类似反网格的系统的统计 - 页 4 1234567 新评论 Ubzen 2011.08.11 00:05 #31 @Elroch:我想我关于统计学上有效的交易数量的回答就是你所需要的。是的，谢谢！!不知何故，我在寻找一个实际的数字或数字范围，但我想这是那些答案永远是 "取决于 "的东西之一。实际上，我有这个问题已经很久了....。再次感谢。 Elroch 2011.08.11 11:20 #32 谢谢你的解释，zzuegg。虽然如果你有第一个只有颠覆性的系统就好了，但也许这有点期望过高了 我直到最近才认真研究过网格或反网格。当我第一次听说网格的概念时，我非常怀疑，特别是因为有些人声称他们可以在一个完全随机的市场中赚钱，这不可能是真的。反网格我简直是这个月才听说的，而我所了解的一点更有意义（因为盈利能力是基于市场的趋势的。我说的没错吧，你是分阶段买入趋势，如果价格走势对你不利，就分阶段减仓，在大的走势中进行某种获利回吐？ 我有一个想法，肯定已经预料到了，那就是减仓的速度要比增仓的速度快。因此，每前进一步可以增加一个单位，每后退一步可以删除 两个单位（但不能超过零）。这个想法是为了保留一些利润，即使你没有达到利润目标。这与你正在做的事情有什么关系？ Elroch 2011.08.11 23:33 #33 @zzuegg，我猜测你对网格系统的参数进行了轻微的优化，这样做对吗？ 我对这个系统的变体有另一个想法。你有一个高度可变的头寸大小，当趋势向一个方向发展时，它就会增加，而当趋势逆转时，它就会减少。我的理论观点是，你无法真正证明杠杆的巨大变化，所以要争取的东西可能是实现同样的想法，即有一些比例的进出，但不是同样的程度。 无论如何，将统计数据与我一直在开发的温和成功的停止和反向系统进行比较是很有趣的。我认为你的系统可能有更好的表现，理由是缩减是利润的一个较小部分。 这两个系统都是非常直接的趋势跟踪系统。它们总是以单一头寸大小做多或做空。第一个使用单一指标，其长度在2001-2009年进行了优化，然后在2010-2011年运行。图末的那一点有点误导，因为它只是19个月中的最后三个月。也许稍微频繁的重新优化是必要的。请注意，胜率非常低，我相信这在简单的趋势跟踪系统中并不罕见。 第二个是一个使用4个不同长度的指标来确定何时停止和逆转的系统，同样在2001-2009年进行了优化，在2010-2011年运行。结果是交易量减少了很多，业绩明显提高。其中一些可能是运气--两个系统的底线往往比这更接近。 Ubzen 2011.08.12 00:21 #34 你可能是一个很好的数学家，但我怀疑你对mt4有一些东西需要学习。 第一：不要使用策略优化器...它会导致曲线拟合。 第二：不要在开盘价上进行测试，除非EA中的一切都以开盘价运行。 第三：在近两年内进行30次交易......我认为你需要更多的样本。 当然，所有的数字都很好。但是这里的很多人都可以复制这些数字，尤其是趋势跟踪系统和如此少的交易。赢利因素高是因为赢利规模大，亏损规模低是因为亏损规模大。然而，10个月以来，该系统一直在亏损。该系统显然与市场不同步。你必须真正地问自己，如果我现在投入真金白银，而它在另外10个月里一直这样亏损，我还会继续交易这个系统吗？ 一万次的死亡和一次打击的死亡，其结果是一样的。我只是更喜欢单一的打击。 Ps：当你创建一个类似网格的系统时，你想做的最后一件事就是把它放在策略优化器里。一般来说，你想出了一个想法，然后编写代码并进行测试。它应该在当年盈利，然后是下一年，然后是下一年。然后在下一个货币对 上获利，再下一个，如此类推。当它失败时，你就把它扔进回收站。 