Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 425

 
Alexey Navoykov:
Ja, Sie haben absolut Recht. Bringt jemand wirklich das Modell auf einem Zickzackkurs bei? Was nützt es im Allgemeinen, dem System beizubringen, einen beliebigen Indikator vorherzusagen (auch wenn es sich nicht um einen spitzen Indikator handelt), wenn wir den Preis und nicht den Indikator handeln.
Wir handeln den Preis, und die Entscheidung wird auf der Grundlage der Situation getroffen, die von den Indikatoren angezeigt wird (Entschuldigung für die Tautologie, ich meinte es so).
 
Aleksey Terentev:
Wir handeln den Preis, und die Entscheidung wird auf der Grundlage einer Situation getroffen, die von Indikatoren angezeigt wird (Entschuldigung für die Tautologie, ich meinte es so).
Die Lösung ergibt sich aus unserer Interpretation der Angaben dieses Indikators. Zunächst bringen Sie dem System also bei, einen Indikator vorherzusagen, und dann müssen Sie ihm beibringen, wie man diesen Indikator richtig interpretiert, um einen Gewinn zu erzielen). Eingeölt. Warum der zusätzliche Link?
 
Vladimir Perervenko:
Dieses Ziel ist sowohl vollständig abhängig von den Kursen als auch unabhängig. Ja, Angebote mit unterschiedlichen Zeitrahmen. Sie wird aber auch auf der Grundlage von Zitaten aus der Zukunft berechnet. Ich verstehe Ihre Logik und Ihre Einwände gegen ZZ nicht.
Bei allem Respekt, aber ich denke, Sie haben es verstanden ;)
 
Aljoscha:

die ZZ und ähnliche Indikatoren als Zielvorgabe verwenden und eine Vorhersagegenauigkeit von 70-90 % haben.



Seien Sie nicht so harsch und verzerrend.

Es wäre viel nützlicher für Sie, wenn Sie die Bedeutung dessen, was ich geschrieben habe, verstehen würden.

 
Alexey Navoykov:
Die Lösung ergibt sich aus unserer Interpretation der Messwerte dieses Indikators. Sie bringen dem System also zunächst bei, einen Indikator vorherzusagen, und dann müssen Sie ihm beibringen, wie man die Messwerte dieses Indikators richtig interpretiert, um Gewinne zu erzielen). Eingeölt. Warum der zusätzliche Link?
Sie und ich sprechen nur von unterschiedlichen Indikatoren. =)
 
Alexey Navoykov:
Die Lösung ergibt sich aus unserer Interpretation der Messwerte dieses Indikators. Sie bringen dem System also zunächst bei, einen Indikator vorherzusagen, und dann müssen Sie ihm beibringen, wie man diesen Indikator richtig interpretiert, um Gewinne zu erzielen). Eingeölt. Warum der zusätzliche Link?

Sie haben Recht, die Vorhersage des Indikators ist überflüssig. Aber auch die Vorhersage des Preises ist überflüssig, denn das Ziel der Handelsstrategie ist nicht der Preis, sondern der Gewinn.

Dieser Logik folgend sollten wir nicht Indikatoren oder Preisdiagramme modellieren, sondern das Verhalten des Händlers, in diesem Fall ist die beste Zielfunktion der Gewinn aus dem Handel.

Und in der Praxis nehmen wir den Handelsverlauf oder lassen den Expert Advisor im Tester laufen und bringen dem Modell bei - Kursmuster als Input und Trades als Output des Handelsberichts.

 
Iwan Negreshniy:

Sie haben Recht, die Vorhersage des Indikators ist überflüssig. Aber auch die Vorhersage des Preises ist überflüssig, denn das Ziel der Handelsstrategie ist nicht der Preis, sondern der Gewinn.

Dieser Logik folgend sollten wir nicht die Indikatoren und nicht die Preisdiagramme modellieren, sondern das Verhalten des Händlers, und die beste Zielfunktion wären Indikatoren für sein oder ihr profitables Handeln.

In der Praxis nehmen wir den Handelsverlauf oder lassen den Expert Advisor im Tester laufen und lernen das Modell - Preismuster beim Einstieg und Trades beim Ausstieg aus dem Handelsbericht.

Das ist wirklich das Wichtigste, es gibt keinen Grund, ein separates Prognosemodell zu bauen, es ist viel sinnvoller, ein Ertragsmodell zu bauen, das nicht nur aus Prognosen besteht, sondern auch aus anderen Modulen, die ebenfalls mit Prognosen verflochten werden sollten... Und was wir jetzt diskutieren, ist eine Art Kindergarten: Zickzack oder nicht, was macht es für einen Unterschied, wenn der Vorhersageansatz zunächst falsch ist (d. h. nicht erfolgreich sein kann) :)

Irgendjemand hat mir geraten, überall IMHO zu schreiben.

Also, das ist IMHO

 
Maxim Dmitrievsky:

Das ist wirklich das Wichtigste, es macht keinen Sinn, ein separates Prognosemodell zu bauen, es ist viel sinnvoller, ein Ertragsmodell zu bauen, das nicht nur aus Prognosen besteht, sondern auch aus anderen Modulen, die auch irgendwie mit Prognosen verwoben sein sollten... Und das, worüber wir jetzt diskutieren, ist eine Art Kindergarten: Zickzack oder nicht, was macht es schon, wenn der Prognoseansatz zunächst falsch ist (d.h. nicht zum Erfolg führt) :)

irgendwo wurde empfohlen, IMHO

dies ist meine Meinung

Wenn dies ein Scherz ist, wie es hier üblich ist, dann möchte ich hinzufügen, dass ich hinter den Worten eine gewisse Erfahrung in dieser Richtung habe.
 
Iwan Negreshniy:
Wenn dies ein Scherz ist, wie es hier üblich ist, würde ich hinzufügen, dass hinter den Worten auch eine gewisse Erfahrung in dieser Richtung steckt.

Wo bleibt der Scherz? Dieser ist auch von einem persönlichen Opt-in

Wie Pater Mandelbrot noch schrieb, ist die Vorhersage von Preisen ein Weg zum Zusammenbruch, aber man kann die Wahrscheinlichkeit künftiger Volatilität abschätzen.

 
SanSan Fomenko:

Sie müssen die Dinge nicht so grob verdrehen.

Ich traue mich nicht, das zu tun, weder mit Ihrer Einstellung noch mit der eines anderen.

SanSanych Fomenko:

Es wäre viel nützlicher für Sie, wenn Sie die Bedeutung dessen, was ich geschrieben habe, verstehen würden.

In dem, was Sie geschrieben haben, steckt sehr viel Sinn, der Artikel ist großartig, das meine ich ernst, er ist kurz und bündig, Respekt! Aber es gibt einen kleinen Schönheitsfehler, auf den ich hingewiesen habe, weil ich selbst lange Zeit auf die gleiche Weise getäuscht wurde.

Случайные леса предсказывают тренды
Случайные леса предсказывают тренды
  • 2014.09.29
  • СанСаныч Фоменко
  • www.mql5.com
В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.