对EA的建议(从亏损到盈利) - 页 7 123456789101112131415 新评论 c0d3 2011.10.10 16:47 #61 diostar:不，这不是真正的问题，在这个阶段。它可能是浪费时间，从买入到卖出的测试，反之亦然，尽管它确实给人带来了变化。当我说，这就是我的意思。在最短的时间内找到最佳解决方案。在相同的（非常短的）时间内，最多 5-10 分钟，测试每个单元的逻辑，所以逻辑可以是一个确定的，比如说。99%的好或99%的坏，都是非常确定的。 1) 你只需取一个主逻辑，比如说。并删除所有其他的，然后你就这样做。这是每一个单位的逻辑--测试买和卖，在同一时间。所以，如果你想用这一个主逻辑进行优化，你只需对你的基本参数进行优化--sl、tp、lot等。然后分析他们的买入和卖出的实例，判断这1个逻辑是否能在两种情况下都能成功--它是否做出了错误的或正确的输入。两者都是。然后继续前进，进入下一个逻辑。随着时间的推移，你可能想尝试组合......第一个逻辑只是买入，逻辑2，只是卖出，或两者都是，等等。我发现这种方式更有条理，你可以真正看到哪个精确的逻辑真正导致了缩水。我从来没有用这些方法测试过一个EA，所以请原谅我...... 我的问题是：我应该隔离哪些参数 来严格关注利润？ MAs？ TP SL ? blackmore 2011.10.10 23:37 #62 c0d3: 我从来没有用这些方法测试过一个EA，所以请原谅我...... 我的问题是：我应该隔离哪些参数来严格关注利润？ MAs? TP SL ? 我也没有。我只是在工作中偶然发现了这个全新的想法。 我来自一个相当的技术基础，所以我很容易判断一些逻辑是完全不正确/有偏见/有缺陷的，在市场上。 但我在问："如果真的如此，如何在策略测试器上 证明这一点？肯定有办法的。"所以，我偶然发现了这个方法，很巧。 在这种情况下，你只需把那些处于检查条件的MA逻辑一个一个地拿出来，比如说，你从M240close< MA 240开始。你测试两边--买入和卖出，在同一时间。现在这些就是案例。 1）现在，从数学上讲，如果这个逻辑确实可行，结果应该是有点中性的，因为它涵盖了两边。同意吗？如果结果是有利可图--那么你可以通过观察买入和卖出的结果得出结论，这个逻辑的收益非常非常好，即使它受到了反面的打击。所以它是非常健全的。 2）现在，如果结果是灾难性的，那么你可以得出结论，整个逻辑，即比较240点的收盘价和MA240点的收盘价，对各种市场运动都是100%的缺陷。 因此，你应该相信，整个逻辑应该被取消，被完全取代。 剩下的--TP、SL，就留给优化吧。在这个阶段，将逻辑逐一纠正才是最重要的。 自从使用这种方法以来，我在自己的交易中取得了相当好的进展。以前，我做的事情和很多人差不多，但是用这种新的方法，我在非常非常短的时间内取得了很大的进步...;-) [删除] 2011.10.11 01:52 #63 diostar: 我也没有。我只是在工作中偶然发现了这个全新的想法。 我来自一个相当的技术基础，所以我很容易判断一些逻辑是完全不正确/有偏见/有缺陷的，在市场上。 但我在问："如果真的如此，如何在策略测试器上证明 这一点？肯定有办法的。"所以，我偶然发现了这个方法，很巧。 在这种情况下，你只需把那些处于检查条件的MA逻辑一个一个地拿出来，比如说，你从M240close<MA 240开始。你测试两边--买入和卖出，在同一时间。现在这些就是案例。 1）现在，从数学上讲，如果这个逻辑确实可行，结果应该是有点中性的，因为它涵盖了两边。同意吗？如果结果是有利可图--那么你可以通过观察买入和卖出的结果得出结论，这个逻辑的收益非常非常好，即使它受到了反面的打击。所以它是非常健全的。 2）现在，如果结果是灾难性的，那么你可以得出结论，整个逻辑，即比较240点的收盘价和MA240点的收盘价，对各种市场运动都是100%的缺陷。 因此，你应该相信，整个逻辑应该被取消，被完全取代。 剩下的--TP、SL，就留给优化吧。在这个阶段，将逻辑逐一纠正才是最重要的。 自从使用这种方法以来，我在自己的交易中取得了相当好的进展。以前，我做的事情和很多人差不多，但是用这种新的方法，我在非常非常短的时间内取得了很大的进步...;-) 为什么不同时优化所有的变量呢？