Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2445
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты что то делал такое, или теория?
Нелинейная регрессия типа вектор-функция в контексте изучения распределения доходностей ТС с трейлингом и модификацией правила выхода. Изучаю возможность применения регрессии типа функция-функция, чтобы избежать ручного выделения вектора признаков из цен, но пока ничего интересного не нашёл.
Нелинейная регрессия типа вектор-функция в контексте изучения распределения доходностей ТС с трейлингом и модификацией правила выхода. Изучаю возможность применения регрессии типа функция-функция, чтобы избежать ручного выделения вектора признаков из цен, но пока ничего интересного не нашёл.
насчитал 5 знакомых предлогов, и понял что породитель фразы тоже прифигел от написанного :-)
насчитал 5 знакомых предлогов, и понял что породитель фразы тоже прифигел от написанного :-)
просто, краткость лень - сестра нашего брата)
Нелинейная регрессия типа вектор-функция в контексте изучения распределения доходностей ТС с трейлингом и модификацией правила выхода. Изучаю возможность применения регрессии типа функция-функция, чтобы избежать ручного выделения вектора признаков из цен, но пока ничего интересного не нашёл.
Я что то всеравно не очень понял, не моя тема.. С функцыональными данными в табличном виде как по мне ловить вообще нечего, столько уже всего перетестировал, жуть..
Серйезно подвис на граматической регрессии, по моему это лучшый инструмент для рынка, но вычислительные мощьностя нужны большые
Я что то всеравно не очень понял, не моя тема.. С функцыональными данными в табличном виде как по мне ловить вообще нечего, столько уже всего перетестировал, жуть..
Серйезно подвис на граматической регрессии, по моему это лучшый инструмент для рынка, но вычислительные мощьностя нужны большые
У нас тут у каждого свои заморочки. Посему не вижу особого смысла ни в подробном изложении своих подходов, ни в попытках какого-то объединения усилий. Разве что какие-то краткие сообщения о каких-то относительно новых методах.
Нелинейная регрессия типа вектор-функция в контексте изучения распределения доходностей ТС с трейлингом и модификацией правила выхода. Изучаю возможность применения регрессии типа функция-функция, чтобы избежать ручного выделения вектора признаков из цен, но пока ничего интересного не нашёл.
Сколько модификаций правил входа и они задаются или генерируются?
Сколько модификаций правил входа и они задаются или генерируются?
Исходим из наличия какой-нибудь несложной системы (главное, входы достаточно часты, но не слишком). При стандартном трейлинге мы входим и сидим до его срабатывания. Модификация заключается в том, что смотрим нельзя ли на некоторых участках выходить из сделки или даже переворачивать её. Например, при входе после пробоя каких-то уровней может быть смысл идти в направлении пробоя не очень много, а затем разворачиваться.
Правила входа исходной системы не трогаются, но некоторые из них при модификации могут исчезнуть. В принципе, это достаточно стандартный подход.
Исходим из наличия какой-нибудь несложной системы (главное, входы достаточно часты, но не слишком). При стандартном трейлинге мы входим и сидим до его срабатывания. Модификация заключается в том, что смотрим нельзя ли на некоторых участках выходить из сделки или даже переворачивать её. Например, при входе после пробоя каких-то уровней может быть смысл идти в направлении пробоя не очень много, а затем разворачиваться.
Правила входа исходной системы не трогаются, но некоторые из них при модификации могут исчезнуть. В принципе, это достаточно стандартный подход.
Т.е. разумно логичные правила входа и их модификация. Витают мысли о генерации правил. Правила определяются логикой и математикой и мысли переработать некое множество вариантов диапазона. Мне по выходу из сделки еще думается. Просто трал слишком уж прост. Он не учитывает скорость, импульс... В общем кумекаю пока вручную)))
Т.е. разумно логичные правила входа и их модификация. Витают мысли о генерации правил. Правила определяются логикой и математикой и мысли переработать некое множество вариантов диапазона. Мне по выходу из сделки еще думается. Просто трал слишком уж прост. Он не учитывает скорость, импульс... В общем кумекаю пока вручную)))
Суть же в его усложнении, а на мой взгляд - усложнять нужно простое) Усложнять сложное - опасно)
Суть же в его усложнении, а на мой взгляд - усложнять нужно простое) Усложнять сложное - опасно)
Сложно спорить))) Поэтому пока ручные логики))) Уровни, скорости, ширины))) Даже комбинации уже сложно)))