Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 536
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Versuchen Sie, Standardabweichungen von Bollinger Bändern oder Hüllkurven für Kanalgrenzen hinzuzufügen, das ist interessant.
"Offenes Interesse von Forts", ich frage mich, wer die echten Daten zu diesen Indikatoren übermittelt?
Ich verstehe es wieder nicht, was ist ein "QD"?
KD ist der Delta-Cluster....
Die tatsächlichen Daten werden vom Terminmarkt für alle Arten von Termingeschäften übertragen.
Was die bollinger und andere Indikatoren auf den Preis, ich denke, sie sind sekundär. Vielmehr sind sie die Folge, aber nicht die Ursache des Preises.
Delta+Volumen+OI= die Grundlage für die Preisbildung des Instruments. Und die Marktmacher haben Zugang dazu. Aber wir nicht. Das OM ist kein Allheilmittel, es verbessert das Modell nur um 5-10 %, aber es kann ausreichen.
Alle Menschen erhalten diese Informationen, aber nur sehr wenige können sie richtig nutzen. Deshalb ist sie für alle offen. Es ist eine Sache, etwas zu wissen, und eine andere, es auch anwenden zu können... Wie dieses .....
Ich habe in letzter Zeit viel über die Natur des Wissens nachgedacht. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Lückentextreihe und beginnen auf der Grundlage dieser Reihe, verschiedene Indizes zu erstellen: Standardabweichungen, Bollinger usw. Indem wir auf der Grundlage des Preises die Art der Umsätze konstruieren, erhöhen wir den Wissensstand in diesem Bereich???? Ich glaube nicht. Wir erweitern lediglich die Dimensionalität des Feldes, indem wir stochastische Subdimensionen und dergleichen hinzufügen. JA, die Dimensionalität des Informationsfeldes nimmt zu, aber nimmt auch das Wissen in diesem Feld zu??? Ich glaube nicht. Ganz gleich, wie wir die Zeitreihen verdrehen und in immer komplexere Berechnungen umwandeln, das Wissen, das wir auf diesem Gebiet haben, wie groß es auch sein mag, wird nicht größer. Wir können das Wissen erweitern, indem wir diesem Bereich völlig andere Daten aus einer anderen Zeitreihe hinzufügen. Mit anderen Worten, egal wie oft wir den CLOZE drehen, wir können zusätzliches Wissen in diesem Bereich gewinnen, indem wir Volumen oder Delta oder OI oder alles zusammen hinzufügen. Es ist die Hinzufügung neuer Daten aus anderen Quellen, die zu mehr Wissen in diesem Beispiel des Informationsbereichs führt.
Im Moment verwende ich Delta und Volumen. Aber egal, wie oft ich sie umforme, ich kann nur Wissen hinzufügen, indem ich OM oder Markterwartungen hinzufüge (smile). Auch das Hinzufügen von Wissen zur Statistikstichprobe wird dazu dienen, Daten vom Shanghaier Terminmarkt zu erhalten + wenn Sie europäische Indizes oder Aktien hinzufügen + wenn Sie Mondphasen hinzufügen, wird es auch das WISSEN in der Stichprobe erhöhen. Ansonsten... Wie sehr Sie CLOZE auch verdrehen oder umwandeln, das Wissen in diesem Bereich oder in der Probe wird nicht zunehmen. IMHO
KD ist ein Deltacluster....
Diese Daten werden eigentlich vom Terminmarkt übertragen.
Was die Bollinger-Indikatoren und andere Indikatoren betrifft, die auf dem Preis basieren, so halte ich sie für sekundär. Vielmehr sind sie die Folge, aber nicht die Ursache des Preises.
Delta+Volumen+OI= die Grundlage für die Preisbildung des Instruments. Und die Marktmacher haben Zugang dazu. Aber wir nicht. Das OM ist kein Allheilmittel, es verbessert das Modell nur um 5-10%, aber es kann ausreichen.
Alle Menschen erhalten diese Informationen, aber nur sehr wenige können sie richtig nutzen. Deshalb ist sie für alle offen. Es ist eine Sache, etwas zu wissen, und eine andere, es auch anwenden zu können... Also .....
Ich meinte "Standardabweichungen" für berechnete Daten, nicht für Zitate.
Beispiel auf dem Chart (Kombination von Balken für Notierungen und Indikator) sind die Einstiegspunkte gut nachvollziehbar.
Ich meinte "Standardabweichungen" für berechnete Daten, nicht für Zitate.
Beispiel auf dem Chart (Kombination von Balken für Notierungen und Indikator), Einstiegspunkte sind gut nachvollziehbar.
