Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1213
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Vor anderthalb Jahren gab mir Aljoscha den Rat, ZZ weder bei der Eingabe noch bei der Ausgabe zu verwenden, da sie sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft blicken. Alesha hat die Details nicht erklärt - hier ist meine Interpretation, wie es funktioniert:
Wenn Sie ZZ als Ziel verwenden, ist es die Vergangenheit, nach der ZZ aufgebaut wurde, sie wird durch frühere Balken (vom Nullpunkt aus) aufgebaut, die dem Eingang zugeführt werden. D.h. wenn Sie diese Balken und ZZ (teilweise darauf basierend) kennen, erhalten Sie bei der Eingabe einen Blick in die Zukunft.
Als ich anfing, Preisschritte als Ausgabe zu verwenden, wurde es auf einmal weniger hell als bei ZZ.
Wenn ich ZZ verwenden wollte, müsste ich ein Memo mit solchen Tipps machen. Für einen Anfänger in MO ist es unrealistisch, 1200 Seiten zu lesen. Und wenn Sie es einmal gelesen haben, werden Sie es vermissen, wenn es keine Erklärungen gibt.
Das ist großartig, wenn die Vergangenheit eine Rolle spielt - das ist es, was wir brauchen! Die ZZ hat die Eigenschaft, vergangene Ereignisse zu beschreiben - dafür verwende ich sie, und das Ziel wird als eine bestimmte Länge des Segments vom Beginn der ZZ ( Kreuzungspunkt des Donchian-Kanals) aufgezeichnet - frühere Versuche, den Trend zu erraten, sehen wie Messerfischen aus, aber ich werde auch diese versuchen.
Das ist großartig, wenn die Vergangenheit eine Rolle spielt - das ist es, was wir brauchen! ZZ hat eine Eigenschaft, um vergangene Ereignisse zu beschreiben - dafür verwende ich es, und das Ziel wird als eine bestimmte Länge des Segments vom Beginn des ZZ-Plots (Kreuzungspunkt des Donchian-Kanals) aufgezeichnet - frühere Versuche, den Trend zu erraten, sehen wie Messerfischen aus, aber ich werde sie auch versuchen.
Indem Sie ZZ in die Ausgabe einspeisen, geben Sie dem Modell indirekt eine Vorstellung von der Zukunft. Das Modell wird neu trainiert. Sind Train und Test sehr unterschiedlich?
Natürlich sind sie sehr unterschiedlich - ich habe wochenlang versucht, eine Methode zu finden, um das Verhaltensmuster des Modells bei den Test- und unabhängigen Stichproben zu ermitteln.
Ich füttere nicht die gebaute ZZ auf Geschichte, die Lesungen sind nur im Moment der Bildung von Prädiktoren auf einem bestimmten bar genommen, d.h. die Informationen werden in der EA genommen, so dass ich nicht verstehe, was peeping wir hier reden?
Natürlich sind sie sehr unterschiedlich - ich versuche schon seit Wochen, eine Methode zu finden, um das Verhaltensmuster des Modells bei einem Test und einer unabhängigen Stichprobe zu ermitteln.
Ich bin nicht füttern die gebaut ZZ, um die Geschichte, die Lesungen sind nur im Moment der Bildung von Prädiktoren auf einem bestimmten bar, dh die Informationen werden in der Expert Advisor, so dass ich nicht verstehe, welche Art von peeping wir reden hier über.
Die Praxis ist ein Kriterium der Wahrheit. Geben Sie anstelle von ZZ die Schrittweite ein, und der Fehler in Train und Test wird gleich (leider höchstwahrscheinlich um 50%). Nehmen Sie wenigstens Ihre rosarote Brille ab und suchen Sie nach realeren Dingen.
Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Geben Sie Inkrement anstelle von ZZ ein, und der Fehler in Train und Test gleicht sich an (leider wahrscheinlich um 50%). Nehmen Sie wenigstens Ihre rosarote Brille ab und beginnen Sie, nach realeren Dingen zu suchen.
Ich habe viele Prädiktoren, einige mit Preissteigerungsmetriken - verschiedene.
Bitte begründen Sie die ZZ, vielleicht verstehe ich wirklich etwas nicht... Vorzugsweise mit Bildern :)
Ich habe viele Prädiktoren, einige mit Preissteigerungsmetriken - verschiedene.
Bitte begründen Sie die ZZ, vielleicht verstehe ich wirklich etwas nicht... Vorzugsweise mit Bildern :)
Ich selbst wurde von Aljoscha ohne Erklärung dazu aufgefordert. Meine Interpretation im ersten Beitrag. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Die Praxis hat jedoch bewiesen, dass dies der Fall ist.
