这些结果和我上周在一个较早的帖子中发布的结果都来自我的EA。我有两个不同的EA在一个小型真实账户 上运行。一个是交易模式,另一个是反趋势EA。为了简单起见,我们称它们为A和B。为了让你更好地了解我所花费的时间,我们先了解一下背景。A "是一长串失败中的最后一个。当我开始研究 "A "时,我已经有了一个像样的EA外壳,我可以直接插入一个新的策略功能,并迅速开始测试。我把大部分时间都花在为这个外壳添加新的功能上,因为我在研究新的策略时,并没有产生一直到真实账户的结果。这成为 "A "的起点。现在让我试着回答你上面的问题。
我对进入演示测试的每一对都进行了回测。我尽量不改变每对交易的参数,但可能会有小的差异,在 "A "中,条形图案可以使用4-5个条形,所以有些交易使用4个条形,有些使用5个条形更好。在 "A "和 "B "中,我有一个动态SL或一个固定SL或一个追踪SL。我现在都用固定的SL和TP来运行它们。这些值可以变化5或10个点,取决于交易对。所有其他参数都是一样的。"A "在5分钟图上运行,"B "在15分钟图上运行。这些是我唯一感兴趣的交易时间段。他们都在周一至周四,东部时间上午2点至11点进行交易。任何未完成的交易都在周四的EOD关闭。A "和 "B "都可以在更多的货币对上运行,而不是我在真实账户中运行。我已经在每个账户上测试了6-7个额外的货币对。我现在在模拟账户中运行了其中的一个子集,看看它们的表现是否与回测的一样。
昨天,我关闭了演示版,并开始用0.01手和1:1的RR比率进行实盘测试。
是的。看起来你从一开始就取得了一些进展。
我强烈建议你记下进场/出场条件。MA信号并不是我的那杯茶,但我仍然相信,如果你能观察到每一个MA信号是如何与不同的市场条件互动的,你一定会发现一些需要改进的地方,也许是出于需要。
实盘交易是好的,每一次从中学习的机会都是有意义的。实际上是你在交易,尽管机器人是。
那么问题来了:为什么模拟账户与真实账户的交易更多?
到目前为止,真实交易的情况如何?
好吧,似乎真实账户中的交易较少。<----,到目前为止,我的EA似乎比我使用Stratagy Tester测试时的交易更多,比演示账户的交易更少。
像回溯测试和演示只对一件事有好处:验证你的交易逻辑,除此之外的任何东西都是垃圾数据<---- 我同意,我使用ST来获得设置范围,我使用视觉模式来确保我的逻辑是正确的,交易在他们应该的时候打开/关闭。 我使用模拟账户,在一个几乎真实的市场模拟中完善设置。
所以,你有一个你认为要上线的EA,打破你的银行设置你的手数为0.01,并在一个真实账户上进行测试,否则你收集的任何数据在系统的进入/退出之外都可能是垃圾,主要是系统是否盈利。<---- 是的,如果你不相信,同时运行一个模拟和真实账户,看看有什么不同,它会打开你的眼睛!
从我所了解的情况来看,几个点的差异,几个订单的差异,从长远来看,可以使你的系统成功或失败<---- ,这取决于系统,但到目前为止,我还没有任何积极的滑点,只有消极的。
因此,对你的系统唯一真正的测试是真实账户的测试,忘记前瞻测试,忘记利润或分析的回测。<--- 是的,但是,你应该能够得到一些基本的想法,如果你的系统是可行或不可行。即使机器人在交易,"情绪 "被排除在外,人类仍然可以关闭它!!。你应该通过使用各种手段进行测试来获得不这样做的信心。
这条线的无价之宝:正向演示测试和回测评估纯粹是垃圾,除非你关注系统的进入/退出<----,我 同意,但不要跳过这些步骤。
我再也不会在模拟账户上测试我的任何系统了<----,我 仍然认为值得花一周时间来仔细检查一切。对于测试电子邮件提示和日志中的错误信息很有帮助。
那么问题来了:为什么模拟账户与真实账户的交易更多?