Das ist die Sicht auf den Markt. Hier und jetzt. Es ist keine Tatsache, dass diese Einstellungen in Zukunft relevant sein werden. Ansonsten, ja, auch ich verwende Indizes, die auf anderen Daten als dem Closed Kotir basieren. Das macht Sinn. Die Sache ist nämlich die. Das Wichtigste auf dem Markt ist nicht die Rentabilität oder die Rentabilität des Systems. Das Wichtigste auf dem Markt ist die Stabilität in allem. Das Einzige, was jetzt auf dem Markt stabil ist, ist der Verlust von Einlagen. Da heißt es, Stabilität sei ein Zeichen von Können. Aber wir brauchen diese Stabilität nicht. Wenn Sie jetzt Truthähne aufstellen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch morgen noch funktionieren. IMHO!!!!!
Ich meinte "Standardabweichungen" für berechnete Daten, nicht für Zitate.
Beispiel auf dem Chart (Kombination von Balken für Notierungen und Indikator) sind die Einstiegspunkte gut nachvollziehbar.
die Quadrate werden von den Ohren gezeichnet
Ich habe in letzter Zeit viel über die Natur des Wissens nachgedacht. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Lückentextreihe und beginnen damit, auf der Grundlage dieser Reihe verschiedene Indizes zu erstellen: Standardabweichungen, Bollinger usw. Indem wir auf der Grundlage des Preises die Art der Umsätze konstruieren, erhöhen wir den Wissensstand in diesem Bereich???? Ich glaube nicht. Wir erweitern lediglich die Dimensionalität des Feldes, indem wir stochastische Subdimensionen und dergleichen hinzufügen. JA, die Dimensionalität des Informationsfeldes nimmt zu, aber nimmt auch das Wissen in diesem Feld zu??? Ich glaube nicht. Ganz gleich, wie wir die Zeitreihen verdrehen und in immer komplexere Berechnungen umwandeln, das Wissen, das wir auf diesem Gebiet haben, wie groß es auch sein mag, wird nicht größer. Wir können das Wissen erweitern, indem wir diesem Bereich völlig andere Daten aus einer anderen Zeitreihe hinzufügen. Mit anderen Worten, egal wie oft wir den CLOZE drehen, wir können zusätzliches Wissen in diesem Bereich gewinnen, indem wir Volumen oder Delta oder OI oder alles zusammen hinzufügen. Es ist die Hinzufügung neuer Daten aus anderen Quellen, die zu mehr Wissen in diesem Beispiel des Informationsbereichs führt.
Im Moment verwende ich Delta und Volumen. Aber egal, wie oft ich sie umforme, ich kann nur Wissen hinzufügen, indem ich OM oder Markterwartungen hinzufüge (smile). Auch das Hinzufügen von Wissen zur Statistikstichprobe wird dazu dienen, Daten vom Shanghaier Terminmarkt zu erhalten + wenn Sie europäische Indizes oder Aktien hinzufügen + wenn Sie Mondphasen hinzufügen, wird es auch das WISSEN in der Stichprobe erhöhen. Ansonsten... Wie sehr Sie CLOZE auch verdrehen oder umwandeln, das Wissen in diesem Bereich oder in der Probe wird nicht zunehmen. IMHO
Die Hauptregel der Analyse lautet wie? Richtig, der Preis trägt allem Rechnung. Die nicht-parametrische Ökonometrie(zu der auch die MO gehört) untersucht nur die Auswirkungen, nicht die Ursachen... schwierig? Ja, aber wer würde das bestreiten :)
die Quadrate sind ein bisschen weit hergeholt
Möglicherweise. An welchem Datum und mit welchem Symbol sollen wir die Hypothese testen?
Vielleicht. An welchem Datum und mit welchem Symbol sollen wir die Hypothese testen?
Ich kann sogar an den Grafiken erkennen, dass sie nicht wirklich gezeichnet sind... es wird nicht funktionieren, es ist zu einfach )
Ich kann sogar an den Grafiken sehen, dass sie nicht genau dort gezeichnet sind... es wird nicht funktionieren, es ist zu einfach)
Ich habe ein Beispiel gegeben, bei dem die Bereiche durch Rechtecke und die Leuchter selbst durch vertikale Linien dargestellt werden. Und ich habe nichts von hoher Genauigkeit gesagt, sondern nur, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt.
Die Hauptregel der Analyse ist was? Richtig, der Preis berücksichtigt alles.
gute Regel). Das bedeutet automatisch, dass der Preis nicht nur die Gegenwart, sondern auch die absehbare Zukunft berücksichtigt. Das bedeutet automatisch, dass jede Preisprognose unmöglich ist.