Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 688

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elibrarius:

Die Spalte wird wie folgt belegt

LearnY<-MatrixLearnY[,i]

Dabei ist i die Spaltennummer. D.h. alle Zeilen und die i-te Spalte. Und wenn ja, MatrixLearnY[j,] - es nimmt die j-te Zeile und alle Spalten darin

Ich denke daran, ein Skript zu schreiben und frage mich, wie man eine Schleife organisiert, um die gesamte Tabelle durchlaufen zu können und sie mit der Ausgabe zu vergleichen? Ich danke Ihnen!

 
y<-Qwe[,78]
for(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformation(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Das ist das Skript, das ich geschrieben habe, aber ich weiß nicht, wie man es ausführt..... Ist das überhaupt richtig????

 
Mihail Marchukajtes:

Ich habe vor, ein Skript zu schreiben, und die Frage ist, wie man eine Schleife organisiert, um die gesamte Tabelle durchlaufen zu können und sie mit der Ausgabe zu vergleichen. Danke!

Etwa so

n_targ=ncol(MatrixLearnY);

target<-MatrixLearnY[,n_targ];

n_cols =ncol(MatrixLearnY) - 1; # -1 последний столбец не брать

for(i in 1:n_cols){#перебор - столбцов
        colN<-MatrixLearnY[,i];#выбрать  искомый столбец

# ..... операции со столбцами

}
 
Mihail Marchukajtes:
y<-Qwe[,78]
for(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformation(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Das ist das Skript, das ich geschrieben habe, aber ich weiß nicht, wie man es ausführt..... Ist das überhaupt richtig????

Code wie in meinem Beispiel, nur die letzte Spalte steht für sich allein).
Direktes Ausführen in Rgui.exe oder in Rstudio (oder in Rterm.exe - wenn Sie eine Verbindung über das Terminal herstellen)
 
Renat Akhtyamov:

Irrelevant für die Zeit

Die Korrelation, die natürlich irrelevant ist, ist sicherlich vorhanden, und sie ist es auch:

Die Leute handeln auf die übliche Art und Weise - gegen den Trend - mit einem Netz, gegen den Trend - mit einem Auftrag (wenn man im Plus ist, das heißt).

nach Beobachtung des Devisenhandelsvolumens an der Chicagoer Devisenbörse herausgefunden

Der Preis richtet sich streng nach den Volumina, daher die Welle

Sehr interessant.

 
Hmmm... Wie erhält man nur die ersten 40 Zeilen einer Spalte statt der gesamten Spalte? Sagen wir, wir brauchen die Spalte Nummer 10 aus den Zeilen 1 bis 40?
 
Aleksey Terentev:

Zum Thema Zeit. IMHO:

Die Anwendung der Zeit als Parameter ist eine Überlegung wert. Es gibt definitiv Korrelationen zwischen der Volatilität und der Tageszeit, dem Wochentag, dem Quartal und einigen Daten im Jahr. Diese zeitlichen "Anomalien" sind für das ungeübte Auge auf den Karten sichtbar.

Übrigens, wenn Sie die Fenstermethode verwenden, benutzen Sie indirekt einen Zeitparameter. Durch die Verwendung von Ableitungen usw. verwenden Sie indirekt den Parameter Zeit. Das könnte man lange fortsetzen.

Eine weitere Frage: Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den obigen Ausführungen ziehen? Ja, zumindest, dass man zu bestimmten Zeitpunkten einige Veränderungen erwarten sollte.

Natürlich ist es schwierig, aus der Beobachtung von zeitlichen "Anomalien" ein mathematisches Muster abzuleiten. Aber das ist der Grund, warum wir hier über maschinelles Lernen sprechen, nicht um komplexe Algorithmen abzuleiten, sondern um alles auf die Schultern von Rechenressourcen zu legen.

Ich füge noch hinzu: Zeit ist zyklisch, wellenförmig und auch fraktal - Minuten in Stunden, Stunden in Tagen; Tag - Nacht; Mondaktivität; Wochenzahlen im Jahr; Rhythmen von Nationen und Ländern; zyklische Trends; die Vergänglichkeit von Ereignissen.
Sie mögen spucken, aber wie können Sie behaupten, ohne die komplexere (oder für das Auge unsichtbare) Ursache-Wirkungs-Beziehung zu kennen, dass es keinen Einfluss der Zeit auf den Wert von Vermögenswerten gibt.

OK, nehmen wir einen anderen Ansatz: Am Donnerstag um 11:45 Uhr gab es eine 50-Punkte-Bewegung auf dem Paar in einer Zeit von 45 Minuten. Wie kann dies am nächsten Donnerstag genutzt werden?

 
Eidechse_:

Mischa, sei kein frecher Junge!))

x[1:40,10]

Ja, ja... Das habe ich mir schon gedacht... Alles in allem, vielen Dank an alle, ich bin ziemlich am Arsch bei R.... Es ist wichtig, die Syntax zu verstehen....

 
Eidechse_:

Ich habe mir die Daten nicht angesehen. Ich sah mir die Anzahl der Zeilen an, wurde ein wenig hysterisch und schloss die Seite. Jetzt sehe ich es mir an... Ich weine)))

setwd("E:/1_Modelle")

x <- read.csv2("Qwe.txt", head=T)

boxplot(x)


Explain.....

 

In der starren Formulierung des Kausalitätsgesetzes, die besagt: "Wenn wir die Gegenwart genau kennen, können wir die Zukunft berechnen", ist nicht der zweite Teil, sondern die Prämisse falsch. Wir können die Gegenwart im Grunde nicht in allen Einzelheiten kennen.

Ich denke, Alexander_K2-y muss dieses Zitat einfach kennen).

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