Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 943
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Zerlegter Wochen-TF, 1400 Balken (fast die gesamte im Terminal verfügbare Historie)
Die Daten werden hier nicht angezeigt, daher ist es nicht sehr praktisch. Ich werde es per Plot oder Indikator umschreiben müssen, um es in einem Diagramm zu markieren, bisher nur visuell
Bei den kleineren Mods sind die tscc stärker ausgeprägt. Und die größte ist +- 14 Jahre (2 Halbperioden von 28 Jahren), die in 4 7-Jahres-Zyklen unterteilt ist (wie ich schon sagte). Außerdem endete der letzte 7-Jahres-Zyklus Anfang dieses Jahres (ungefähr), was darauf hindeutet, dass es nicht viel Sinn macht, das Raster an früheren Daten zu unterrichten
Die Zyklen in der Mitte sind nicht so stark ausgeprägt
Und um uns nicht den Kopf zu zerbrechen, müssen wir einfach alle Mods in den NS bekommen, und außerdem korrelieren sie nicht miteinander.
Dann wird es die verschiedenen Zyklen zu erkennen, und vielleicht nicht, eine philosophische Frage, wie Sie so tun und werden :)
Vielen Dank, dass Sie uns die Ergebnisse Ihrer Analyse mitgeteilt haben.
Ich schaue es mir an und denke: Das ist alles Schwachsinn :) Wie können wir über die Zyklen von 14 Jahren zu sprechen, wenn wir nicht mindestens hundert Beobachtungen haben - es ist eher zufällig, na ja, vielleicht ist es irgendwie auf die 7-Jahres-US-Anleihen gebunden, ich denke sofort, aber wie man für die Fortsetzung des Banketts warten - ein Rätsel. Kleinere Beobachtungszeiträume deuten auf Rauschen hin, das wir täglich in jeder TF erleben.
Nun, der Wechsel von großen Zyklen kann dann durch das übliche Winken aufgefangen werden, wenn es keine starken Trends gibt...
Angenommen, Währungen haben Zyklen - sagen wir. Dann stellt sich die Frage, ob alle Währungspaare unterschiedliche oder dieselben Zyklen haben. Ist es möglich, Informationen aus allen Währungspaaren zu nehmen und ein Modell zu lehren, wenn die Prädiktoren relative Indikatoren verwenden?
Vielen Dank, dass Sie uns die Ergebnisse Ihrer Analyse mitgeteilt haben.
Ich sehe es mir an und denke: Das ist alles Schwachsinn :) Wie können wir über 14-Jahres-Zyklen sprechen, wenn wir nicht mindestens hundert Beobachtungen haben - es ist eher ein Zufall, na ja, vielleicht ist es irgendwie auf die 7-Jahres-US-Anleihen gebunden, denke ich sofort, aber wie man für die Fortsetzung des Banketts warten - ein Rätsel. Kleinere Beobachtungszeiträume deuten auf Rauschen hin, das wir täglich in jeder TF erleben.
Nun, der Wechsel von großen Zyklen kann dann durch das übliche Winken aufgefangen werden, wenn es keine starken Trends gibt...
Angenommen, Währungen haben Zyklen - sagen wir. Dann stellt sich die Frage, ob alle Währungspaare unterschiedliche oder dieselben Zyklen haben. Ist es möglich, Informationen für das Training von allen Währungspaaren zu nehmen und ein Modell zu trainieren, wenn die Prädiktoren relative Indikatoren verwenden?
Mit Zyklen sind hier keine Diagrammänderungen gemeint, sondern Änderungen in den Mustern, was haben also Assistenten und Dashboards damit zu tun. Die Zerlegung ist wahrscheinlich etwas irreführend, da sie die falschen Zyklen anzeigt, die sich von den fraglichen Zyklen leicht unterscheiden können
Ich habe bereits oben geschrieben, welche Zyklen es gibt, und wir können davon ausgehen, um Vorhersagen zu treffen und welche Perioden wir unterrichten sollten. Dann überlegen Sie selbst, ob Sie es brauchen oder nicht, wenn Sie nicht zu faul zum Denken sind :)
Wenn es keine Zyklen und verschachtelten Zyklen gibt, dann versuchen Sie, mit Rauschen zu handeln, was unrealistisch ist. Deshalb sollte ich diese Frage ernster nehmen.)
Mit Zyklen ist hier nicht eine Veränderung der Grafik gemeint, sondern eine Veränderung der Muster
Ich habe bereits oben geschrieben, welche Zyklen es gibt, und wir können von ihnen ausgehen, um Vorhersagen zu treffen und welche Perioden zu unterrichten sind. Danach kannst du selbst entscheiden, wenn du nicht zu faul zum Denken bist :)
Wenn es keine Zyklen und verschachtelten Zyklen gibt, dann versuchen Sie, mit Rauschen zu handeln, was unrealistisch ist. Deshalb würde ich diese Frage eher ernsthaft stellen :)
Natürlich kann man das andeuten, aber visuell können wir sehen, dass die Änderung des Bewegungsvektors erfasst wird. Wenn wir über die Veränderung der Regelmäßigkeit in unserem Geschäft sprechen wollen, sollten wir sie bestimmen und den Trend als Regelmäßigkeit ausschließen, den die Methode zu erfassen scheint.
