트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2528

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Alexey Nikolaev # :

더 이상 SB가 아니라 지속적으로 구현되는 프로세스가 될 것입니다.)

나는 Kolmogorov와 Viner가 무덤에서 일어나 막대기로 우리를 때릴 때까지 우리의 멋진 토론을 완료하기 위해 응답 제안을 합니다)

왜 " 구현-상수 "로? ACF=1은 큰 t(충분히 긴 샘플)에 대한 귀하의(및 광산) 공식을 따릅니다.

실제로, 특히 여기에서 우리가 무자비하게 주제를 벗어났기 때문에 토론을 완료할 수 있습니다.)).

 
친애하는 수학자 여러분! 삶에 더 가까이!
H<0.5인 계열이 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위한 최적의 거래 알고리즘은 무엇입니까?

그건 그렇고, 이것에 대한 마탄에 대한 특별한 스레드가 있습니다)
 
비밀 번호 :

H<0.5인 계열이 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위한 최적의 거래 알고리즘은 무엇입니까?

재발하기 쉬운 상품은 수익을 위해 거래되어야 하는 것이 분명합니다. 유일한 어려움은 이 지표가 부동(준위상)하고 0.5로부터의 편차가 충분히 강하지 않으며 H 자체의 계산이 윈도우 효과를 갖는다는 것입니다. , 결과적으로 어떤 종류의 추가 분석이 여전히 필요합니다.

아마도 실무자들은 여전히 베스트 프랙티스를 여기에 쓰지 않을 것이지만, 예를 들어 중개인이 너무 탐욕스러운 스프레드를 제공하지 않고 그날 밤 아시아-호주에서 중요한 뉴스가 없다면 1박 아파트 거래와 같은 명백한 것에서.

 
비밀 번호 :
H<0.5인 계열이 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위한 최적의 거래 알고리즘은 무엇입니까?

이상한 질문을 하고 있습니다. 아니면 트릭으로? H<0.5이면 여전히 반대 추세라는 것을 알고 있습니다.

 
비밀 번호 :
H<0.5인 계열이 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위한 최적의 거래 알고리즘은 무엇입니까?

p-값이란 무엇입니까?

 
Alexey Nikolaev # :

p-값이란 무엇입니까?

취향에 따라 설정)

 
의사 # :

이상한 질문을 하고 있습니다. 아니면 트릭으로? H<0.5이면 여전히 반대 추세라는 것을 알고 있습니다.

역추세인 것은 분명하다. 구체적인 알고리즘은 무엇입니까?
 
초월자 # :

재발하기 쉬운 상품은 수익을 위해 거래되어야 하는 것이 분명합니다. 유일한 어려움은 이 지표가 부동(준 위상)하고 0.5로부터의 편차가 충분히 강하지 않으며 H 자체의 계산이 윈도우 효과를 갖는다는 것입니다. , 결과적으로 여전히 어떤 종류의 추가 분석이 있습니다.

복잡성에 대해 알고 있음) 단순화를 위해 복잡성을 0으로 설정합니다. 최대 이익과 최소 손실을 위해 수익률을 거래하는 공식은 무엇입니까?
 
비밀 번호 :
취향에 따라 설정)

H도 맛을 설정했다? 그런 다음 거래도 당신의 취향에 달려 있습니다)

 
비밀 번호 :
복잡성에 대해 알고 있음) 단순화를 위해 복잡성을 0으로 설정합니다. 최대 이익과 최소 손실을 위해 수익률을 거래하는 공식은 무엇입니까?

수치 최적화는 일반적으로 일부 T에 대해 Y%/포인트의 수정을 기대하기 위해 X%/포인트보다 큰 편차를 가질 필요가 있다고 결정합니다. 거래.

수치 최적화는 공식으로 묶을 수 없는 것 같습니다.

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