Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
коинтеграция - дорогая хрень с дико низкой стат. значимостью для торговли. На коинтеграции профит был только при выплате Нобелевской.
Стат. арбитраж - это не про стационарность. Выше дал определение.
в порядке размышлений и мозгового штурма:
облачко - довольно симпатичный, в меру упитанный эллипс. Текущий отсчёт мечется по нему, можно сказать вращается.
Для любого окна, центр эллипса (движения/вращения) никогда не совпадает с началом координат. Это обобщённый тренд, который при сдвиге окна тоже так-же мечется но с меньшим относительным размахом.
Как матрёшка, или как воронка если представить третье измерение.
Раз они так все друг в друга вложены с явными степенями, то чтобы убрать нелинейность можно ещё раз взять ln или sqrt :-)
эллипс останется эллипсом, только более "округлым"
вот только как интерпретировать потом наблюдения в "округлом эллипсе" :-)
Также и интерпретировать.
Ведь диаграмма рассеяния показывает линейную взаимосвязь, и нечто иное.
Хоть сколько раз возьми ln, диаграмма будет показывать линейную взаимосвязь входных данных.
Скорее всего, не понимаем друг друга. Но я немного продолжу.
Как написал выше, требуется добиться плюсования флетовой ТС.
Как частное решение такой задачи предполагают, что нужен высокий КК между двумя рядами a[i] и b[i]. Тогда при высоком KK новый ряд c[i] (= a[i]/b[i]) будет своего рода флетовым колебанием вокруг какого-то уровня. Чем выше КК, тем сильнее колебания, но ниже амплитуда. На языке торговли это значит, что много мелких сделок. Поэтому стараются брать высокий КК, но не слишком.
Но это просто математическое частное решение, которое используют по причине умения относительно быстро считать КК. На самом деле никакой КК не при делах. Флетовая ТС может зарабатывать и на котировках в виде тренда. Подход через КК - слишком сильное сужение множества решений.
на самом деле мы об одном и том-же :-)
на любом таймфрейме, будет всё та-же картина выборки:
отличаться будут только нюансы. Размах, толщина эллипса и положение/дрейф центра
когда на старшем таймфрейме текущий показатель в квадранте (I) (III) на младшем тайме обратная корреляция. Чем ближе к диагоналям, тем модуль ближе к 1.0
но чтобы визуально,инструментально сравнивать разные ТФ неплохо-бы ещё преобразовать, чтобы были в общем масштабе на одном графике.
Решение задачи предполагает не просто найти фрагменты высокого КК, но и вовремя(лучше загодя) его обнаружить и какую-то надежду что он сохранится достаточное для торговли время
Друзья, а есть у кого полный список связок валютных пар с обратной кореляцией? Может кто поделится? Буду благодарен.
ХХХUSD и USDXXX. Не благодари
Решение задачи предполагает не просто найти фрагменты высокого КК, но и вовремя(лучше загодя) его обнаружить и какую-то надежду что он сохранится достаточное для торговли время
Баян. Не, баянище
ХХХUSD и USDXXX. Не благодари
Спасибо ) А кроме USD c остальными валютами
Спасибо ) А кроме USD c остальными валютами
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
Спасибо ) Я думал может у кого готовый есть. XXXEUR это какие?
Спасибо ) Я думал может у кого готовый есть. XXXEUR это какие?
вставляешь любую валюту вместо ХХХ