Ich handele mit Forex-Gegenläufen, die real sind, und viele wurden in der 10-jährigen Geschichte getestet und funktionieren immer noch.
Ich hingegen handele mit den Emotionen des Publikums auf dem Terminmarkt, und es ist nur wichtig für mich, die Spanne zu verstehen, in der das Publikum eine starke Erregung auslösen wird. Das heißt, ich spüre die Grenzen auf, die der globale Trend setzt.
Das Programm, das ich verwende, zeigt folgendes Bild - nur 30,81 % der Treffer
Wenn wir jedoch z. B. die Fehler -2 und -1 zusammenzählen und die richtig gefundenen Lösungen addieren und sie dann den falschen gegenüberstellen und die Zielnummer 3 ignorieren, weil sie ein Filter ist und sich nicht auf das finanzielle Ergebnis auswirkt, erhalten wir folgendes Bild
In diesem Fall beträgt der Fehler bei der Eingabe der Position 49,19 %, was nicht so schlimm ist!
Ich glaube, Sie haben eine ungültige Operation durchgeführt. Eine solche zusammenfassende Tabelle zeigt im Nachhinein, welche Klassen am besten vorhergesagt werden, aber im realen Handel kann man selbst dann, wenn man alle Klassen außer -1 und 1 ignoriert, nicht im Voraus wissen, ob sie sich tatsächlich als -1 und 1 erweisen werden.
Das ist der richtige Weg.
In der Roboterlogik können Sie den Handel bei den Vorhersagen "-2", "2" und "3" einfach deaktivieren. Das tatsächliche Ergebnis wird jedoch nicht ausgeblendet, sondern ist in der Kontostandstabelle deutlich sichtbar.
P.S. Mit den drei bisherigen Klassen habe ich noch kein Ergebnis erzielt. Als ich das Skript das erste Mal ausführte, stellte sich heraus, dass im Code ein Fehler auftrat. Als ich das Skript ein zweites Mal für ein paar Stunden laufen ließ, sah das Zwischenergebnis wie folgt aus. Dann brauchte ich einen Computer für meine Bedürfnisse, also habe ich das Lernen des Baums gestoppt, ich werde es heute Abend noch einmal durchführen.
y_predy_true503746470313597569Diese gefällt mir schon besser. Der Baum liefert fast immer "0", und echte Eingangssignale sind recht selten. Es wird also nicht viele falsche Eingaben geben. Diese seltenen Einstiegssignale sollten nur erfolgreich sein.
Natürlich kann man das andeuten, aber visuell können wir sehen, dass wir eine Veränderung im Bewegungsvektor einfangen. Um in unserem Fall von einer Veränderung des Musters zu sprechen, muss es identifiziert und der Trend ausgeschlossen werden, da das Muster, an dem sich die Methode orientiert, allem Anschein nach gefangen ist.
Wenn Sie einen Trend, d. h. einen größeren Zyklus, ausschließen, werden Sie niemals ein sich veränderndes Muster erkennen.
Innerhalb langer, großer Zyklen bleiben die Muster bestehen, weil es Trends gibt, die von kleineren Trends überlagert werden. Dies trägt zur Stabilität bei.
Ich weiß nicht, was Sie mit Drawdowns unter 100% handeln :) Ich habe es mit 1500% über einen Monat getan und dann ist alles abgestürzt. Ich spreche von echten Systemen
Jetzt verstehe ich die Addition von -2 und -1 :)
1 und 2 müssen ebenfalls hinzugefügt werden.
Aber Klasse 3 bedeutet sowieso Verluste, also kann man sie nicht ignorieren.
Ich denke, Sie haben eine inakzeptable Operation durchgeführt. Eine solche zusammenfassende Tabelle zeigt ex post, welche Klassen am besten vorhergesagt werden, aber im realen Handel, selbst wenn man alle Klassen außer -1 und 1 ignoriert, weiß man nicht im Voraus, ob sie sich tatsächlich als -1 und 1 erweisen werden.
Das ist der richtige Weg.
In der Roboterlogik können Sie den Handel bei den Vorhersagen "-2", "2" und "3" einfach deaktivieren. Das tatsächliche Ergebnis wird jedoch nicht ausgeblendet, sondern ist in der Kontostandstabelle deutlich sichtbar.