zzuegg 2011.08.12 00:49 #35 你好，我们来了。 people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true 完全随机的也许不是，但如果你定义一些边界，理论上即使是标准的网格系统，结合高额的银行存款，也应该能够击败随机生成的图表。 我猜测你对网格系统的参数进行了轻微的优化，这样做对吗？ 我肯定在开发过程中测试了不同的参数，但我从未在任何参数上使用过优化器。这当然也是某种优化，但我想这是开发过程中的标准程序。对整体性能影响最大的当然是globalTraget/startingLot比率。网格大小（只要你不把它弄得太短）只影响到交易的数量，从而影响到利润。跌幅几乎保持不变，因为网格越大，我就越晚反转。(我让优化器连夜运行，看看会有什么结果；）。 我有一个想法，肯定已经预料到了，那就是减仓比增仓更快。因此，虽然每前进一步可能会增加一个单位，但每后退一步可能会删除两个单位（但不会超过零）。这个想法是为了保留一些利润，即使你没有达到利润目标。这与你正在做的事情有什么关系？ 有趣的是，如果我的理解是正确的，我认为结果将是一个类似于网格的系统，在范围/反趋势阶段表现更好。我目前在两个方向上都使用了相同的缩放参数，这当然是造成严重缩水的原因。当然，好处是，在突破、尖峰和正常趋势的市场中，我可以迅速达到盈利目标。这个想法背后的原因是，我根本不知道市场的走向。 我不相信这个系统在目前的阶段能够长期盈利，还有一些问题需要解决。(动态网格大小，以避免范围，甚至可能在我得到正确的方向时使用较小的网格，使用基于股权追踪的退出，而不是固定的退出，投资组合式交易，以避免由一个符号引起的大跌幅）这些是我接下来要实施的想法。(或尝试)。但我目前认为，这种系统可以成功地利用市场导致趋势的 "事实"。当然，这种测试的一个问题是，你会自动使用 你知道它们正在趋势的符号。如果我在投资组合中加入欧元兑瑞郎，我很肯定，如果你测试过去2-3年的情况，系统的表现会更好。 事实上，对于一个强大的趋势跟踪系统，你只需要少量的成功交易。不幸的是，你的数据非常有限。这可能表明你使用了大量的过滤器，或者只在非常具体的指标状态下交易。对我个人来说，两年内的32次交易甚至不足以估计可能的期望值。(但统计是你的领域）。 这两个系统不能真正比较，即使它们都试图利用趋势，但技术是相当不同的。我以为你会对统计交易系统更有兴趣；) 这是我的trendfollower，目前正在现场运行。不幸的是，在目前的激进市场中并不那么好。看来它的适应性并不像我想象的那么强。 最好的问候 尊敬的迈克尔 zzuegg 2011.08.12 00:53 #36 ubzen: 当它失败时，你就把它扔进回收站。 我一般会试图找到它失败的原因，寻找可能的修复方法，并重新开始整个测试过程。如果新系统的性能形态有很大不同，那么我就把它删除。但是，如果过滤工作符合预期，整体形状应该是相同的，利润系数应该更高或相等，但交易数量不应该有巨大的差异。 我的观点。 zzuegg 2011.08.12 00:56 #37 我们要离开这个话题 :( 把它带回来。 Elroch 2011.08.12 14:12 #38 ubzen: 你可能是一个很好的数学家，但我怀疑你对mt4有一些东西需要学习。 第一：不要使用策略优化器...它会导致曲线拟合。 第二：不要在开盘价上进行测试，除非EA中的一切都以开盘价运行。 第三：在近两年内进行30次交易......我认为你需要更多的样本。 当然，所有的数字都很好。但是这里的很多人都可以复制这些数字，尤其是趋势跟踪系统和如此少的交易。