这可能需要一段时间来运行优化测试，但是，这就是为什么我有两台电脑。一台用于测试，一台用于开发。 假设你有一个功能正常的外壳EA，即SL，TP，追踪SL，增量，堆栈，风险，很多小时的交易，电子邮件，报告，打开关闭订单，在多个货币对上工作等等。假设所有这些都能正常工作，这不是一个小任务，然后你就会留下任何你用来进入交易的逻辑。在我的例子中，我有Trade()，返回1、0或-1。Trade()中的逻辑可以是你想插入的任何系统。 我首先在视觉模式下测试我的交易逻辑/系统，所以我确保逻辑运作正常，例如，止损设置在正确的位置，进场在正确的位置/bar/level和系统要求的任何地方。一旦完成了这些，除非我完全失去了理智，否则一般来说这需要一个小时或更多的测试。然后，我运行整个优化的TP范围，SL堆栈，交易时间和任何需要测试的交易逻辑Ma的变量，酒吧模式等等。 如果你在同一时间运行所有的优化，会让你更好地了解该策略是否有效。如果你想缩短测试时间，就在较短的时间内运行一个选择，只是为了获得系统的经验，例如1-2个月。如果你保持你的范围，这不应该花很长时间，4-8小时左右。如果它看起来很有希望，那么就进行一次真正的回溯测试，这将使你真正了解该系统是如何工作的。没有人说你不能在运行100次后停止回测，因为它看起来已经是个失败者。 在我的测试中，我把缩减作为我的首要数据，如果我的EA在2%的风险下缩减超过12%，那么我就回到了原点。如果这能解决问题，我就会看赢/亏百分比，以及平均赢/亏比率。我不确定你用你的方法是否能更快得到这些数字。如果我的大部分，即80-90%的选择运行没有使账户降至0，那么你就有了一个盈利的EA的好机会。然后，我取中间的利润运行，用较小的范围进行平均和重新优化，以获得我的设置，在实时数据上进行未来的测试。仅此一项就可能需要一个月的时间。除非这样做，否则我不会用真金白银来运行。 考虑到上述所有情况，这只是我做开发工作的方式，至少对EA来说是这样。 我不同意1或2的说法。 1）我不认为你能证明或甚至知道该系统是否会盈利，除非你通过回测器对所有可能的变量进行选择运行。如果，SL、TP、Stack、Stack之间的距离或MoveStop使策略成为赢家，这不是真正的如果，这是一个事实。如果你用自己的方式进行测试，你仍然需要一个SP或TP或其他什么来看到赢或输。如果你在1分钟的图表上有一个100点的SL，你很可能会有一个伟大的系统，有85-98%的胜率。我可以告诉你，当你通过优化运行它时，它不会有这样的表现。你可以有30%的胜率和一个非常有利可图的EA。你也可以有90%的胜率，但缩水可能是70%，4000次优化运行中有3000次耗尽账户。最后，你还是要做一次完整的运行。为什么不先做，然后再并行编码一个新系统。 2）这可能会变成一场灾难，你没有经过全面测试就折腾一个系统。这可能就像把一张中奖的强力球彩票扔进垃圾桶，因为你刚刚检查了强力球号码，你知道你没有中大奖。你确实有其他五个数字，你只是把25万的赢家扔进了垃圾桶，现在有些鸽子有一个非常昂贵的巢。 底线 是我认为系统的实际编码是开发过程中耗时最少的部分。测试是最长和最重要的部分，我想把大部分时间花在测试阶段。我也倾向于从失败的EA中学习更多，我知道这是每个人都会说的，但测试中的失败往往有助于缩小未来优化的参数范围，这使得测试更有前途的EA最终会更快。 只是我的2分钱。 blackmore 2011.10.11 02:32 #64 danjp: 为什么不在同一时间优化所有的变量？运行到优化测试可能需要一段时间，但是，这就是为什么我有两台电脑。一台用于测试，一台用于开发。 假设你有一个功能正常的外壳EA，即SL，TP，追踪SL，增量，堆栈，风险，很多小时的交易，电子邮件，报告，打开关闭订单，在多个货币对上工作等。假设所有这些都能正常工作，这不是一个小任务，然后你就会留下任何你用来进入交易的逻辑。在我的例子中，我有Trade()，返回1、0或-1。Trade()中的逻辑可以是你想插入的任何系统。 我首先在视觉模式下测试我的交易逻辑/系统，所以我确保逻辑运作正常，例如，止损设置在正确的位置，进场在正确的位置/bar/level和系统要求的任何地方。一旦完成了这些，除非我完全失去了理智，否则一般来说这需要一个小时或更多的测试。