Ja, ich habe spät in der Nacht gemerkt, dass ich mich geirrt habe - ich habe nur die Verteilungsfehler der richtigen Signale gezählt, aber nicht berücksichtigt, dass auch andere Signale Fehler verursachen, indem sie auf die entgegengesetzten Werte zeigen.
Gestern habe ich auch einen Satz für 2017 erstellt - auch hier liegen die Werte innerhalb von 30 % der korrekten Daten, aber was mich überrascht, ist, dass ich ähnliche Ergebnisse für verschiedene (in zwei Gruppen von Prädiktoren unterteilte) Sätze von Prädiktoren erhalte. Ich frage mich, ob das ein Zufall ist oder nur eine Gelegenheit, den Wald zu nutzen?
Das hier gefällt mir schon besser. Der Baum liefert fast immer "0", und echte Eingangssignale sind recht selten. Es wird also nicht viele falsche Eingaben geben. Solange diese seltenen Einstiegssignale erfolgreich sind.
Wir sollten das Endergebnis sehen. Ich würde lieber die letzte beigefügte Datei verwenden - die Aufteilung ist genauer 0 - alles, was keinen Gewinn gemacht hat, und 0 in früheren Dateien - dies und das brachte einen sehr kleinen Gewinn.
Was mich jedoch überraschte, war die Tatsache, dass die Klassifizierung außerhalb der Trainingsstichprobe besser funktionierte, wenn die Anzahl der Ziele erhöht wurde. Vielleicht sollte im Gegenteil die Zahl der verschiedenen Klassifizierungen erhöht werden?
PS: Ich kann Ihnen Zugang zu einem TW-Laptop geben, damit Sie Ihren PC nicht belasten.
Nochmal lesen, über die Addition von -2 und -1 jetzt verstanden :)
1 und 2 haben sich offenbar auch addiert.
Aber die Klasse 3 bedeutet ohnehin Verluste, so dass sie auf keinen Fall ignoriert werden kann.
Klasse 3 bedeutet einen Filter.
Ich habe nicht berücksichtigt, dass die Klasse 3 manchmal als -1,-2,1,2 und die Klasse 1 als -1, -2 usw. bezeichnet wird - hier liegt ein Fehler vor.
wenn man einen Trend, d. h. einen größeren Zyklus, ausschließt, kann man die wechselnden Muster nicht erfassen
Innerhalb langer, großer Zyklen bleiben die Muster bestehen, weil es Trends gibt, die von kleineren überlagert werden. Dies trägt zur Stabilität bei.
Ich weiß nicht, was Sie mit Drawdowns unter 100% handeln :) Ich habe es mit 1500% über einen Monat gemacht und dann ist alles abgestürzt. Ich spreche von den normalen Systemen.
Der Trend ist ein einfaches Muster, ich denke nicht, dass MO sich daran orientieren sollte.
Drawdowns unter 100% sind (fast) ein geplantes Phänomen, große Drawdowns sind eine Folge davon, dass das Kapital auf verschiedene Konten und TS verteilt ist und nach Möglichkeit/ Bedarf auf andere Konten übertragen wird. Es gibt Signale, die mit Verlusten verbunden sind, die aber folgende Gründe haben:
1. Heißer Wechsel des TS - ersetzt den TS, wenn der vorherige TS noch nicht alle seine Positionen geschlossen hat.
2. Fehler in einer vorbereiteten Datei für das Laden von Einstellungen - ich habe die Einstellungen für verschiedene Instrumente verwechselt
3. eine experimentelle (dies ist die vorletzte Serie von Signalen Raznica 01), die nicht auf allen Symbolen mit grundlegenden Einstellungen getestet wurde, und ich habe USDCHF auf dem letzten Aufwärtstrend von Hand geschlossen, obwohl ich jetzt sehe, dass ich es an der Gewinnschwelle geschlossen haben könnte. Gerade hier ist die Situation so, dass dieses Instrument lange Zeit seitwärts tendierte.
4. In der Nacht kam es zu einem Drawdown, und ich habe kein Geld überwiesen, weil ich diese Situation nicht überwacht habe. Seitdem habe ich ein Skript erstellt, das 24 Stunden am Tag auf allen Konten läuft und mich akustisch (buchstäblich mit der Stimme) darüber informiert, dass nicht genug Geld auf dem Konto ist, was ein Signal zur Einzahlung ist, und dass diese Situation nicht mehr vorkommen sollte, außer bei höherer Gewalt.
Aber es gibt auch diejenigen, die 1,5 Jahre lang ohne Änderungen gearbeitet haben.
Es gibt noch viel mehr Ideen auf dem Papier - die Zeit und der Aufwand reichen nicht für alles.
Der Trend ist ein einfaches Muster, ich denke nicht, dass sich das Verteidigungsministerium daran orientieren sollte.
Ich verstehe den Sinn nicht, nicht die Abstraktionsebene, vergessen wir es).