Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 535
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Nun, es fühlt sich an wie 4-5 Sekunden
Ich habe 25 (auf echten Zecken). Dazu kommt noch etwas mehr Zeit, um die Zecken beim ersten Durchlauf vorzubereiten, aber das kann ignoriert werden.
Ich habe 25 (auf echten Zecken). Dazu kommt noch etwas mehr Zeit, um die Zecken für den ersten Lauf vorzubereiten, aber das kann ignoriert werden.
das sind ungefähr97555367 Ticks :) kein Quatsch
das ist nicht so schlimm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erste Zecke
Das Thema ist an sich interessant, aber es hat den Forex-Test nicht bestanden. Es gab einige Artikel darüber in diesem Thread, es gibt sogar ein Paket für R -https://github.com/ahunteruk/RNeat.
NEAT ein paar Worte - die Gewichte der Neuronenschlüssel werden durch einen genetischen Algorithmus anstelle eines herkömmlichen Trainings ermittelt.
Ein Beispiel für den Algorithmus in Aktion: Neuronka wird trainiert, ein Mario-Spiel zu spielenhttps://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44
Während wir beim normalen Training eines neuronalen Netzes das Training manchmal unterbrechen und die Überanpassung an neuen Daten überprüfen können, um das Training rechtzeitig zu stoppen, können wir das bei NEAT nicht, da die Genetik nach Gewichten sucht, die am besten zur Fitnessfunktion passen, bis sie ihre Grenze erreicht, was zu einer starken Überanpassung und einem unbrauchbaren Modell für neue Daten führt.
Das ist überhaupt nicht wahr. NEAT(NeuroEvolution of Augmenting Topologies) ist eine genetische Suche nach der optimalen Architektur neuronaler Netze. Genau die Architektur und nicht die NN-Gewichte einer bestimmten Architektur. Leider wurde das Paket in neueren Versionen von R nicht fortgeführt. Es gibt ein ähnliches Paket in Python.NEAT ist eine von Kenneth O. Stanley entwickelte Methode zur Entwicklung beliebiger neuronaler Netze.NEAT-Python ist eine reine Python-Implementierung von NEAT ohne andere Abhängigkeiten als die Standard-Python-Bibliothek. Lesen Sie im Detail - Unsere Originalzeitschrift über NEAT (gemeinsam mit Ken Stanley und Risto Miikkulainen verfasst), "Evolution of Neural Networks through Complementary Topologies".
Ein kleiner Auszug aus :Evolving Neural Networks through Complementary Topologies (2002)
Merken Sie den Unterschied? Wir müssen experimentieren. Die Zeit am Tag würde 26 Stunden betragen...
Standard MACD Beispiel Expert Advisor mit einfacher Logik, 1 Minute bei 2 offenen Preisen für das Jahr... nun, es fühlt sich an wie 4-5 Sekunden... und das für ein Jahr auf die Minuten
für mich ist es nicht so langsam + er reproduzierte die Handelsumgebung wie z.B. Floating Spreads, plottete und berichtete
Wachsende Leute, was soll ich sagen, vor 4 Jahren war es viel langsamer. Aber trotzdem sind 4-5 Sek. eine Ewigkeit für einen Lauf, es sollte zwei Größenordnungen schneller sein. 4-5 Sek. im Abstand von einem Jahr, diese "Strategie" sollte durch Genetik oder durch einen Burnout von 100-200 Läufen optimiert werden.
Ich bin ein verdammter Programmierer. Ich habe vier Stunden damit verbracht, einen AD-Indikator für MT5 mit Hilfe von CDs zu erstellen, aber ich habe es irgendwie geschafft. Das ist ein Schlamassel, Genossinnen und Genossen. Ich habe mich in drei Zeilen verlaufen :-(.
Es ist nur schwierig, wenn man es nicht weiß und vergisst :-)
Sie werden es nicht glauben, aber der Traum eines Idioten ist wahr geworden, ich habe die drei Hauptkomponenten des Marktes für die Optimierung ausgeführt. Delta + Volumen + Offenes Interesse. Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse der Ausbildung zu sehen...
Sie werden es nicht glauben, aber der Traum eines Idioten ist wahr geworden, ich habe die drei Hauptkomponenten des Marktes für die Optimierung ausgeführt. Delta + Volumen + Offenes Interesse. Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse der Ausbildung zu sehen...
Was meinen Sie mit "offenem Interesse"?
"Delta was?
Was meinten Sie mit offenem Interesse?
"Delta was?
Offenes Interesse mit Forts, Delta mit KD. Ich habe eine Vinaigrette von sorts.... Mal sehen, was bei diesem Salat herauskommt.......
Offenes Interesse von Forts, Delta von KD. Ich habe eine Vinaigrette von sorts.... Mal sehen, was bei diesem Salat herauskommt.......
Ich habe eine Frage. Warum sollen diese Parameter Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern verschaffen, wenn diese Daten bereits bekannt sind, und zwar wahrscheinlich viel früher?
Offenes Interesse von Forts, Delta von KD. Ich habe eine Vinaigrette von sorts.... Mal sehen, was bei diesem Salat herauskommt.......
Versuchen Sie, Standardabweichungen von Bollinger-Bändern oder Hüllkurven für Kanalgrenzen hinzuzufügen, und es kommen interessante Dinge dabei heraus.
"Offenes Interesse von Forts", ich frage mich, wer die echten Daten zu diesen Indikatoren übermittelt?
Nochmals, ich verstehe nicht, was ist "KD"?