트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2535

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막심 드미트리예프스키 # :
https://www.mql5.com/en/articles/222

이론가를 위한 수익률(반환). 실무자들에게는 나름의 방법이 있습니다.

 
Alexey Nikolaev # :

가격의 로그 증분 샘플

통화 가격은 때때로 변하지 않습니다. 왜 로그가 필요합니까? 그러나 증분은 변화하고 있습니다.
 
Alexey Nikolaev # :

그래도 샘플 d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1])를 사용해 보십시오.

로그 없이 근사를 시도할 수도 있습니다. d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1

놀랍게도 이 공식은 작동하지 않습니다

입찰[i] /bid[i-1 ]-1 log(bid[i]/bid[i-1])


게다가 결과는 매우 가깝고, 눈을 가늘게 뜨고도 차이를 알 수 없습니다. 축은 몇 픽셀만큼 이동합니다. 여러 번 확인했습니다.

 
Alexey Nikolaev # :

이론가를 위한 수익률(반환). 실무자들에게는 나름의 방법이 있습니다.

그럼 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되지 않습니다.
 
막심 드미트리예프스키 # :
그럼 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되지 않습니다.

이론가인 저도 잘 이해가 되지 않습니다.

 
로르샤흐 # :

게다가 결과는 매우 가깝고, 눈을 가늘게 뜨고도 차이를 알 수 없습니다. 축은 몇 픽셀만큼 이동합니다. 여러 번 확인했습니다.

이는 작은 x의 경우 대략 log(1+x)~x이기 때문에 그래야 합니다. 이 경우 x=bid[i]/bid[i-1]-1

로르샤흐 # :

놀랍게도 이 공식은 작동하지 않습니다

수익률의 두꺼운 꼬리 분포의 잘 알려진 효과가 나타날 수 있습니다. 큰 반환 값은 정규 분포의 경우보다 더 자주 나타납니다.

 
그리고 지연 플롯의 재발에 주목한 사람이 있습니까? 이것은 몇 페이지 전에 게시된 인용문입니다.
 
비밀 번호 :
통화 가격은 때때로 변하지 않습니다. 왜 로그가 필요합니까? 그러나 증분은 변화하고 있습니다.

한 권위 있는 과학자는 가격이 로그여야 하고 모든 이론가들이 맹목적으로 이것을 계속하고 있다고 썼습니다.

 
Alexey Nikolaev # :

한 권위 있는 과학자는 가격이 로그여야 하고 모든 이론가들이 맹목적으로 이것을 계속하고 있다고 썼습니다.

그래서 그는 아마도 주식에 대해 썼을 것입니다.
 
비밀 번호 :
그래서 그는 아마도 주식에 대해 썼을 것입니다.

읽어보지는 않았지만 이를 바탕으로 블랙숄즈 공식이 도출되고 스톡옵션만의 이야기는 아니다. 물론 어떤 경우에도 정확히 맞는 것은 아니지만 모든 옵션 이론의 출발점으로 사용됩니다.

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