Aktienmarkt. Bestände. Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen. - Seite 9
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Verstehe, wenn man es so ausdrücken will, ist esein SMA. Doch je weiter die Berechnung zurückliegt, desto mehr weicht der Durchschnittswert vom aktuellen Wert ab.
Grob gesagt "vergisst" diese Methode der Mittelwertbildung die alten Werte nicht, da exp_data.m_ent_cnt mit jedem Umlauf immer mehr zunimmt und jeder neue Wert immer weniger Einfluss auf das Endergebnis hat.
Nach meinen Beobachtungen ändert sich der Durchschnittswert im Laufe des Tages und ist recht empfindlich.
Theoretisch sollte der EMA besser für das Scalping geeignet sein; der Code ist in etwa derselbe:
Hier haben wir einige Schwierigkeiten.
Bei der klassischen Arbitrage brauchen Sie überhaupt nichts zu rechnen, Sie nehmen den CB-Kurs + Ihre eigene Gier.
Scalping bedeutet eine kurze Zeit des Haltens einer Position.
WelchenEMA_Zeitraum sollten wir verwenden?
Deshalb rechne ich nicht lange und primitiv, sondern konzentriere mich auf die CB-Rate, ohne die Verengung des Spreads im Laufe der Zeit zu berücksichtigen.
Das Schöne an dieser Idee ist jedoch, dass selbst dann, wenn es eine Arbitrage-Situation beim Einstieg gibt, es keine Arbitrage-Situation beim Ausstieg gibt,
Das spielt keine Rolle, denn wir sind bereits mit einem garantierten Gewinn eingestiegen (den wir bereits kennen).
Erledigen Sie Ihr Geschäft vor Ablauf der Frist!
Auf jeden Fall ein Gewinn :)
Hier gibt es Komplikationen
WelchenEMA_Zeitraum sollte ich nehmen?
Ich hatte vor, verschiedene zu testen und mich dabei auf die durchschnittliche Anzahl der Ticks pro Minute für jedes Instrument zu konzentrieren. Aber es sollte auf jeden Fall für jedes Paar anders sein.
Die Hauptsache ist, dass der Durchschnitt zeigt, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Einstiegspreis haben, der viel höher ist als der letzte EMA_period of ticks. Im Idealfall sollte die Differenz zwischen dem Einstiegskurs und dem Durchschnittskurs ebenfalls einen Gewinn ergeben.
Der Zeckentest hat gezeigt, dass es solche Paare gibt. Ich habe noch nicht getestet, wie realistisch sie für den realen Handel im MT5 sind.
Bis vor kurzem war ich der Meinung, dass diese Art der Arbitrage schon vor 20 Jahren in Vergessenheit geraten ist.
Der Vorteil dieses Projekts besteht jedoch darin, dass selbst dann, wenn es eine Arbitrage-Situation beim Einstieg gibt, beim Ausstieg keine Arbitrage stattfindet,
Das spielt keine Rolle, denn wir sind bereits mit einem garantierten Gewinn dabei.
Erledigen Sie Ihr Geschäft vor Ablauf der Frist!
Wie auch immer, Gewinn :)
+++ wurde bereits ausgewertet.
Ich wollte auch diese Variante prüfen:
Wenn sich eine Gelegenheit zum Ausstieg aus dem von Ihnen beschriebenen Handel ergibt (z.B. in 2-3 Tagen) und der Gewinnprozentsatz (unter Berücksichtigung der seit dem Einstieg bereits verstrichenen Zeit) garantiert höher ist als der aktuelle Höchstprozentsatz auf einem anderen Instrument, dann können Sie aussteigen und müssen nicht auf den Verfall warten. Und direkt auf den Markt gehen, wo der Prozentsatz maximal ist. Theoretisch ist der Gewinn höher.
Ich nähere mich den Preisen für den Ein- und Ausstieg, sofern sie um die Provision korrigiert sind.
Übrigens habe ich beschlossen, ihr EBS auszuprobieren, sobald der Markt geöffnet ist. Das Konto wird nicht von ihrer Tochtergesellschaft eröffnet, soweit ich das verstanden habe, sondern von einem RF-Broker. Ein genauerer Blick auf den Vertrag wirft jedoch eine Reihe weiterer Fragen auf. Ich habe gemerkt, dass es leichter ist, sie zu öffnen und zu fühlen. Sie schreiben die Ausführungszeit des Auftrags nicht in den Vertrag :)
.... dass sie um die Provision bereinigt sind.
Sind Sie gut in Mathe?
Dies sind die Zahlen, die Sie "abgleichen" müssen
Der Zeckentest hat gezeigt, dass es solche Paare gibt. Wie realistisch sie für den realen Handel im MT5 sind, wurde noch nicht getestet.
Bei fast allen 40 Paaren gibt es Arbitrage-Situationen.
Vor etwa 2 Jahren gab es sogar 150% für Aeroflot in 10 Tagen vor Verfall!
5,40% sollten es in 43 Tagen sein...
Hinzugefügt
Wenn es in Quick funktioniert, wird es auf jeden Fall in MT5 funktionieren, weil es viel schneller ist als Quick....
Hier, vor langer Zeit habe ich mein Programm für Quick
Wenn nur Classic, dann Quick ist gut genug, aber wenn, wie ich will versuchen, Scalping, dann brauchen Sie mindestens MT-5 (2 Terminals)
Sind Sie gut in Mathe?
Dies sind die Zahlen, die Sie "verknüpfen" müssen.
Das werde ich :) Vielen Dank für die wertvollen Informationen.
Bei FORTS funktioniert es, aber bei Stocks geben die Funktionen Nullen zurück
Liegt es daran, dass es keinen Handel gibt, oder werden diese Daten nicht über die Börse übertragen?
Replikant_mih sehen Sie bitte nach, ob diese Daten in der Realität verfügbar sind (Untergrenze; Obergrenze.)Bei FORTS funktioniert es, aber bei Stocks geben die Funktionen Nullen zurück
Liegt es daran, dass es keinen Handel gibt, oder werden diese Daten nicht über die Börse übertragen?
Replikant_mih bitte einen Blick? ist diese Daten auf die reale (Lower Limit; Upper Limit.)Es geht auch nicht um den Kampf. Es ist seltsam. Wenn es kein eigenes Feld gibt, hat das nichts mit der Tatsache zu tun, dass der Markt nicht handelt.
Auch nicht auf dem Schlachtfeld. Das ist seltsam. Wenn es selbst kein Feld gibt, stellt sich heraus, dass es nicht mit der Tatsache zusammenhängt, dass der Markt nicht gehandelt wird.
Die Futures werden nicht gehandelt entweder....
Es stellt sich heraus, dass es möglicherweise einen Nachsendeauftrag gibt.
Die Sache ist die, dass es Aufträge außerhalb der Handelslimits im Stapel geben kann (die für eine lange Zeit gesetzt wurden, als es ein Limit auf den FORTS gab, dies passiert oft),
wenn der Schieberegler leer ist, könnte es sein, dass der Limitauftrag zu einem "nicht existierenden Preis" gesetzt wurde :(
Ein Blick in die Börsendokumentation zeigt, dass es diese Parameter nicht gibt!
2.3.1.8 Tabelle WERTPAPIERE: Finanzinstrumente
Dokument im Keller.
Hinzugefügt
Sogar Dividenden werden übertragen, cool!
DIVIDENDENWERT d16.2 Höhe der Dividende, RUR
und Stichtag
DIVIDENDDATE t Anmeldeschluss
Ich wünschte, die Entwickler würden das Terminal in Richtung Exchange entwickeln.