类似反网格的系统的统计
你好，不知道什么是强化的成功系统。
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
这个系统中最大的危险是大于网格大小的范围，但不是两倍大。在这样的阶段，你是高买低卖。幸运的是，在一个区间之后，应该发生突破或趋势。在这种情况下，该系统的恢复速度非常快。我认为这在每一个趋势性市场中都会被保存。趋势有多快并不重要。(当然，趋势越快，开仓/平仓的次数越多。但一般来说，回调不是问题。(也许通过引入更多的动态网格，这个问题也可以降到最低，当然它仍然会存在）。
例如，如果我把网格大小除以2，EA就能很好地通过当前的 "危险区域"。(当然它也会创造新的危险区）。
这在你上面测试的日期内是可能的--我相当肯定，像前一年（2009年）这样的年份会更不成功。
我只测试了从2010年开始的日期，因为（你可能是对的）过去两年的市场条件相当不同，我目前想根据当前的市场条件制定策略。这将是以后的一个步骤。
所以我想实时交易中的股票线会有点......令人震惊？
我已经包括了7Bit的权益记录器，最大跌幅仍然 "只有 "28.218%。所以可能值得继续研究这样的系统
股票图。
附加功能。
如果我在达到10%的跌幅后关闭所有的交易，系统将保持盈利。
嗯，实际上看起来相当不错。正如我所怀疑的，mt4-report的相对缩减是相当准确的。我想知道7bit是否还在使用他的反网格系统。你再次激发了我对反网格的兴趣。我将看看我是否能复制这些结果。我喜欢10%的曲线，让我们把它称为止损，以讨好那些不喜欢无止损系统的人；)
如果你要在另一个年份测试，我推荐2008年。那个该死的年份今天谋杀了我的一个几乎令人激动的系统。我把它命名为海啸区间市场。
@ubzen
2008年的Metaquotes数据。
在两个戏剧性的高峰之外，系统表现得很好。"止损模式 "在2008年也运行得很好。
甚至2007年（我的EA一般不喜欢的年份）也很好。2007年到现在。
止损模式是一个很好的主意。它使策略不至于触及MaxTradelimit并产生重启。
@BB。
是的，何时退出这样的EA是一个不同的任务。长期的ATR值可能是相当有趣的。我肯定会继续这方面的工作。
但是，为了保持话题性。
只要有足够的资金，这样的EA在理论上可以在每一个趋势市场中获胜（比简单的马丁格尔要少），特别是如果使用不同的符号/股票来分散掉入范围陷阱的风险，为什么这样/类似的系统不那么受欢迎？我的假设是由于所需的资本量。
非常有趣的分析!我一直在思考市场的变化特征。这个讨论让我想起了我一直在思考的问题--我认为要实现的一个非常有用的东西是一个算法，它可以合理准确地预测近期市场的特征（例如，是否有趋势），并选择适合该特征的方法（或者如果预测为非趋势，则简单地忽略市场）。
@zzuegg，这些图表看起来非常令人印象深刻，但我不确定你是否以最佳方式利用了你的优势。首先是一个问题。
当你遇到不利时机时，你需要的保证金是如何升级的？(你说它不像所谓的马丁格尔系统那样糟糕，在其最简单的形式中，每当你失去一笔交易时，保证金就会翻倍，但你没有说明它是如何增加的。或者你需要多少资本)
我不确定你对交易的统计理论有多熟悉，所以请原谅我重复一些理论。
这是一个数学事实，从一系列具有类似统计特征的交易机会中获得最佳长期表现的方法（包括你的风险偏好的合理定义）是对每一个机会使用类似的杠杆。所谓的马丁格尔资金管理基本上是不好的，原因是它与这一原则有很大的出入。 最重要的是，在 "马丁格尔 "系统中，你通常要么在某些交易中使用极小的杠杆（并且不能有效地利用它们），要么在其他交易中使用远远超过凯利标准给你的绝对最大头寸规模，而且通常在不同的交易中都是如此。这样做的问题是，这些罕见的交易对长期股权统计（即在未来某个选定时间的股权概率分布）有巨大的影响，通常会在长期内造成概率为1的完全损失。无可否认，可能有相当多的人愿意接受（或忽略）损失非常严重的小概率，以获得健康利润的高概率，但这最好归类为纯赌博。
一个微不足道的观察是，任何交易系统都不可能通过包含一个期望值为负或零的交易机会而得到改善。这听起来可能是非常明显的，但却被很多马丁格尔的爱好者所忽视。另一个观点是，如果两笔交易具有独立的统计特征，就没有理论上的理由让第一笔交易发生的事情影响第二笔交易的头寸大小，（除了它可能与账户中的资产比例发生变化）。有一种情况（在某些情况下确实会发生）可以证明马丁格尔定额的合理性。这就是你有一系列的机会，随着越来越多的机会失败，后面的机会有越来越高的期望值（严格来说，期望值与标准差的比率越来越高）。
