Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1214
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50-60 % sind willkürlich, ein normales Modell ist ein Minimum von 70 % Sicherheit, alles darunter führt in die Ehe, vorzugsweise 80-90 %, und dann mit den Risiken arbeiten.
Aber selbst eine 95%ige Genauigkeit der OOS-Vorhersage wird Sie nicht vor Verlusten bewahren, der Markt ist der Markt, er ändert sich sehr oft.
Ist das theoretisch oder praktisch? Wenn das die Praxis ist, zeigen Sie mir ein Signal für "ein normales Modell ist mindestens 70% sicher". Für Sie ist das die Norm - zeigen Sie wenigstens eine, und Sie werden die Gemeinschaft dazu anregen, die gleichen Ziele anzustreben.
Meine Praxis, nachdem ich ZZ aufgegeben habe, hat mich wieder auf 50 % Zufälligkeit gebracht. Nun, 55 % manchmal - von denen 5 % den Aufstrich essen.Ist sie theoretisch oder praktisch? Wenn das die Praxis ist - dann zeigen Sie mir das Signal für "normales Muster sind mindestens 70% Zusicherungen". Für Sie ist das die Norm - zeigen Sie wenigstens eine, und Sie werden die Gemeinschaft dazu anregen, die gleichen Ziele anzustreben.
Meine Praxis, nachdem ich ZZ aufgegeben habe, hat mich wieder auf 50 % Zufälligkeit gebracht. Nun, 55 % manchmal - von denen 5 % den Aufstrich essen.Meine Praxis. Ich handle nicht mit Signalen und ich benutze sie nicht, ich habe keine Motivation, Trader ist ein Wolf.
Sie bekommen 50-55%, ich 70-95%, der eine bekommt einen Zhiguli, der andere einen Bentley, die Menschen sind unterschiedlich :)
Außerdem verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis: Mit kompetentem Risikomanagement können Sie bei 50% der Vorhersagen einen Gewinn erzielen, rollierende Strategien erfordern keine Vorhersage der Richtung, Sie brauchen nur die Volatilität bzw. den Spread (ATR), idealerweise brauchen Sie auch einen Trendindikator, ohne Richtung, die beiden Zustände "Trend oder Flat", die Volatilität wird recht gut prognostiziert, der Trend/Flat-Zustand ist schlechter, aber auch über 70%.
Meine Praxis. Ich handle nicht mit Signalen und ich benutze sie nicht, ich habe keine Motivation, Trader ist ein Wolf.
Sie haben 50-55%, ich habe 70-95%, der eine hat einen Zhiguli, der andere einen Bentley, Menschen sind verschieden :)
Was den Händler anbelangt, so ist er hier ein Kollege, der zumindest seine Erfahrungen weitergeben kann, und niemand verlangt nach vorgefertigten Lösungen. Was ist der Zweck solcher Treffen?
Wenn man tiefer gräbt, versteht man, dass sie nicht so schlau sind.Menschen sind verschieden :)
Nein, sind sie nicht)))
Ihr Quasselstrippen zum Beispiel seid alle gleich.
Nun, was hat das mit dem Handelsmodell und dem Modell, um überhaupt gute Modelle zu finden, zu tun? Oder haben Sie beschlossen, dass ich ZZ irgendwie auf wundersame Weise dorthin gebracht habe - ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie das geschehen sein könnte...
oder vielleicht habe ich etwas missverstanden ) Ich mag einfach keine Zickzacklinien
Vielleicht übersehe ich etwas), aber ich mag keinen Zickzack-Kurs.
Ihren Beispielen und Artikeln nach zu urteilen, verfolgen Sie ganz andere Ziele: Sie nehmen die Art der Ausbildung, die Sie interessiert (Wald, Logit usw.), und bringen den EA dazu, sie zu lernen und zu handeln,
Aber wenn Sie ZigZag verwenden, müssen Sie zuerst Data Mining machen und dann MO - alle Tops und Troughs von ZZ müssen nicht die gleichen Informationen tragen, denn je nach ZZ-Setup ändert sich die Skala in den Balken und der Wechsel von ZZ mit großer Hebelwirkung und mit kleiner Hebelwirkung bilden Muster
Imho hat@Maxim Dmitrievsky die IL-Arbeit vereinfacht: Sie trainieren und erhalten das Ergebnis, oder Sie ändern den Trainingstyp und wenn es kein Ergebnis gibt, enthalten die Daten (Prädiktoren) keine Informationen für IL
Nach Ihren Beispielen und Artikeln zu urteilen, sind Ihre Aufgaben ganz anders - Sie nehmen die Art der Ausbildung (Wald, Logit usw.), die Sie interessiert, und bringen den EA dazu, sie zu lernen und zu handeln,
Aber wenn Sie ZigZag verwenden, müssen Sie zuerst Data Mining machen und dann MO - alle Tops und Troughs von ZZ müssen nicht die gleichen Informationen tragen, denn je nach ZZ-Setup ändert sich die Skala in den Balken und der Wechsel von ZZ mit großer Hebelwirkung und mit kleiner Hebelwirkung bilden Muster
Imho hat@Maxim Dmitrievsky die IL-Arbeit vereinfacht: Sie trainieren und erhalten ein Ergebnis, oder wenn es kein Ergebnis gibt, können Sie den Trainingstyp ändern und wenn es kein Ergebnis gibt, werden die Daten (Prädiktoren) keine Informationen für IL liefern
Letztlich läuft alles auf ein banales Ausprobieren von Varianten mit oder ohne CA hinaus.
