Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 719
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Leider nein. Ich trainiere jede Woche Modelle. Meine Signalstatistiken sind deprimierend, weil es einen großen Unterschied zwischen Tests und realem Handel gibt. Nicht in der Divergenz der Ergebnisse, sondern in den Nuancen der Echtzeit.
Ich weiß nicht, warum ich die Fehlermeldung bekomme, dass der Indikator zu langsam ist und ich ihn neu schreiben soll.
Wenn ich versuchen wollte, es für einen Balken umzuschreiben, aber es wird nicht für den gesamten Zeitraum funktionieren... Wenn ich es für 100 Balken umschreiben wollte, dann wird es einen Balken nach dem anderen neu berechnet...
Leider nein. Ich trainiere jede Woche Modelle. Meine Signalstatistiken sind deprimierend, weil es einen großen Unterschied zwischen Tests und realem Handel gibt.
Ihr Modell ist übertrainiert, es versteht nur das, worauf es trainiert wurde.
Der Fehler sollte bei allen drei Teilen der ersten Datei derselbe sein.
Prüfen Sie dann erneut die zweite Datei. Diese Datei sollte mit zunehmenden Daten ganz normal sein
Auch hier sollte der Fehler mit den drei Fehlern in der ersten Datei übereinstimmen.
Wenn alle vier Fehler um mehr als 5 % voneinander abweichen, gibt es kein Modell.
Hallo!
Leute, wann werdet ihr den Superbot mit der KI fertigstellen?
Du wirst alt werden, wenn du so wartest ))
NIEMALS.
Ich habe keine Sympathie für seine Lehren und verbitte mir, mit ihm verglichen zu werden. Ich stimme zu, dass der Artikel selbst ein wenig untertrieben ist, oder so ähnlich...... Doch nun zu den Einzelheiten. Ich halte mich an das folgende Kausalmodell.
Zunächst wird die Markterwartung gebildet (das Volatilitäts-Smile für das ausgewählte Symbol, siehe Video oben). Dann werden das Delta-Volumen und die OI entsprechend dieser Erwartung gehandelt oder nicht. Dann kommt die Veränderung des Preises selbst und dann die Veränderung ALLER vom Preis abgeleiteten Indikatoren. Und nur in dieser Reihenfolge, nicht andersherum......... Wenn Sie also versuchen, eine Preisprognose auf der Grundlage eines Indikators zu erstellen. Superschlauer Zauberer, dann verletzen Sie zunächst den Kausalzusammenhang. Daher das Ergebnis.....
Ich habe mich nicht auf Ihren Artikel bezogen, sondern auf die Charakterisierung des Beitrags:
Mihail Marchukajtes:
Hier geht es nämlich um die Herangehensweise an den Markt als Ganzes. Wenn sie korrekt ist, wird die TS nicht lange dauern. Lesen Sie meinen Artikel....., in dem es vor allem darum geht, die Vorgehensweise auf dem Markt aufzuzeigen..... Wenn Sie es richtig angehen, können Sie sich einen interessanten Vorteil verschaffen. Und diejenigen, die agoldelo werfen sich auf das Zitat als auf BP wackelig...... Sie neigen dazu, bei dem zu bleiben, was sie anfangs hatten. Man muss den Markt in einem größeren Zusammenhang sehen. Erfahren Sie, was Optionen sind, wie Erwartungen gebildet werden, wie sie anschließend gehandelt werden und wie der Preis darauf reagiert. Dies scheint mir einer der korrektesten Ansätze zu sein.... IMHO
Der Artikel enthält einige Einzelheiten, aber IMHO sind sie sehr primitiv, wie Safin oder Larry Williams.
Was die "Volatilität Lächeln", OM und verschiedene Deltas, es ist seit langem bekannt, aber unter Berücksichtigung der Dezentralisierung der Forex, sowie der Welt Börsen und begrenzten Zugang zu relevanten Daten, sind alle diese Daten in der Public Domain oder zu einem Preis unter $ 1K pro Monat, ausgequetscht oder sogar gefälscht als ein Volumen in der DC Forex.