然后，我运行整个优化的TP范围，SL堆栈，交易时间和任何需要测试的交易逻辑Ma的变量，酒吧模式等等。 如果你在同一时间运行所有的优化，会让你更好地了解该策略是否有效。如果你想缩短测试时间，就在较短的时间内运行一个选择，只是为了获得系统的经验，例如1-2个月。如果你保持你的范围，这不应该花很长时间，4-8小时左右。如果它看起来很有希望，那么就进行一次真正的回溯测试，这将使你真正了解该系统是如何工作的。没有人说你不能在运行100次后停止回测，因为它看起来已经是个失败者。 在我的测试中，我把缩减作为我的首要数据，如果我的EA在2%的风险下缩减超过12%，那么我就回到了原点。如果这能解决问题，我就会看赢/亏百分比，以及平均赢/亏比率。我不确定你用你的方法是否能更快得到这些数字。如果我的大部分，即80-90%的选择运行没有使账户降至0，那么你就有了一个盈利的EA的好机会。然后，我取中间的利润运行，用较小的范围进行平均和重新优化，以获得我的设置，在实时数据上进行未来的测试。仅此一项就可能需要一个月的时间。除非这样做，否则我不会用真金白银来运行。 考虑到上述所有情况，这只是我做开发工作的方式，至少对EA来说是这样。 我不同意1或2的说法。 1）我不认为你能证明或甚至知道该系统是否会盈利，除非你通过回测器对所有可能的变量进行选择运行。如果，SL、TP、Stack、Stack之间的距离或MoveStop使策略成为赢家，这不是真正的如果，这是一个事实。如果你用自己的方式进行测试，你仍然需要一个SP或TP或其他什么来看到赢或输。如果你在1分钟的图表上有一个100点的SL，你很可能会有一个伟大的系统，有85-98%的胜率。我可以告诉你，当你通过优化运行它时，它不会有这样的表现。你可以有30%的胜率和一个非常有利可图的EA。你也可以有90%的胜率，但缩水可能是70%，4000次优化运行中有3000次耗尽账户。最后，你还是要做一次完整的运行。为什么不先做，然后再并行编码一个新系统。 2）这可能会变成一场灾难，你没有经过全面测试就折腾一个系统。这可能就像把一张中奖的强力球彩票扔进垃圾桶，因为你刚刚检查了强力球号码，你知道你没有中大奖。你确实有其他五个数字，你只是把25万的赢家扔进了垃圾桶，现在有些鸽子有一个非常昂贵的巢。 底线是我认为系统的实际编码是开发过程中耗时最少的部分。测试是最长和最重要的部分，我想把大部分时间花在测试阶段。我也倾向于从失败的EA中学习更多，我知道这是每个人都会说的，但测试中的失败往往有助于缩小未来优化的参数范围，这使得测试更有前途的EA最终会更快。 只是我的两点意见。 好吧，那么让我们同意不同意....，并感谢你写了这么长的文章。也许这篇文章可以做到。优化=陷阱，你可以掉进去。https://www.mql5.com/en/articles/1434 Ubzen 2011.10.11 08:42 #65 @c0d3: 这里有一个建议，是这个论坛上一些伟大的开发者给我的。永远不要使用策略优化器（除了微调）。理想的开发过程是。1）你认为 一个策略有意义。2）你编写和测试该策略。4）该策略获得盈利。5）你使用优化器 进行微调。6）你从失败的 地方学习。 优化器是一个#紧缩器，它将使1个点的Sl/Tp成为赢或输的区别。在我看来，每次优化一个变量或全部优化都没有区别。这是我在1个月大时的圣杯。如果有那么容易，我就不会还在寻找更好的方法了。 blackmore 2011.10.11 09:50 #66 ubzen: @c0d3: 这里有一个建议，是这个论坛上一些伟大的开发者给我的。永远不要使用策略优化器（除了微调）。理想的开发过程是。1）你认为 一个策略有意义。2）你编写和测试该策略。4）该策略获得盈利。5）你使用优化器 进行微调。6）你从失败的 地方学习。 优化器是一个#紧缩器，它将使1个点的Sl/Tp成为赢或输的区别。在我看来，每次优化一个变量或全部优化都没有区别。这是我在1个月大时的圣杯。如果有那么容易，我就不会还在寻找更好的方法了。 这些观点正是这篇文章的优化之处。 也是我个人对测试者的看法。我很惊讶为什么会有这样的建议。 商业上的矛盾？ 总而言之，交易是一个相对 "简单 "的游戏，如果你考虑到这个事实。