Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
корреляции чего с чем?
Один реальный символ с другим.
Не совсем так. Задача построить синтетический символ, который может торговать флетовая ТС в плюс в течение небольшого времени после построения. И не надо уметь строить такой символ в любой момент.
Достаточно, например, уметь строить его в вечернее время. В частности, вечерний скальпинг кроссов - это умение построения таких символов. Где на самом деле символы уже построены котировочными автоматами. Т.е. не надо самому строить EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5), а можно сразу торговать EURGBP.
При такой постановке задачи классические треугольники - очень частный случай. Там строят такой символ, у которого случаются следующие события (не одновременно): Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). Т.е. совсем примитивная флетовая ТС.
Вы говорите про другой вид арбитража - у вас речь, ИМХО, про статистический арбитраж. У меня же про арбитраж в виде цепочки обменов, который на форексе невозможен в чистом виде, а лишь как лок из трёх пар, который надо потом ещё как-то разрулить (предложил простейший способ разруливания, который делает этот вид арбитража похожим на статистический). Практически, такой арбитраж вряд ли возможен на форексе, но на крипте пытаются его применять. Выше выкладывал ссылку на статью в хабре про алгоритм обнаружения таких арбитражных цепочек.
Наверняка вполне можно обобщить (и даже объединить) эти два вида арбитража в один.
Наверняка вполне можно обобщить (и даже объединить) эти два вида арбитража в один.
Так и делается. Классический - примитивный случай статистического.
Статистический в общем виде подразумевает наличие флетовой ТС. И иногда (какой-то индикатор находится в диапазоне. Например, время суток) умение строить символ для плюсования этой ТС.
Классика: флетовая ТС: ниже единицы - покупай, выше - продавай. Построение круглосуточное с неизменными весовыми коэффициентами. Т.е. самый примитив статистического.
Задача найти стабильное облачко. Как правило, такая стабильность достигается в вечернее время, поэтому и скальпируется много лет.
в порядке размышлений и мозгового штурма:
облачко - довольно симпатичный, в меру упитанный эллипс. Текущий отсчёт мечется по нему, можно сказать вращается.
Для любого окна, центр эллипса (движения/вращения) никогда не совпадает с началом координат. Это обобщённый тренд, который при сдвиге окна тоже так-же мечется но с меньшим относительным размахом.
Как матрёшка, или как воронка если представить третье измерение.
Раз они так все друг в друга вложены с явными степенями, то чтобы убрать нелинейность можно ещё раз взять ln или sqrt :-)
эллипс останется эллипсом, только более "округлым"
вот только как интерпретировать потом наблюдения в "округлом эллипсе" :-)
в порядке размышлений и мозгового штурма:
облачко - довольно симпатичный, в меру упитанный эллипс. Текущий отсчёт мечется по нему, можно сказать вращается.
Скорее всего, не понимаем друг друга. Но я немного продолжу.
Как написал выше, требуется добиться плюсования флетовой ТС.
Как частное решение такой задачи предполагают, что нужен высокий КК между двумя рядами a[i] и b[i]. Тогда при высоком KK новый ряд c[i] (= a[i]/b[i]) будет своего рода флетовым колебанием вокруг какого-то уровня. Чем выше КК, тем сильнее колебания, но ниже амплитуда. На языке торговли это значит, что много мелких сделок. Поэтому стараются брать высокий КК, но не слишком.
Но это просто математическое частное решение, которое используют по причине умения относительно быстро считать КК. На самом деле никакой КК не при делах. Флетовая ТС может зарабатывать и на котировках в виде тренда. Подход через КК - слишком сильное сужение множества решений.
mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?
Потому что КК - дешево (а потому перебрать можно огромное количество вариантов), коинтеграция - дорогая хрень с дико низкой стат. значимостью для торговли. На коинтеграции профит был только при выплате Нобелевской.
Стат. арбитраж - это не про стационарность. Выше дал определение.
достигается в вечернее время, поэтому и скальпируется много лет.
Времена уже не те. Кухни поднимают вечерние спреды, а скоро и "некухни" будут вынуждены поднять.