文章 "MQL5中的替代风险回报标准" 新评论 MetaQuotes 2024.03.22 09:09 新文章 MQL5中的替代风险回报标准已发布: 在这篇文章中,我们介绍了几种被称为夏普比率(Sharpe ratio)替代品的风险回报标准的实现,并检查了假设的权益曲线以分析其特征。 下图显示了一个Metatrader 5(MT5)应用程序,该应用程序被实现为专家顾问(EA 交易),显示了三条权益曲线。红色权益曲线是衍生蓝色和绿色权益曲线的基准。可以通过配置初始资本来更改基准。可根据应用进行调整。 权益曲线将基于基准系列创建。每一个都由一个随机分量定义,该分量可以通过两个可调常数进行控制,平均系数和标准偏差系数。这些与基准收益的标准差相结合,确定了用于生成两条假设权益曲线的正态分布随机数的参数。 作者:Francis Dube 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
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在这篇文章中,我们介绍了几种被称为夏普比率(Sharpe ratio)替代品的风险回报标准的实现,并检查了假设的权益曲线以分析其特征。
下图显示了一个Metatrader 5(MT5)应用程序,该应用程序被实现为专家顾问(EA 交易),显示了三条权益曲线。红色权益曲线是衍生蓝色和绿色权益曲线的基准。可以通过配置初始资本来更改基准。可根据应用进行调整。
权益曲线将基于基准系列创建。每一个都由一个随机分量定义,该分量可以通过两个可调常数进行控制,平均系数和标准偏差系数。这些与基准收益的标准差相结合,确定了用于生成两条假设权益曲线的正态分布随机数的参数。
作者:Francis Dube