没有人，即使是天才，也不会像一些机器人那样整天交易--好的、特殊的机器人只需要15-30分钟，最多一个小时就可以进入，拉出70-100点的线索，然后去吃午饭。听起来对一个机器人来说已经够难了？如果你能每周或每天做到这一点，并且像YTE的那个老太太一样喜欢做这个，那就是我所说的圣杯。 但是，如果你想用机器人把事情复杂化，那么，除了市场之外，你要准备好掌握某些真正使计算机程序运转的知识。你可能需要涵盖多个领域的能力，不仅仅是编程，还有基本的主题--布尔逻辑是一个明确的主题，数学和工程的见解将是有帮助的，等等，等等。这些可能超出一些人的能力。 如果你想知道更多，我可以分享的是，测试和优化，只不过是一个聪明的机械统计学家，按照你给它的一些逻辑来搅动数据而已。 但事实是，市场并不按统计规律或你的逻辑运作，如果你还没有发现这一点的话。 我有很好推荐的商业EA，它们的回测结果令人满意，但在过去的几个月里仍然给了我巨大的、巨大的缩水。 现在，如果你经历过这种情况，你会更明白我的意思。 有一种东西叫做圣杯，但绝对不是一个需要修补的机械性的东西，只是为了适应这个时刻。以及其辉煌的回测结果。 我的建议是：把这种修补作为一种爱好，并把交易分开来做。 如果你想把两者结合起来，那么从长远来看，你要准备好成为自己的牺牲品。 Ubzen 2011.10.11 10:58 #67 99% 的人做外汇交易都会输。这些都是非机器人 交易者。机器人并不邪恶，它是一种工具。机器人的好坏只取决于你为它们付出的金钱和时间;) [删除] 2011.10.11 12:26 #68 diostar: 好吧，那么让我们同意不同意....，并感谢你写了非常长的文章。也许这篇文章会做。优化=陷阱，你可以掉进去。https://www.mql5.com/en/articles/1434 优化是一个陷阱，如果你让它困住了你。我使用优化来获得尽可能多的交易，在一些年的时间里。当我在做其他事情的时候。我不会把我的一分钱放在一个没有经过测试、回测和前测的机器人上。问题是时间，你要等多久才能进行真正的资金交易。我已经做了5年左右的交易，机器人比人类的好处是，它做你编程的事情。它不会打开CNBC，听一些白痴的想法，它不会等待新的消息，它不会因为感觉到市场要转向而紧张或提前停止交易。如果你不是一个全职的交易员，它也能发挥作用。 如果你在优化器中运行12000次模拟，其中70%的运行是失败的，而10%的运行为你赚取了2000%或任何人们正在寻找的疯狂数字，那么你几乎有一个失败的系统，不值得花时间测试它。 如果你认为你将在若干年内手动测试一个系统，并在每次运行后调整它，每次改变一个参数，这比运行优化器更疯狂。然而，如果你在opt中运行了15,000次，而且没有一次是失败的，那么你就有了一个系统，至少可以放入模拟账户进行未来的测试，比如4周。在这一点上，你将会发现真正的编码错误。 让我看看一个每天交易15-30分钟，储存100-150个点，然后去吃午饭的人，我会让你看看一个不做真钱交易的人。交易是一份全职工作，就像任何其他工作一样。 如果这是一个爱好，我不知道你为什么要浪费时间做这种类型的编码。这在技术上是很容易的，而且你赚的钱还不如你做一份正常的开发工作来得多。我在日常工作中负责一个系统，该系统有近200万行代码，使用4种语言，在大型机、PC、各种UNIX和大多数Linux操作系统上运行。 以我的愚见，这篇文章很有趣。这并不意味着我相信其中的每一个字。这只是作者的观点，他们可能不得不运行大量的优化来得出优化是一个陷阱的结论。如果他们这样做了，那么这篇文章怎么可能是正确的，因为优化是不起作用的。 c0d3 2011.10.11 15:48 #69 ubzen: @c0d3: 这里有一个建议，是这个论坛上一些伟大的开发者给我的。永远不要使用策略优化器（除了微调）。理想的开发过程是。1）你认为 一个策略有意义。2）你编写和测试该策略。4）该策略获得盈利。5）你使用优化器 进行微调。6）你从失败的 地方学习。 优化器是一个#紧缩器，它将使1个点的Sl/Tp成为赢或输的区别。在我看来，每次优化一个变量或全部优化都没有区别。这是我在1个月大时的圣杯。如果有那么容易，我就不会还在寻找更好的方法了。 我非常同意，回测只适用于测试逻辑（技术、视觉），而不应该被用作衡量利润潜力的标准。 