赢利因素高是因为赢利规模大，亏损规模低是因为亏损规模大。然而，10个月来，该系统一直在亏损。该系统显然与市场不同步。你必须真正地问自己，如果我现在投入真金白银，而它在另外10个月里一直这样亏损，我还会继续交易这个系统吗？ 一万次的死亡和一次打击的死亡，其结果是一样的。我只是更喜欢单一的打击。 Ps：当你创建一个类似网格的系统时，你想做的最后一件事就是把它放在策略优化器里。一般来说，你想出了一个想法，然后编写代码并进行测试。它应该在当年盈利，然后是下一年，然后是下一年。然后在下一个货币对上获利，再下一个，如此类推。当它失败时，你就把它扔进回收站。 @ubzen，感谢你的说教，但如果不那么仓促，可能会避免一些错误。 第一。虽然你有不使用策略优化器的自由，但你的建议对有足够知识的人来说是不可取的。你肯定熟悉使用样本外数据进行评估的重要性？特别是，前行优化是一个程序，它能给出现实的而不是 "曲线拟合 "的性能，而且还能提供一个量化的衡量标准，来衡量优化的参数 在样本外测试中的效果（前行效率比）。有了已被证明能提供良好的WFRE的方法（实际上，我认为前向运行的孤立统计比它们与优化运行的关系更重要，但这是个人观点），前向优化提供了一种简单的方法，将一个有N个自由参数的静态系统变成一个零参数的适应性系统。如果市场有任何持续存在但随时间变化的特征，这肯定是有价值的。除非市场的统计特征从未改变，否则我想它一定有。 第二：我理解使用开盘价会给测试带来的不准确性，但你的建议与我的帖子没有关系。 这些系统没有使用止损或目标，所以测试和使用完整的tick数据的测试一样真实。 我想说的是，只使用开盘价所带来的主要错误是，在同一个柱子中可能有一个入口和一个出口，或者在同一个柱子中可能有两个不同的入口或出口。在许多情况下，当条形足够小而不存在这种情况时，只用开盘价模拟就足够准确了。 第三。如果有更多的样本就好了，但我受制于现实!除了我上面介绍的样本外的结果，我还用较小的测试期（1800天）和仅仅180天的测试做了前向优化。这产生了一个可接受的前向效率0.5，并且在第二个系统的样本外测试中产生了11个获胜期，尽管每个6个月期间平均只有9次交易（样本外期间的100次交易是重要的样本大小）。有趣的是，尽管样本量大得多，但单一指标系统在11个周期（同样的1800天/180天制度）中的走势表现几乎没有盈利，进一步阻碍了该系统的使用。 我并没有说这些数字是好的。它们是合格的，但很难成为真实资金交易的理想选择。一个系统的潜在表现是由统计质量和交易数量决定的。这些系统的统计数字还可以，但交易频率非常小，这大大降低了它们的价值。这在数学上可以做得更精确，说明质量较低的大量交易在统计上可能与质量较高的少量交易相似。 我看的是利润与缩减的比率。这一点，而不是缩水本身，给了人们一些业绩的暗示。原则上，与平均收益和单个交易收益的标准差之间的关系有关的统计数字可以提供一个更精确的概念，但简单的平仓统计可以捕捉到一个系统产生连续损失的一些趋势。我注意到，在许多系统中，亏损有一种聚集的趋势。 你说过一些系统在过去10个月里都在亏损。这个数字与我的帖子没有关系，也不正确。这两个系统在过去3个月的欧元兑美元横盘期间都有亏损，就像大多数简单的趋势跟踪系统一样。避免这种情况就好了，但这将使系统变得不同。 "死于一万次切割和死于一次打击的结果是一样的，我想。我只是更喜欢单一的打击。" - 有趣的哲学，但看不出交易和首选的死亡方式之间的联系。 Elroch 2011.08.12 14:20 #39 @zzuegg，你的趋势跟踪系统似乎比我的例子要好得多，（甚至比你的反网格要好）。