Ich selbst wurde von Aliosha ohne Erklärung dazu aufgefordert. Meine Interpretation steht im ersten Beitrag. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Aber die Praxis hat mir bewiesen, dass es so ist.
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu helfen!
Die normale ZZ hat einen Nachteil, der mit dem erneuten Zeichnen vergangener Balken verbunden ist, vielleicht ist es das, was du gemeint hast - ich verwende ZZ ohne diesen Nachteil.
ZZ ist nur ein Weg, um die Marktbewegung in der Geschichte zu beschreiben und den Zeitpunkt, an dem eine Entscheidung zum Einstieg in den Markt getroffen wird. Bei der ersten Variante ist nicht klar, was falsch sein könnte - es gibt keinen solchen Piepton, weil die Balken mit einem Versatz und auf dem aktuellen Balken genommen werden, und was den Punkt der Entscheidung über den Einstieg in den Markt betrifft - die Frage ist hier eher strittig - ich betrachte die Änderung des Vektors des aktuellen Segments ZZ als eine Wahrscheinlichkeit der Trendänderung - also treffe ich eine Entscheidung über den Einstieg in den Markt unmittelbar nach dem Eintreten dieses Ereignisses. Der Eingang selbst kann etwas später erfolgen.
Ah... zick-zack... Das erklärt, warum sie die gleichen Fehler haben... Ich habe es übersehen.
Ich frage mich, wer sich diesen Zickzack-Mist ausgedacht hat... woher der Ursprung kommt
obwohl es wahrscheinlich das erste ist, was einem in den Sinn kommt - was man dem Modell beibringen soll ... und hier kann man die Höhen und Tiefen sehen, also ist der Zickzack die perfekte Lösung :)Die Idee dazu hatten Ksan Ksanych und sein Enkel Kesha. Wer noch?!
Leider musste ich alle 1200 Seiten lesen (damals waren es 800, dann einmal pro Woche, wenn sie ankommen), als ich nicht wusste, dass es nicht viel zu lesen gab, ich habe Einblicke in Debatten über ZZ, Erhöhungen, Renditen usw. erhalten. Meiner bescheidenen Meinung nach, einige düstere Charaktere (alyosha, toxic, combinator, etc.) sind nur jammern und demotivieren die Forex-Gemeinschaft, weil Zweifel zu haben, den Glauben und den Geist zu verlieren - wie der Tod für einen Händler, und diese whiners nur dazu führen uns zu diesem. Solche Provokateure sollten einfach ignoriert werden.
Was die IR, es spielt keine Rolle, was ist der Eingang und Ausgang, wenn es eine Korrelation der IR wird es zu finden, und ich denke, niemand würde ZZ bestreiten, es wäre schön zu wissen, wo es geht, es ist ein schöner Trend-Indikator, ich sehe kein Problem, natürlich ist es in die Zukunft schaut, was sonst könnte es sein? DER AUSGANG SOLL IN DIE ZUKUNFT GERICHTET SEIN. Der Eingang sollte nicht nach vorne schauen, der Ausgang schon. Viele Artikel geschrieben, sowohl lokale als auch westliche, ZZ, als ein Ausgang, aber wie Sie wissen, wenn Sie denken, jeder ist falsch und Sie sind richtig, dann...
Ah... zick-zack... Das erklärt, warum sie die gleichen Fehler haben... Ich habe es übersehen.
Ich frage mich, wer sich diesen Zickzack-Mist ausgedacht hat... woher kommt er?
Obwohl es wahrscheinlich das erste ist, was einem in den Sinn kommt, was man dem Modell beibringen soll... und hier kann man die Scheitelpunkte und Mulden sehen, also ist der Zickzack die perfekte Lösung :)
Ja, ja, ja, was hat das mit dem Handelsmodell und dem Modell für die Suche nach guten Modellen überhaupt zu tun? Oder Sie haben beschlossen, dass ich ZZ durch ein Wunder dort platziert habe - ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie das geschehen sein könnte...
Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Geben Sie anstelle von ZZ die Schrittweite ein, und der Fehler von Zug und Test wird gleich sein (leider - wahrscheinlich nahe 50%). Nehmen Sie wenigstens die rosarote Brille ab und beginnen Sie, nach realeren Dingen zu suchen.
50-60 % sind willkürlich, ein normales Modell ist ein Minimum von 70 % Sicherheit, alles darunter führt in die Ehe, vorzugsweise 80-90 %, und dann mit den Risiken arbeiten.
Aber selbst eine zu 95 % zutreffende Vorhersage des OOS wird Sie nicht davor bewahren, echtes Geld zu verlieren, denn der Markt ist der Markt, er ändert sich häufig.