如果你有本周的交易,请发表你的交易。
如果你有本周的交易,请发表你的交易。
我这周的交易是+220。上周是+350。我的目标是每月900-1100美元,我打算再增加一个货币对。本周我做了很多测试,我有大约5个其他货币对,我觉得有信心尝试。
这里是我的本周+220。上周是+350。我的目标是每月900-1100,我打算再增加一对。本周我做了很多测试,我有大约5个其他对子,我觉得有信心尝试。
你能不能也提供以下百分比的细节?
好吧,似乎真实账户中的交易较少。<----,到目前为止,我的EA似乎比我使用Stratagy Tester测试时的交易更多,比演示账户的交易更少。
像回溯测试和模拟只对一件事有好处:验证你的交易逻辑,除此之外的任何东西都是垃圾数据<---- 我同意,我使用ST来获得设置的范围,我使用视觉模式来确保我的逻辑是正确的,交易在他们应该的时候打开/关闭。 我使用模拟账户,在一个几乎真实的市场模拟中完善设置。
所以,你有一个你认为要上线的EA,打破你的银行设置你的手数为0.01,并在一个真实账户上进行测试,否则你收集的任何数据在系统的进入/退出之外都可能是垃圾,主要是系统是否盈利。<---- 是的,如果你不相信,同时运行一个模拟和真实账户,看看有什么不同,它会打开你的眼睛!
从我所了解的情况来看,几个点的差异,几个订单的差异,从长远来看,可以使你的系统成功或失败<---- ,这取决于系统,但到目前为止,我还没有任何积极的滑点,只有消极的。
因此,对你的系统唯一真正的测试是真实账户的测试,忘记前瞻测试,忘记利润或分析的回测。<--- 是的,但是,你应该能够得到一些基本的想法,如果你的系统是可行或不可行。即使是机器人交易,"情绪 "被排除在外,人类仍然可以关闭它!!。你应该通过使用各种手段进行测试来获得不这样做的信心。
这条线的无价之宝:正向演示测试和回测评估纯粹是垃圾,除非你关注系统的进入/退出<----,我 同意,但不要跳过这些步骤。
我再也不会在模拟账户上测试我的任何系统了<----,我 仍然认为值得花一周时间来仔细检查一切。对于测试电子邮件提示和日志中的错误信息很有帮助。
这些结果和我上周在一个较早的帖子中发布的结果都来自我的EA。我有两个不同的EA在一个小型真实账户 上运行。一个是交易模式,另一个是反趋势EA。为了简单起见,我们称它们为A和B。为了让你更好地了解我所花费的时间,我们先了解一下背景。A "是一长串失败中的最后一个。当我开始研究 "A "时,我已经有了一个像样的EA外壳,我可以直接插入一个新的策略功能,并迅速开始测试。我把大部分时间都花在为这个外壳添加新的功能上,因为我在研究新的策略时,并没有产生一直到真实账户的结果。这成为 "A "的起点。现在让我试着回答你上面的问题。
我对进入演示测试的每一对都进行了回测。我尽量不改变每对交易的参数,但可能会有小的差异,在 "A "中,条形图案可以使用4-5个条形,所以有些交易使用4个条形,有些使用5个条形更好。在 "A "和 "B "中,我有一个动态SL或一个固定SL或一个追踪SL。我现在都用固定的SL和TP来运行它们。这些值可以变化5或10个点,取决于交易对。所有其他参数都是一样的。"A "在5分钟图上运行,"B "在15分钟图上运行。这些是我唯一感兴趣的交易时间段。他们都在周一至周四,东部时间上午2点至11点进行交易。任何未完成的交易都在周四的EOD关闭。A "和 "B "都可以在更多的货币对上运行,而不是我在真实账户中运行。我已经在每个账户上测试了6-7个额外的货币对。我现在在模拟账户中运行了其中的一个子集,看看它们的表现是否与回测的一样。