截至7月29日的表现看起来非常好（缺乏我的例子中自5月以来的问题）--你发表评论是因为8月变得更糟了吗？我很惊讶你能在1小时的图表上获得如此高的交易频率。你使用的是什么样的信息？仅仅是价格行为，也许？还是一些指标？ Ubzen 2011.08.12 17:37 #40 @Elroch:说教--嗯？你是个好人，我真的很喜欢你，但你才是对唱诗班说教的人。当你抛出一个 "趋势 "系统的曲线，并试图暗示它可以被用作某种方式的比较时，你正在把这个话题带离正轨。因为我想保持我的回应简短而甜蜜，所以我没有详细说明，因为我知道原因很清楚。 第一：你的建议对任何有足够知识的人来说都是不好的。 我并不是在一夜之间就得出这个结论的。这些是一些走在这个论坛上的最好的贡献者传给我的建议。但作为一个人，我并没有盲目地听从建议，我实际上花了很多时间为自己做实验。你猜怎么着，得出了同样的结论。这句话。也许稍微频繁的重新优化是必要的......这是我不得不微笑并决定对该帖子作出回应的地方。当你重新优化时，它不再是你到现在为止所依据的同一个系统。你不同意？好吧，为什么你不在测试期间每3个月重新优化系统呢？我只是想知道。 我强烈怀疑你是否会以现在的方式向该系统投资任何资金。但让我们说，你重新优化，现在系统似乎回到了正轨。你现在准备好投资了吗？在这个网站上有许多关于 "进入阶段 "的文章和技术，或者利用系统的特性，如运行规律和Z-Score来避免那些猎杀趋势跟踪系统的连败。问题是当你把系统放在一个阶段时，市场已经准备好改变阶段。在这里我们称之为市场变化。 上述内容我有一些经验。然而，当涉及到优化时，我就没有经验了。这些包括自我优化的EA，要么是非常频繁地自动使用优化器，要么是神经网络。但这种先进的方法最大的区别在于，你提供成分，系统告诉你如何交易。与之相反，更简单的方法是你提供成分，同时告诉系统如何交易，在这里和那里做一些小改动。在任何一种情况下，你提供的成分将决定产生什么。垃圾进，垃圾出。 当然，你熟悉使用样本外数据进行评估的重要性？特别是，向前走的优化 请看这个，这里。在我使用外汇的第一个星期，我就遇到了向前走的分析链接。另外，看一下我的线程，这里。它主要涉及到根据我当时所知道的典型惯例创建趋势跟踪系统。 第二。这些系统没有使用止损或目标，所以测试和使用完整的tick数据的测试一样真实。 即使它使用算法收盘，（如ma-cross-over），这可能在15分钟内发生几次。唯一不会造成影响的方法是，如果你将系统编码为每15分钟在开盘价运行一次退出算法（据我推断，这很严格）。如果在现实中，你的EA每隔一个Tick就进行所有的计算，那么请你考虑一下。我们在这里讨论的是15分钟，我已经看到价格在15分钟内上下运行超过200点。而你的EA在现实中会对运动做出实时的反应。你的反向测试正在睡觉，等待下一个开盘价。至于什么时候不会出现这种情况，那就是你的止损逻辑永远不会在15分钟的时间内发生变化，我觉得这对一个严格的趋势跟踪系统来说是很难相信的。 第三点。如果有更多的样本就好了，但我受制于现实！我不知道该怎么办。 嗯，我不知道这一点。为什么不采纳你自己的建议呢？在其他货币对上运行你的系统，然后回到这里并公布更坏的结果。如果这不是千刀万剐，那我今天就不做外汇了；）。但也许你会说，嗯......这不公平，我对欧元兑美元进行了优化。但是，世界上有什么东西说过欧元兑美元的价格不能突然开始像其他货币对那样表现？所以我想，在你的限制下，你必须对其进行更长时间的测试。当你得到足够的数据时，我就成了一个老人。希望到那时不会出现市场变化（强烈怀疑）。另一个原因是我不知道你为什么在这个问题上放弃了曲线。 