因此，我只对EA进行预先测试，以衡量它们的性能，所以像优化这样的事情是一个全新的课题，我对它仍然持怀疑态度。 c0d3 2011.10.11 15:50 #70 danjp: 如果你认为你要在若干年内手动测试一个系统，并在每次运行后改变一个参数来调整它，这比运行优化器更疯狂。然而，如果你在opt中运行了15,000次，而且没有一次是失败的，那么你就有了一个系统，至少可以放入模拟账户进行未来的测试，比如4周。在这一点上，你将会发现真正的编码错误。 这是一个很好的观点，关于反向测试 123456789101112131415 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，这不是真正的问题，在这个阶段。它可能是浪费时间，从买入到卖出的测试，反之亦然，尽管它确实给人带来了变化。当我说，这就是我的意思。
在最短的时间内找到最佳解决方案。在相同的（非常短的）时间内，最多 5-10 分钟，测试每个单元的逻辑，所以逻辑可以是一个确定的，比如说。99%的好或99%的坏，都是非常确定的。
1) 你只需取一个主逻辑，比如说。
并删除所有其他的，然后你就这样做。
这是每一个单位的逻辑--测试买和卖，在同一时间。所以，如果你想用这一个主逻辑进行优化，你只需对你的基本参数进行优化--sl、tp、lot等。然后分析他们的买入和卖出的实例，判断这1个逻辑是否能在两种情况下都能成功--它是否做出了错误的或正确的输入。两者都是。然后继续前进，进入下一个逻辑。
随着时间的推移，你可能想尝试组合......第一个逻辑只是买入，逻辑2，只是卖出，或两者都是，等等。我发现这种方式更有条理，你可以真正看到哪个精确的逻辑真正导致了缩水。
我从来没有用这些方法测试过一个EA，所以请原谅我......
我的问题是：我应该隔离哪些参数 来严格关注利润？
我从来没有用这些方法测试过一个EA，所以请原谅我......
我的问题是：我应该隔离哪些参数来严格关注利润？
我也没有。我只是在工作中偶然发现了这个全新的想法。 我来自一个相当的技术基础，所以我很容易判断一些逻辑是完全不正确/有偏见/有缺陷的，在市场上。
但我在问："如果真的如此，如何在策略测试器上 证明这一点？肯定有办法的。"所以，我偶然发现了这个方法，很巧。
在这种情况下，你只需把那些处于检查条件的MA逻辑一个一个地拿出来，比如说，你从M240close< MA 240开始。你测试两边--买入和卖出，在同一时间。现在这些就是案例。
1）现在，从数学上讲，如果这个逻辑确实可行，结果应该是有点中性的，因为它涵盖了两边。同意吗？如果结果是有利可图--那么你可以通过观察买入和卖出的结果得出结论，这个逻辑的收益非常非常好，即使它受到了反面的打击。所以它是非常健全的。
2）现在，如果结果是灾难性的，那么你可以得出结论，整个逻辑，即比较240点的收盘价和MA240点的收盘价，对各种市场运动都是100%的缺陷。 因此，你应该相信，整个逻辑应该被取消，被完全取代。
剩下的--TP、SL，就留给优化吧。在这个阶段，将逻辑逐一纠正才是最重要的。
自从使用这种方法以来，我在自己的交易中取得了相当好的进展。以前，我做的事情和很多人差不多，但是用这种新的方法，我在非常非常短的时间内取得了很大的进步...;-)
我也没有。我只是在工作中偶然发现了这个全新的想法。 我来自一个相当的技术基础，所以我很容易判断一些逻辑是完全不正确/有偏见/有缺陷的，在市场上。
但我在问："如果真的如此，如何在策略测试器上证明 这一点？肯定有办法的。"所以，我偶然发现了这个方法，很巧。
在这种情况下，你只需把那些处于检查条件的MA逻辑一个一个地拿出来，比如说，你从M240close<MA 240开始。你测试两边--买入和卖出，在同一时间。现在这些就是案例。
1）现在，从数学上讲，如果这个逻辑确实可行，结果应该是有点中性的，因为它涵盖了两边。同意吗？如果结果是有利可图--那么你可以通过观察买入和卖出的结果得出结论，这个逻辑的收益非常非常好，即使它受到了反面的打击。所以它是非常健全的。
2）现在，如果结果是灾难性的，那么你可以得出结论，整个逻辑，即比较240点的收盘价和MA240点的收盘价，对各种市场运动都是100%的缺陷。 因此，你应该相信，整个逻辑应该被取消，被完全取代。