Fa, untersuchen Sie die Auswirkungen der Wetterbedingungen in Pendostan-Städten (New York..,
Chicago...) und die EU am Vortag, auf die heutige eurusd-Kerzenfarbe...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Ein interessanter Punkt. Das Wetter genau in Chicago, wo die Börse gehandelt wird, kann den Handelsstil von MM an diesem Tag beeinflussen. Nun, es ist so... 400 ein lauter Gedanke...
Ich habe mich nicht auf Ihren Artikel bezogen, sondern den Beitrag charakterisiert:
In dem Artikel werden zwar Einzelheiten genannt, aber IMHO sehr primitiv, wie Safin oder Larry Williams.
Auf Kosten der "Volatilität Lächeln", OI und verschiedene Deltas, es ist alles für eine lange Zeit bekannt, und angesichts der Dezentralisierung der Forex, wie in der Welt Börsen und begrenzten Zugang zu relevanten Daten, alle diese Daten, die in der Public Domain oder zu einem Preis von $ 1k pro Monat, gequetscht trocken oder sogar gefälscht als ein Volumen in der DC Forex.
Was du nicht sagst. Ich benutze sie und es gibt Fische dort, vielleicht gibt es andere, effizienter zu vermarkten Daten und für teurere Teig. Aber was da ist, ist da. Auch hier hängt alles davon ab, wie man sie vorbereitet, ich meine OI-Deltas und Volumina. Viele, auch wenn sie Zugang dazu haben, machen Fehler bei der Vorbereitung der Ausbildung.....
Ihr Modell ist übertrainiert, es versteht nur das, was ihm beigebracht wurde.
Der Fehler sollte bei allen drei Teilen der ersten Datei derselbe sein.
Prüfen Sie dann erneut die zweite Datei. Diese Datei sollte mit zunehmenden Daten ganz normal sein
Auch hier sollte der Fehler mit den drei Fehlern in der ersten Datei übereinstimmen.
Wenn alle vier Fehler um mehr als 5 % voneinander abweichen, gibt es kein Modell.
Cooler Plan, aber ich mache es anders. Ich verlasse die OOS-Phase und beginne mit der Erstellung von Modellen, wobei ich einen bestimmten Ansatz zur Vorbereitung, Sichtung und Kontrollanalyse anwende. Und wenn das Modell eine zufriedenstellende Variante der OOS zeigt, dann glaube ich, dass diese Manipulationen bei der Erstellung des Modells richtig sind. Anschließend wende ich sie beim Aufbau eines Handelsmodells an.
Nicht die Börsen, sondern die Börsen + Städte der Großbanken und der Zentralbank)))
Nun ja, ja.... Wenn ihr Wetter schlecht ist, ist es für alle Chicagoer schlecht
Cooler Plan, aber ich mache die Dinge anders. Ich verlasse die OOS-Phase und beginne mit der Erstellung von Modellen, indem ich einen bestimmten Ansatz zur Vorbereitung, Sichtung und Kontrollanalyse anwende. Und wenn das Modell eine zufriedenstellende Variante der OOS zeigt, dann glaube ich, dass diese Manipulationen bei der Erstellung des Modells richtig sind. Anschließend wende ich sie beim Aufbau eines Handelsmodells an.
Sie sind durch das Ergebnis nicht verwirrt?
Und das Ergebnis ist Ihnen nicht peinlich?
Angesichts der jüngsten Entdeckungen macht mich das sehr glücklich. Jetzt muss diese Freude nur noch auf die Rechnung übertragen werden. Ein Bild in Öl:
Ergebnisse im Testgerät vom 23.02
Und hier ist der tatsächliche Handel für denselben Zeitraum: .....
Tests und echter Handel sind also zwei völlig verschiedene Dinge....