我并没有说这些数字是好的。 在我看来，这些数字是非同寻常的，如果也只有当我能说服自己在未来看到类似的结果。我是说在20个月内有25%的回报。还有什么投资能给我这样的回报？ 你说某个系统在过去10个月里一直在赔钱。所 以我猜它在前17个月做了1/3的交易，在最后3个月做了2/3。我很抱歉。 "死于一万次切割和死于一次打击的结果是一样的，我想。我只是更喜欢单一的打击。"--有趣的哲学，但看不出交易和选择的死亡方式之间有什么联系。 再次帮我一个忙。在其他货币对上运行该系统，并展示更糟糕的结果。然后你就会明白我说的万劫不复是什么意思了。笑话。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢你的解释，zzuegg。虽然如果你有第一个只有颠覆性的系统就好了，但也许这有点期望过高了
我直到最近才认真研究过网格或反网格。当我第一次听说网格的概念时，我非常怀疑，特别是因为有些人声称他们可以在一个完全随机的市场中赚钱，这不可能是真的。反网格我简直是这个月才听说的，而我所了解的一点更有意义（因为盈利能力是基于市场的趋势的。我说的没错吧，你是分阶段买入趋势，如果价格走势对你不利，就分阶段减仓，在大的走势中进行某种获利回吐？
我有一个想法，肯定已经预料到了，那就是减仓的速度要比增仓的速度快。因此，每前进一步可以增加一个单位，每后退一步可以删除 两个单位（但不能超过零）。这个想法是为了保留一些利润，即使你没有达到利润目标。这与你正在做的事情有什么关系？
@zzuegg，我猜测你对网格系统的参数进行了轻微的优化，这样做对吗？
我对这个系统的变体有另一个想法。你有一个高度可变的头寸大小，当趋势向一个方向发展时，它就会增加，而当趋势逆转时，它就会减少。我的理论观点是，你无法真正证明杠杆的巨大变化，所以要争取的东西可能是实现同样的想法，即有一些比例的进出，但不是同样的程度。
无论如何，将统计数据与我一直在开发的温和成功的停止和反向系统进行比较是很有趣的。我认为你的系统可能有更好的表现，理由是缩减是利润的一个较小部分。
这两个系统都是非常直接的趋势跟踪系统。它们总是以单一头寸大小做多或做空。第一个使用单一指标，其长度在2001-2009年进行了优化，然后在2010-2011年运行。图末的那一点有点误导，因为它只是19个月中的最后三个月。也许稍微频繁的重新优化是必要的。请注意，胜率非常低，我相信这在简单的趋势跟踪系统中并不罕见。
第二个是一个使用4个不同长度的指标来确定何时停止和逆转的系统，同样在2001-2009年进行了优化，在2010-2011年运行。结果是交易量减少了很多，业绩明显提高。其中一些可能是运气--两个系统的底线往往比这更接近。
你可能是一个很好的数学家，但我怀疑你对mt4有一些东西需要学习。
第一：不要使用策略优化器...它会导致曲线拟合。
第二：不要在开盘价上进行测试，除非EA中的一切都以开盘价运行。
第三：在近两年内进行30次交易......我认为你需要更多的样本。
当然，所有的数字都很好。但是这里的很多人都可以复制这些数字，尤其是趋势跟踪系统和如此少的交易。赢利因素高是因为赢利规模大，亏损规模低是因为亏损规模大。然而，10个月以来，该系统一直在亏损。该系统显然与市场不同步。你必须真正地问自己，如果我现在投入真金白银，而它在另外10个月里一直这样亏损，我还会继续交易这个系统吗？
一万次的死亡和一次打击的死亡，其结果是一样的。我只是更喜欢单一的打击。