剩下的--TP、SL，就留给优化吧。在这个阶段，将逻辑逐一纠正才是最重要的。
自从使用这种方法以来，我在自己的交易中取得了相当好的进展。以前，我做的事情和很多人差不多，但是用这种新的方法，我在非常非常短的时间内取得了很大的进步...;-)
为什么不同时优化所有的变量呢？这可能需要一段时间来运行优化测试，但是，这就是为什么我有两台电脑。一台用于测试，一台用于开发。
假设你有一个功能正常的外壳EA，即SL，TP，追踪SL，增量，堆栈，风险，很多小时的交易，电子邮件，报告，打开关闭订单，在多个货币对上工作等等。假设所有这些都能正常工作，这不是一个小任务，然后你就会留下任何你用来进入交易的逻辑。在我的例子中，我有Trade()，返回1、0或-1。Trade()中的逻辑可以是你想插入的任何系统。
我首先在视觉模式下测试我的交易逻辑/系统，所以我确保逻辑运作正常，例如，止损设置在正确的位置，进场在正确的位置/bar/level和系统要求的任何地方。一旦完成了这些，除非我完全失去了理智，否则一般来说这需要一个小时或更多的测试。然后，我运行整个优化的TP范围，SL堆栈，交易时间和任何需要测试的交易逻辑Ma的变量，酒吧模式等等。
如果你在同一时间运行所有的优化，会让你更好地了解该策略是否有效。如果你想缩短测试时间，就在较短的时间内运行一个选择，只是为了获得系统的经验，例如1-2个月。如果你保持你的范围，这不应该花很长时间，4-8小时左右。如果它看起来很有希望，那么就进行一次真正的回溯测试，这将使你真正了解该系统是如何工作的。没有人说你不能在运行100次后停止回测，因为它看起来已经是个失败者。
在我的测试中，我把缩减作为我的首要数据，如果我的EA在2%的风险下缩减超过12%，那么我就回到了原点。如果这能解决问题，我就会看赢/亏百分比，以及平均赢/亏比率。我不确定你用你的方法是否能更快得到这些数字。如果我的大部分，即80-90%的选择运行没有使账户降至0，那么你就有了一个盈利的EA的好机会。然后，我取中间的利润运行，用较小的范围进行平均和重新优化，以获得我的设置，在实时数据上进行未来的测试。仅此一项就可能需要一个月的时间。除非这样做，否则我不会用真金白银来运行。
考虑到上述所有情况，这只是我做开发工作的方式，至少对EA来说是这样。
我不同意1或2的说法。
1）我不认为你能证明或甚至知道该系统是否会盈利，除非你通过回测器对所有可能的变量进行选择运行。如果，SL、TP、Stack、Stack之间的距离或MoveStop使策略成为赢家，这不是真正的如果，这是一个事实。如果你用自己的方式进行测试，你仍然需要一个SP或TP或其他什么来看到赢或输。如果你在1分钟的图表上有一个100点的SL，你很可能会有一个伟大的系统，有85-98%的胜率。我可以告诉你，当你通过优化运行它时，它不会有这样的表现。你可以有30%的胜率和一个非常有利可图的EA。你也可以有90%的胜率，但缩水可能是70%，4000次优化运行中有3000次耗尽账户。最后，你还是要做一次完整的运行。为什么不先做，然后再并行编码一个新系统。
2）这可能会变成一场灾难，你没有经过全面测试就折腾一个系统。这可能就像把一张中奖的强力球彩票扔进垃圾桶，因为你刚刚检查了强力球号码，你知道你没有中大奖。你确实有其他五个数字，你只是把25万的赢家扔进了垃圾桶，现在有些鸽子有一个非常昂贵的巢。
底线 是我认为系统的实际编码是开发过程中耗时最少的部分。测试是最长和最重要的部分，我想把大部分时间花在测试阶段。我也倾向于从失败的EA中学习更多，我知道这是每个人都会说的，但测试中的失败往往有助于缩小未来优化的参数范围，这使得测试更有前途的EA最终会更快。
只是我的2分钱。
为什么不在同一时间优化所有的变量？运行到优化测试可能需要一段时间，但是，这就是为什么我有两台电脑。一台用于测试，一台用于开发。
假设你有一个功能正常的外壳EA，即SL，TP，追踪SL，增量，堆栈，风险，很多小时的交易，电子邮件，报告，打开关闭订单，在多个货币对上工作等。假设所有这些都能正常工作，这不是一个小任务，然后你就会留下任何你用来进入交易的逻辑。在我的例子中，我有Trade()，返回1、0或-1。Trade()中的逻辑可以是你想插入的任何系统。
