigens, mql5 hat eine neue Kalender-Api hinzugefügt, vielleicht ist sie noch roh, ich habe sie nicht getestet. Ich denke, es ist sinnvoll, es später zu versuchen.
Ja, ich habe es auch gelesen. Vielleicht können Sie das ja mal testen.