Ps：当你创建一个类似网格的系统时，你想做的最后一件事就是把它放在策略优化器里。一般来说，你想出了一个想法，然后编写代码并进行测试。它应该在当年盈利，然后是下一年，然后是下一年。然后在下一个货币对 上获利，再下一个，如此类推。当它失败时，你就把它扔进回收站。
你好，我们来了。
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
完全随机的也许不是，但如果你定义一些边界，理论上即使是标准的网格系统，结合高额的银行存款，也应该能够击败随机生成的图表。
我猜测你对网格系统的参数进行了轻微的优化，这样做对吗？
我肯定在开发过程中测试了不同的参数，但我从未在任何参数上使用过优化器。这当然也是某种优化，但我想这是开发过程中的标准程序。对整体性能影响最大的当然是globalTraget/startingLot比率。网格大小（只要你不把它弄得太短）只影响到交易的数量，从而影响到利润。跌幅几乎保持不变，因为网格越大，我就越晚反转。(我让优化器连夜运行，看看会有什么结果；）。
我有一个想法，肯定已经预料到了，那就是减仓比增仓更快。因此，虽然每前进一步可能会增加一个单位，但每后退一步可能会删除两个单位（但不会超过零）。这个想法是为了保留一些利润，即使你没有达到利润目标。这与你正在做的事情有什么关系？
有趣的是，如果我的理解是正确的，我认为结果将是一个类似于网格的系统，在范围/反趋势阶段表现更好。我目前在两个方向上都使用了相同的缩放参数，这当然是造成严重缩水的原因。当然，好处是，在突破、尖峰和正常趋势的市场中，我可以迅速达到盈利目标。这个想法背后的原因是，我根本不知道市场的走向。
我不相信这个系统在目前的阶段能够长期盈利，还有一些问题需要解决。(动态网格大小，以避免范围，甚至可能在我得到正确的方向时使用较小的网格，使用基于股权追踪的退出，而不是固定的退出，投资组合式交易，以避免由一个符号引起的大跌幅）这些是我接下来要实施的想法。(或尝试)。但我目前认为，这种系统可以成功地利用市场导致趋势的 "事实"。当然，这种测试的一个问题是，你会自动使用 你知道它们正在趋势的符号。如果我在投资组合中加入欧元兑瑞郎，我很肯定，如果你测试过去2-3年的情况，系统的表现会更好。
事实上，对于一个强大的趋势跟踪系统，你只需要少量的成功交易。不幸的是，你的数据非常有限。这可能表明你使用了大量的过滤器，或者只在非常具体的指标状态下交易。对我个人来说，两年内的32次交易甚至不足以估计可能的期望值。(但统计是你的领域）。
这两个系统不能真正比较，即使它们都试图利用趋势，但技术是相当不同的。我以为你会对统计交易系统更有兴趣；)
这是我的trendfollower，目前正在现场运行。不幸的是，在目前的激进市场中并不那么好。看来它的适应性并不像我想象的那么强。
最好的问候
尊敬的迈克尔
当它失败时，你就把它扔进回收站。
我一般会试图找到它失败的原因，寻找可能的修复方法，并重新开始整个测试过程。如果新系统的性能形态有很大不同，那么我就把它删除。但是，如果过滤工作符合预期，整体形状应该是相同的，利润系数应该更高或相等，但交易数量不应该有巨大的差异。
我的观点。
你可能是一个很好的数学家，但我怀疑你对mt4有一些东西需要学习。
第一：不要使用策略优化器...它会导致曲线拟合。
第二：不要在开盘价上进行测试，除非EA中的一切都以开盘价运行。
第三：在近两年内进行30次交易......我认为你需要更多的样本。
当然，所有的数字都很好。但是这里的很多人都可以复制这些数字，尤其是趋势跟踪系统和如此少的交易。赢利因素高是因为赢利规模大，亏损规模低是因为亏损规模大。然而，10个月来，该系统一直在亏损。该系统显然与市场不同步。你必须真正地问自己，如果我现在投入真金白银，而它在另外10个月里一直这样亏损，我还会继续交易这个系统吗？