我首先在视觉模式下测试我的交易逻辑/系统，所以我确保逻辑运作正常，例如，止损设置在正确的位置，进场在正确的位置/bar/level和系统要求的任何地方。一旦完成了这些，除非我完全失去了理智，否则一般来说这需要一个小时或更多的测试。然后，我运行整个优化的TP范围，SL堆栈，交易时间和任何需要测试的交易逻辑Ma的变量，酒吧模式等等。
如果你在同一时间运行所有的优化，会让你更好地了解该策略是否有效。如果你想缩短测试时间，就在较短的时间内运行一个选择，只是为了获得系统的经验，例如1-2个月。如果你保持你的范围，这不应该花很长时间，4-8小时左右。如果它看起来很有希望，那么就进行一次真正的回溯测试，这将使你真正了解该系统是如何工作的。没有人说你不能在运行100次后停止回测，因为它看起来已经是个失败者。
在我的测试中，我把缩减作为我的首要数据，如果我的EA在2%的风险下缩减超过12%，那么我就回到了原点。如果这能解决问题，我就会看赢/亏百分比，以及平均赢/亏比率。我不确定你用你的方法是否能更快得到这些数字。如果我的大部分，即80-90%的选择运行没有使账户降至0，那么你就有了一个盈利的EA的好机会。然后，我取中间的利润运行，用较小的范围进行平均和重新优化，以获得我的设置，在实时数据上进行未来的测试。仅此一项就可能需要一个月的时间。除非这样做，否则我不会用真金白银来运行。
考虑到上述所有情况，这只是我做开发工作的方式，至少对EA来说是这样。
我不同意1或2的说法。
1）我不认为你能证明或甚至知道该系统是否会盈利，除非你通过回测器对所有可能的变量进行选择运行。如果，SL、TP、Stack、Stack之间的距离或MoveStop使策略成为赢家，这不是真正的如果，这是一个事实。如果你用自己的方式进行测试，你仍然需要一个SP或TP或其他什么来看到赢或输。如果你在1分钟的图表上有一个100点的SL，你很可能会有一个伟大的系统，有85-98%的胜率。我可以告诉你，当你通过优化运行它时，它不会有这样的表现。你可以有30%的胜率和一个非常有利可图的EA。你也可以有90%的胜率，但缩水可能是70%，4000次优化运行中有3000次耗尽账户。最后，你还是要做一次完整的运行。为什么不先做，然后再并行编码一个新系统。
2）这可能会变成一场灾难，你没有经过全面测试就折腾一个系统。这可能就像把一张中奖的强力球彩票扔进垃圾桶，因为你刚刚检查了强力球号码，你知道你没有中大奖。你确实有其他五个数字，你只是把25万的赢家扔进了垃圾桶，现在有些鸽子有一个非常昂贵的巢。
底线是我认为系统的实际编码是开发过程中耗时最少的部分。测试是最长和最重要的部分，我想把大部分时间花在测试阶段。我也倾向于从失败的EA中学习更多，我知道这是每个人都会说的，但测试中的失败往往有助于缩小未来优化的参数范围，这使得测试更有前途的EA最终会更快。
只是我的两点意见。
好吧，那么让我们同意不同意....，并感谢你写了这么长的文章。也许这篇文章可以做到。优化=陷阱，你可以掉进去。https://www.mql5.com/en/articles/1434
@c0d3: 这里有一个建议，是这个论坛上一些伟大的开发者给我的。永远不要使用策略优化器（除了微调）。理想的开发过程是。1）你认为 一个策略有意义。2）你编写和测试该策略。4）该策略获得盈利。5）你使用优化器 进行微调。6）你从失败的 地方学习。
优化器是一个#紧缩器，它将使1个点的Sl/Tp成为赢或输的区别。在我看来，每次优化一个变量或全部优化都没有区别。这是我在1个月大时的圣杯。如果有那么容易，我就不会还在寻找更好的方法了。
@c0d3: 这里有一个建议，是这个论坛上一些伟大的开发者给我的。永远不要使用策略优化器（除了微调）。理想的开发过程是。1）你认为 一个策略有意义。2）你编写和测试该策略。4）该策略获得盈利。5）你使用优化器 进行微调。6）你从失败的 地方学习。
优化器是一个#紧缩器，它将使1个点的Sl/Tp成为赢或输的区别。在我看来，每次优化一个变量或全部优化都没有区别。这是我在1个月大时的圣杯。如果有那么容易，我就不会还在寻找更好的方法了。
