트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2529

[transcendreamer]

수치 최적화는 공식으로 묶을 수 없는 것 같습니다.

아니요, 음, 확률적 적분이나 이와 유사한 것을 사용할 수 있지만 그냥 선택할 수 있다면 너무 하드코어합니다.

[Доктор]

비밀 번호 :
역추세인 것은 분명하다. 구체적인 알고리즘은 무엇입니까?

H > 0.5에 대한 특정 알고리즘이 있습니까?)

[Rorschach]

초월자 # :

재발하기 쉬운 상품은 수익을 위해 거래되어야 하는 것이 분명합니다. 유일한 어려움은 이 지표가 부동(준위상)하고 0.5로부터의 편차가 충분히 강하지 않으며 H 자체의 계산이 윈도우 효과를 갖는다는 것입니다. , 결과적으로 어떤 종류의 추가 분석이 여전히 필요합니다.

아마도 실무자들은 여전히 베스트 프랙티스를 여기에 쓰지 않을 것이지만, 예를 들어 중개인이 너무 탐욕스러운 스프레드를 제공하지 않고 그날 밤 아시아-호주에서 중요한 뉴스가 없다면 1박 아파트 거래와 같은 명백한 것에서.

모두가 야간 스캘퍼에 대해 알고 있지만 Hurst는 진드기의 수가 적기 때문에 황소가 넘어지는 횟수 = 0.5를 세지 않았습니다.

[Rorschach]

비밀 번호 :
복잡성에 대해 알고 있음) 단순화를 위해 복잡성을 0으로 설정합니다. 최대 이익과 최소 손실을 위해 수익률을 거래하는 공식은 무엇입니까?

이상적인 조건(평면)에서 우리는 분포를 만들고 최대 이익이 있는 수준을 계산합니다. 평균을 낼 때는 계산하기가 더 어렵습니다.

[secret]

초월자 # :

수치 최적화는 공식으로 묶을 수 없는 것 같습니다.

글쎄요, ACF SB 공식을 도출할 수 있다면 그러한 프로세스의 형평성에 대한 공식도 도출할 수 있다고 생각합니다.

우리는 모두 최적화 방법을 알고 있습니다. 문제는 이론상 해결 방법입니다)

[secret]

의사 # :

H > 0.5에 대한 특정 알고리즘이 있습니까?)

가장 간단한 알고리즘이 많이 있습니다. "성장할 때 구입하십시오".

과학에 따르면 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.

[secret]

초월자 # :

일반적으로 X%/포인트 이상의 편차가 발생해야 합니다.

무엇과의 편차?

[transcendreamer]

비밀 번호 :
글쎄요, ACF SB 공식을 도출할 수 있다면 그러한 프로세스의 형평성에 대한 공식도 도출할 수 있다고 생각합니다.

우리는 모두 최적화 방법을 알고 있습니다. 문제는 이론상 해결 방법입니다)

그리고 아마도 아무도 🤔 거래의 자본을 계산하기 위해 결정하지 않을 것입니다. 바로 이 거래를 모델링하거나 자산이 매개변수에 의존하는 방식에 대한 일종의 경험적 모델을 만들어야 합니다...

비밀 번호 :
무엇과의 편차?

특정 출발점에서, 평균에서 또는 다른 것에서 많은 옵션이 있으며 모든 옵션이 동일할 수 있습니다. 한마디로 많은 비율 또는 포인트의 가격 변동을 등록합니다.

[Доктор]

비밀 번호 :
가장 간단한 알고리즘이 많이 있습니다. "성장할 때 구입하십시오".

글쎄, "특정 알고리즘"에 대한 그러한 해석과 함께 여기에 당신을 위한 특정 알고리즘이 있습니다: H < 0.5 "fall - buy" )).

비밀 번호 :
과학에 따르면 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.

예를 들어, 채널 고장.

[secret]

초월자 # :

특정 출발점에서, 평균에서 또는 다른 것에서 많은 옵션이 있으며 모든 옵션이 동일할 수 있습니다. 한마디로 많은 비율 또는 포인트의 가격 변동을 등록합니다.

예, 많은 옵션을 생각해낼 수 있습니다. 흥미롭습니다. 다시 한 번 교과서에 따라 수행하는 방식이 흥미롭습니다.)

시작점의 선택은 임의적이며 평균은 SLUP에서 고려되지 않는 것 같습니다)