一万次的死亡和一次打击的死亡，其结果是一样的。我只是更喜欢单一的打击。
Ps：当你创建一个类似网格的系统时，你想做的最后一件事就是把它放在策略优化器里。一般来说，你想出了一个想法，然后编写代码并进行测试。它应该在当年盈利，然后是下一年，然后是下一年。然后在下一个货币对上获利，再下一个，如此类推。当它失败时，你就把它扔进回收站。
@ubzen，感谢你的说教，但如果不那么仓促，可能会避免一些错误。
第一。虽然你有不使用策略优化器的自由，但你的建议对有足够知识的人来说是不可取的。你肯定熟悉使用样本外数据进行评估的重要性？特别是，前行优化是一个程序，它能给出现实的而不是 "曲线拟合 "的性能，而且还能提供一个量化的衡量标准，来衡量优化的参数 在样本外测试中的效果（前行效率比）。有了已被证明能提供良好的WFRE的方法（实际上，我认为前向运行的孤立统计比它们与优化运行的关系更重要，但这是个人观点），前向优化提供了一种简单的方法，将一个有N个自由参数的静态系统变成一个零参数的适应性系统。如果市场有任何持续存在但随时间变化的特征，这肯定是有价值的。除非市场的统计特征从未改变，否则我想它一定有。
第二：我理解使用开盘价会给测试带来的不准确性，但你的建议与我的帖子没有关系。 这些系统没有使用止损或目标，所以测试和使用完整的tick数据的测试一样真实。 我想说的是，只使用开盘价所带来的主要错误是，在同一个柱子中可能有一个入口和一个出口，或者在同一个柱子中可能有两个不同的入口或出口。在许多情况下，当条形足够小而不存在这种情况时，只用开盘价模拟就足够准确了。
第三。如果有更多的样本就好了，但我受制于现实!除了我上面介绍的样本外的结果，我还用较小的测试期（1800天）和仅仅180天的测试做了前向优化。这产生了一个可接受的前向效率0.5，并且在第二个系统的样本外测试中产生了11个获胜期，尽管每个6个月期间平均只有9次交易（样本外期间的100次交易是重要的样本大小）。有趣的是，尽管样本量大得多，但单一指标系统在11个周期（同样的1800天/180天制度）中的走势表现几乎没有盈利，进一步阻碍了该系统的使用。
我并没有说这些数字是好的。它们是合格的，但很难成为真实资金交易的理想选择。一个系统的潜在表现是由统计质量和交易数量决定的。这些系统的统计数字还可以，但交易频率非常小，这大大降低了它们的价值。这在数学上可以做得更精确，说明质量较低的大量交易在统计上可能与质量较高的少量交易相似。
我看的是利润与缩减的比率。这一点，而不是缩水本身，给了人们一些业绩的暗示。原则上，与平均收益和单个交易收益的标准差之间的关系有关的统计数字可以提供一个更精确的概念，但简单的平仓统计可以捕捉到一个系统产生连续损失的一些趋势。我注意到，在许多系统中，亏损有一种聚集的趋势。
你说过一些系统在过去10个月里都在亏损。这个数字与我的帖子没有关系，也不正确。这两个系统在过去3个月的欧元兑美元横盘期间都有亏损，就像大多数简单的趋势跟踪系统一样。避免这种情况就好了，但这将使系统变得不同。
"死于一万次切割和死于一次打击的结果是一样的，我想。我只是更喜欢单一的打击。" - 有趣的哲学，但看不出交易和首选的死亡方式之间的联系。
@Elroch:说教--嗯？你是个好人，我真的很喜欢你，但你才是对唱诗班说教的人。当你抛出一个 "趋势 "系统的曲线，并试图暗示它可以被用作某种方式的比较时，你正在把这个话题带离正轨。因为我想保持我的回应简短而甜蜜，所以我没有详细说明，因为我知道原因很清楚。