总而言之，交易是一个相对 "简单 "的游戏，如果你考虑到这个事实。没有人，即使是天才，也不会像一些机器人那样整天交易--好的、特殊的机器人只需要15-30分钟，最多一个小时就可以进入，拉出70-100点的线索，然后去吃午饭。听起来对一个机器人来说已经够难了？如果你能每周或每天做到这一点，并且像YTE的那个老太太一样喜欢做这个，那就是我所说的圣杯。
但是，如果你想用机器人把事情复杂化，那么，除了市场之外，你要准备好掌握某些真正使计算机程序运转的知识。你可能需要涵盖多个领域的能力，不仅仅是编程，还有基本的主题--布尔逻辑是一个明确的主题，数学和工程的见解将是有帮助的，等等，等等。这些可能超出一些人的能力。
如果你想知道更多，我可以分享的是，测试和优化，只不过是一个聪明的机械统计学家，按照你给它的一些逻辑来搅动数据而已。 但事实是，市场并不按统计规律或你的逻辑运作，如果你还没有发现这一点的话。
我有很好推荐的商业EA，它们的回测结果令人满意，但在过去的几个月里仍然给了我巨大的、巨大的缩水。 现在，如果你经历过这种情况，你会更明白我的意思。 有一种东西叫做圣杯，但绝对不是一个需要修补的机械性的东西，只是为了适应这个时刻。以及其辉煌的回测结果。
我的建议是：把这种修补作为一种爱好，并把交易分开来做。 如果你想把两者结合起来，那么从长远来看，你要准备好成为自己的牺牲品。
99% 的人做外汇交易都会输。这些都是非机器人 交易者。机器人并不邪恶，它是一种工具。机器人的好坏只取决于你为它们付出的金钱和时间;)
好吧，那么让我们同意不同意....，并感谢你写了非常长的文章。也许这篇文章会做。优化=陷阱，你可以掉进去。https://www.mql5.com/en/articles/1434
优化是一个陷阱，如果你让它困住了你。我使用优化来获得尽可能多的交易，在一些年的时间里。当我在做其他事情的时候。我不会把我的一分钱放在一个没有经过测试、回测和前测的机器人上。问题是时间，你要等多久才能进行真正的资金交易。我已经做了5年左右的交易，机器人比人类的好处是，它做你编程的事情。它不会打开CNBC，听一些白痴的想法，它不会等待新的消息，它不会因为感觉到市场要转向而紧张或提前停止交易。如果你不是一个全职的交易员，它也能发挥作用。
如果你在优化器中运行12000次模拟，其中70%的运行是失败的，而10%的运行为你赚取了2000%或任何人们正在寻找的疯狂数字，那么你几乎有一个失败的系统，不值得花时间测试它。
如果你认为你将在若干年内手动测试一个系统，并在每次运行后调整它，每次改变一个参数，这比运行优化器更疯狂。然而，如果你在opt中运行了15,000次，而且没有一次是失败的，那么你就有了一个系统，至少可以放入模拟账户进行未来的测试，比如4周。在这一点上，你将会发现真正的编码错误。
让我看看一个每天交易15-30分钟，储存100-150个点，然后去吃午饭的人，我会让你看看一个不做真钱交易的人。交易是一份全职工作，就像任何其他工作一样。
如果这是一个爱好，我不知道你为什么要浪费时间做这种类型的编码。这在技术上是很容易的，而且你赚的钱还不如你做一份正常的开发工作来得多。我在日常工作中负责一个系统，该系统有近200万行代码，使用4种语言，在大型机、PC、各种UNIX和大多数Linux操作系统上运行。
以我的愚见，这篇文章很有趣。这并不意味着我相信其中的每一个字。这只是作者的观点，他们可能不得不运行大量的优化来得出优化是一个陷阱的结论。如果他们这样做了，那么这篇文章怎么可能是正确的，因为优化是不起作用的。
@c0d3: 这里有一个建议，是这个论坛上一些伟大的开发者给我的。永远不要使用策略优化器（除了微调）。理想的开发过程是。1）你认为 一个策略有意义。2）你编写和测试该策略。4）该策略获得盈利。5）你使用优化器 进行微调。6）你从失败的 地方学习。
优化器是一个#紧缩器，它将使1个点的Sl/Tp成为赢或输的区别。在我看来，每次优化一个变量或全部优化都没有区别。这是我在1个月大时的圣杯。如果有那么容易，我就不会还在寻找更好的方法了。
如果你认为你要在若干年内手动测试一个系统，并在每次运行后改变一个参数来调整它，这比运行优化器更疯狂。然而，如果你在opt中运行了15,000次，而且没有一次是失败的，那么你就有了一个系统，至少可以放入模拟账户进行未来的测试，比如4周。在这一点上，你将会发现真正的编码错误。
这是一个很好的观点，关于反向测试