Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 798
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Er meinte, er habe bereits das MoD, das er brauche, es gehe nur um eine kleine, aber große Sache für uns.
Welches? Sei nicht zu faul, es zu erklären.... :-)
Welches? Sei nicht zu faul, es zu erklären.... :-)
Hier ist sie:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)
Maxim Dmitrievsky, 2018.03.31 14:27
Ich interessiere mich für Varianzanalyse und alles, was mit Wahrscheinlichkeiten (inkl. bedingten) und nicht-stationären Reihen (neue Methoden, Entwicklungen) zu tun hat.
ich habe das Studium der mO bereits abgeschlossen und das Nötige daraus mitgenommen
Wenn ich etwas zu dem Thema zu sagen habe, werde ich es diskutieren, alles andere scheint mir Unsinn zu sein und einen Schritt zu weit zu gehen.
Ich verstehe. Sie interessieren sich also nicht mehr für das Verteidigungsministerium... Tut mir leid, dass ich das nicht wusste....
Ich habe schon oft geschrieben, dass die hier verwendeten Methoden für Zeitreihenprognosen denkbar ungeeignet sind
neue Studien befassen sich zunehmend mit diesem Thema, das hier jedoch nicht behandelt wird
Das Einzige, was jemand vorgeschlagen hat, ist Alexander, aber ich denke, wir sollten irgendwo in der Nachbarschaft suchen, nicht dort
der probabilistische Ansatz wurde hier auch von Yury Asaulenko erwähnt, aber weder er noch jemand anderes konnte das Potenzial des Themas aufzeigen oder enthüllen
Ich schreibe jetzt über nicht-parametrische Methoden, bei denen nur der Preis und seine Ableitungen ein Prädiktor sind
Für mich persönlich war es immer das Ziel, einen Algorithmus zu finden, der mich trotz seiner Volatilität immer zu einem gleichbleibend guten Ergebnis führen würde. Es ist ein bisschen wie bei On. Aus. Geld. Ist es nicht schön, immer die gleichen Handlungen auszuführen und das gleiche gute Ergebnis zu erzielen und sich nicht darum zu kümmern, außer aus Langeweile und Neugierde auf... :-)
Nun, so sollte es auch sein. Genau "aus, Kohle" und sonst nichts.
)
Ich habe bereits mehrfach geschrieben, dass die hier verwendeten Methoden für Zeitreihenprognosen denkbar ungeeignet sind
Neue Studien befassen sich zunehmend mit diesem Thema, das hier jedoch nicht behandelt wird.
das einzige, was jemand vorgeschlagen hat, ist Alexander, aber ich denke, man muss irgendwo in der Nachbarschaft suchen, nicht dort
der probabilistische Ansatz wurde hier auch von Yury Asaulenko erwähnt, aber weder er noch jemand anderes konnte das Potenzial des Themas aufzeigen oder enthüllen
Ich schreibe jetzt über nicht-parametrische Methoden, bei denen der Preis und seine Derivate der einzige Prädiktor sind
Was ist mit mir, Max? Immerhin habe ich das Problem gelöst und eine stabile Methode zur Gewinnung von Modellen erhalten, die garantiert auch in Zukunft funktionieren werden, wenn auch nicht so lange, wie ich es gerne hätte, aber genug, um wirklich zu verdienen......
Was ist mit mir, Max? Ich habe das Problem gelöst und eine stabile Methode gefunden, um Modelle zu bekommen, die garantiert in der Zukunft funktionieren werden, wenn auch nicht so lange, wie ich es gerne hätte, aber genug, um wirklich Geld zu verdienen. ......
Wovon reden Sie eigentlich die ganze Zeit? Ihr System ist im Durchschnitt gleich Null.
Wovon reden Sie eigentlich die ganze Zeit? Sie haben ein System, das im Durchschnitt bei Null liegt.
Nun, Sie erleben gerade den praktischen Beweis für die Angemessenheit dieses Ansatzes. Ich bin sicher, dass Sie es haben werden, wenn Sie von der Forschung in die Praxis gehen. In der Regel suchen Sie dann nicht mehr nach irgendetwas und experimentieren nicht mehr, sondern nutzen einfach das Ergebnis Ihrer langjährigen harten Arbeit. IMHO.....
Natürlich kann ich nicht aufhören zu forschen und mich weiterzuentwickeln, aber ich langweile mich, denn der Roboter regiert, und es ist besser, sich nicht einzumischen, während es mir in den Fingern juckt, denn ich bin es gewohnt, nach etwas zu suchen und verschiedene Algorithmen zu erfinden, wobei ich nicht vergesse, die grundlegende TS in Ordnung zu halten und so viel Zeit wie nötig zu investieren.
Zum Beispiel werde ich jetzt ein Gewinnspiel zum Thema Fußball veranstalten, was ein weiterer und sicherlich bedeutender Beweis für ein angemessenes Verständnis des Wesens des maschinellen Lernens sein wird. Wenn das Ergebnis positiv ist, natürlich...
Denn in ganz unterschiedlichen Bereichen gleich gute Ergebnisse zu erzielen, ist genau das, was man Professionalität nennt.
Angenommen, Sie haben ein System, das in der Forensik gute Ergebnisse erzielt hat, und erhalten dann ein Angebot, es in der Medizin einzusetzen. Was? Sie werden sich weigern?
Nun, Sie erleben gerade den praktischen Beweis für die Angemessenheit dieses Ansatzes. Ich bin sicher, dass Sie es haben werden, wenn Sie von der Forschung in die Praxis wechseln. In der Regel suchen Sie dann nicht mehr nach irgendetwas und experimentieren nicht mehr, sondern nutzen einfach das Ergebnis Ihrer langjährigen harten Arbeit. IMHO.....
Natürlich kann ich nicht aufhören zu forschen und mich weiterzuentwickeln, aber ich langweile mich, denn der Roboter regiert, und es ist besser, sich nicht einzumischen, während es mir in den Fingern juckt, denn ich bin es gewohnt, nach etwas zu suchen und verschiedene Algorithmen zu erfinden, wobei ich nicht vergesse, die grundlegende TS in Schuss zu halten und so viel Zeit wie nötig zu investieren.
Ich bin zum Beispiel gerade dabei, ein Fußballwettspiel zu starten, was ein weiterer und sicherlich bedeutender Beweis für ein angemessenes Verständnis des Wesens des maschinellen Lernens sein wird. Wenn das Ergebnis positiv ist, natürlich...
Denn in ganz unterschiedlichen Bereichen gleich gute Ergebnisse zu erzielen, ist genau das, was man Professionalität nennt.
Nehmen wir an, Sie haben ein System, das in der Forensik gute Ergebnisse gezeigt hat, und dann bekommen Sie ein Angebot, es in der Medizin einzusetzen. Was? Du willst nein sagen?
Bist du verrückt? Wo sind die Beweise?
Es ist falsch, danach zu fragen, ich bin sicher, dass es "im Allgemeinen" ist.
Sind Sie verrückt? Wo ist der Beweis?
Du hättest nicht fragen sollen. Ich bin sicher, es ist "im Allgemeinen".
Was für einen Beweis brauchen Sie? Ich verstehe nicht... Ist der Echtzeithandel nicht der zuverlässigste Beweis? Oder wollen Sie immer noch alles über den Verlauf im Tester sehen....