wenn ein klassischer 1-Tool-Handel durchgeführt wirdHier ist ein Händler ein Händler-Kollege, zumindest können Erfahrungen ausgetauscht werden, niemand verlangt nach vorgefertigten Lösungen. Was ist sonst der Sinn dieser Diskussion?
Ich stimme zu, Genosse, aber es ist wichtig, zwischen Händler und Forscher zu unterscheiden, wir sind beide Forscher und Händler, wenn Sie unbewiesene Ideen, vage Erkenntnisse haben, ist es logisch, sie in einem öffentlichen Forum zu "verdauen", denn 95% der Ideen sind entweder banal oder Fahrrad, aber wenn Geld geflossen ist ... Ich spreche nicht von Yards oder wenigstens Mio. $, ich spreche von kläglichen Kilobaks im Monat, die einfach weiterleben können, ohne die Notwendigkeit, in einer demütigenden Anstellung zu verkaufen, dann verschwindet von selbst die Motivation, rechts und links zu quasseln, zumindest über die Details ihres Teigmähers.
Ich persönlich "gefunden" und verloren wie ein Mäher ein paar Mal, so dass ich weiß, wovon ich spreche, obwohl jetzt fange ich an zu vermuten, dass vielleicht gab es keine Mäher und alles nur schien, auf der Rückseite Strategien können einen Gewinn lange genug, rein zufällig, vielleicht in der Zukunft wird dieser theoretischen Rechtfertigung denken.
Letztlich läuft alles auf eine triviale Suche nach Varianten hinaus - mit oder ohne LA
Wenn die klassische Umsetzung des Handels mit dem 1.Als MQL sich zu entwickeln begann, sah ich Beispiele von Reshetov, aber sie waren primitiv, obwohl )))
Sie mögen es nicht schließen, aber eine Jagd eröffnen, wie auf ein wertvolles Pelztier, denn Java ist ein Programmierwerkzeug, eine Multiplattform-Niederlage, die sogar Riesen mit eigenem Material auf dem Feld bedroht, die ihre eigene Barrette abweiden wollen :)
Ja, ich dachte nur, warum etwas selbst zu schaffen, ich bin in der Ursache-Wirkung-Beziehung der beiden Variablen interessiert mein Programm ist bereits in der Lage, Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI und so weiter Technologien zu verwenden, um Text überall in irgendetwas in den Bildern zu Dokumenten und so weiter zu erkennen (dies wird durch Informationsmatrizen (in einer verteilten Datenbank gespeichert) begleitet, nach denen indiziert ist Informationen in grafischen Objekten erkannt), wenn etwas nicht - auf der Suche nach einer Website, um Daten in ein akzeptables Format für die Anerkennung oder selbst zu konvertieren, wenn kann.
Die Sache ist die, dass ich das Rad nicht neu erfinden will ... Ich muss nur ein neuronales Netzwerk finden, das in der Lage ist, schnell mit zwei Eingangsvariablen zu lernen - den Aktiendaten und dem Trendindikator.
(Ich habe etwa 5 Jahre Erfahrung in der Java EE-Entwicklung, viele Projekte wurden bereits umgesetzt).
Ich versuche nicht einmal, dem Markthandel ein Neuron zuzuordnen. Es ist unnötig und wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, da es nicht mindestens eine Implementierung eines stabilen neuronalen Netzes gab.
Mein Equity-Diagramm ist nicht zufällig und recht informativ (ich muss es noch überprüfen), ich habe gelernt, Trends von flachen zu unterscheiden.
Ich habe gelernt, wie man flache Trends erkennt. Der Handel geht weiter.