第一：你的建议对任何有足够知识的人来说都是不好的。
我并不是在一夜之间就得出这个结论的。这些是一些走在这个论坛上的最好的贡献者传给我的建议。但作为一个人，我并没有盲目地听从建议，我实际上花了很多时间为自己做实验。你猜怎么着，得出了同样的结论。这句话。也许稍微频繁的重新优化是必要的......这是我不得不微笑并决定对该帖子作出回应的地方。当你重新优化时，它不再是你到现在为止所依据的同一个系统。你不同意？好吧，为什么你不在测试期间每3个月重新优化系统呢？我只是想知道。
我强烈怀疑你是否会以现在的方式向该系统投资任何资金。但让我们说，你重新优化，现在系统似乎回到了正轨。你现在准备好投资了吗？在这个网站上有许多关于 "进入阶段 "的文章和技术，或者利用系统的特性，如运行规律和Z-Score来避免那些猎杀趋势跟踪系统的连败。问题是当你把系统放在一个阶段时，市场已经准备好改变阶段。在这里我们称之为市场变化。
上述内容我有一些经验。然而，当涉及到优化时，我就没有经验了。这些包括自我优化的EA，要么是非常频繁地自动使用优化器，要么是神经网络。但这种先进的方法最大的区别在于，你提供成分，系统告诉你如何交易。与之相反，更简单的方法是你提供成分，同时告诉系统如何交易，在这里和那里做一些小改动。在任何一种情况下，你提供的成分将决定产生什么。垃圾进，垃圾出。
当然，你熟悉使用样本外数据进行评估的重要性？特别是，向前走的优化
请看这个，这里。在我使用外汇的第一个星期，我就遇到了向前走的分析链接。另外，看一下我的线程，这里。它主要涉及到根据我当时所知道的典型惯例创建趋势跟踪系统。
第二。这些系统没有使用止损或目标，所以测试和使用完整的tick数据的测试一样真实。
即使它使用算法收盘，（如ma-cross-over），这可能在15分钟内发生几次。唯一不会造成影响的方法是，如果你将系统编码为每15分钟在开盘价运行一次退出算法（据我推断，这很严格）。如果在现实中，你的EA每隔一个Tick就进行所有的计算，那么请你考虑一下。我们在这里讨论的是15分钟，我已经看到价格在15分钟内上下运行超过200点。而你的EA在现实中会对运动做出实时的反应。你的反向测试正在睡觉，等待下一个开盘价。至于什么时候不会出现这种情况，那就是你的止损逻辑永远不会在15分钟的时间内发生变化，我觉得这对一个严格的趋势跟踪系统来说是很难相信的。
第三点。如果有更多的样本就好了，但我受制于现实！我不知道该怎么办。
嗯，我不知道这一点。为什么不采纳你自己的建议呢？在其他货币对上运行你的系统，然后回到这里并公布更坏的结果。如果这不是千刀万剐，那我今天就不做外汇了；）。但也许你会说，嗯......这不公平，我对欧元兑美元进行了优化。但是，世界上有什么东西说过欧元兑美元的价格不能突然开始像其他货币对那样表现？所以我想，在你的限制下，你必须对其进行更长时间的测试。当你得到足够的数据时，我就成了一个老人。希望到那时不会出现市场变化（强烈怀疑）。另一个原因是我不知道你为什么在这个问题上放弃了曲线。
我并没有说这些数字是好的。 在我看来，这些数字是非同寻常的，如果也只有当我能说服自己在未来看到类似的结果。我是说在20个月内有25%的回报。还有什么投资能给我这样的回报？
你说某个系统在过去10个月里一直在赔钱。所 以我猜它在前17个月做了1/3的交易，在最后3个月做了2/3。我很抱歉。
"死于一万次切割和死于一次打击的结果是一样的，我想。我只是更喜欢单一的打击。"--有趣的哲学，但看不出交易和选择的死亡方式之间有什么联系。
再次帮我一个忙。在其他货币对上运行该系统，并展示更糟糕的结果。然后你就会明白我说的万劫不复是什么意思了。笑话。