你的系统使用了市场的一个真正有利可图的特征--它倾向于趋势。你是否同意，如果你抓住的机会具有正的期望值，原则上你应该独立对待所有的机会，以合理的头寸大小（与账户中的资产成比例，并根据交易不同结果的估计概率使用杠杆）独立交易每一个机会，并因此在未来的某个时间点获得账户中资产更好的概率分布？
我应该说，如果我看了你的图表，而不是作为一个数学家，研究过交易的统计学方面，我绝对不会有这样的想法--图表看起来非常吸引人，除了偶尔的疯狂（不幸的是，这可能对长期的预期非常重要）。但数学上的真理真的不能被忽视。
@zzuegg：一切看起来不错。我强烈建议学习mt5来测试你的多货币方法。我喜欢蒙特卡洛式的统计分析，推荐这个工具。你需要在他们那里注册，并申请一个免费的许可证代码。我的许可证代码刚刚过期，希望他们会更新它。
@Elroch：很高兴家里有一个数学家/统计学家。我不想让这个话题偏离主题。但我同意和不同意你的一些发现。
我不同意。这是一个数学事实，从一系列具有类似统计特征的交易机会中获得最佳长期表现的方法（合理的定义包括你的风险偏好）是对每一个机会使用类似的杠杆。
我不同意：诚然，可能有相当多的人愿意接受（或忽略）小概率的非常大的损失，以获得高概率的健康利润，但这最好归类为纯赌博。
我同意：一个微不足道的看法是，任何交易系统都不可能通过加入一个预期为负或零的交易机会而得到改善。
我不同意：没有理论上的理由让第一笔交易发生的事情影响第二笔交易的头寸大小，（除了它可能与账户中的权益成比例变化）。
这不是针对我的，但我将尝试回答。
当你遇到不利的时候，你需要的保证金是如何升级的？使用的保证金保持不变，波动的是自由保证金。这里有一些关于Anti-Grid的资源。
关于Anti-Grid: 7bit网站解释了它是什么。
计算。在这里，7bit和Gordon试图用数学来证明/反证。也许你可以提供你的2分钱。
更多信息。讨论，有很多来自不同人的意见。
哦，至于我为什么不同意的原因。主要是因为我得出结论，价格图表在90%的时间里是随机的，并且包含不可控的风险。那些不想接受这种风险的人最好是谈论理论而不是交易。这里引用了我刚买的一本书中的一段话。类似的话。如果你只能被灯光击中而死，那么你最终会被闪电击中而死。
我认为所有统计数据的关键是衡量你是否被闪电或 雨水击中。如果有人甚至不喜欢失去的可能性，那么最好不要交易。
你好。
Elroch，很高兴有一些数学家加入，即使我通过了高级统计课程，我也不是那么擅长。
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
对我来说，Margingale系统的主要问题是，你使用的杠杆（以及每笔交易的风险金额）迅速增加，而你的利润目标却一直很低。这当然会给你一个长期的负面预期。(如果你是随机交易的话)-
我在分析我目前的系统时遇到的问题是，如果你只看净杠杆，它总是很低，只有在以前的订单已经盈利的情况下才会增加。理论上，我的系统会自动调整每个方向的使用杠杆，使其在当前方向上更高。无论什么方向。这是这个策略的重点，因为我不在乎市场的走向，所有的指标都是滞后的或给出失败的信号，价格却不是。从我的角度来看，用负面的预期来总结指标，从长远来看是不会给你带来优势的。纯粹的统计系统通常在历史上看起来非常好，因为它们在定义上是优化的。
你的系统使用了市场的一个真正有利可图的特征--它倾向于趋势。你是否同意，如果你抓住的机会有正的预期，原则上你应该独立对待所有的机会，以合理的头寸大小（与账户中的资产成比例，并根据交易不同结果的估计概率使用杠杆）独立交易每一个机会，并因此在未来的某个时间点获得账户中资产的更好概率分布？
我为什么要这样做，我不知道趋势何时开始/结束，我也没有办法找到答案。如果价格上涨，我就增加多头杠杆，如果价格下跌，就增加空头杠杆。净杠杆/仓位大小将向我的方向调整。
当你遇到不利的时候，你需要的保证金是如何升级的？(你说它不像所谓的马丁格尔系统那样糟糕，在马丁格尔系统中，最简单的形式是每次交易失败后，保证金都会翻倍，但你没有说明它是如何增加的。或者你需要多少资本)
目前的回溯测试表明，用2万标准账户或2万微型账户就可以了。另外，如果我的浮动亏损超过10%，我也会关闭所有的交易并重新启动。疯狂的收支平衡发生在具有非常特殊规模的不等式阶段。(这是一个需要改进的地方）。保证金增加了，但我在一个方向上投入的当前风险却没有。(我想这是这个系统与简单的博彩策略的区别）。
期待听到你对此的评论。
最好的问候（现在该工作了 :( )
//z
交易员朋友们好。
我目前的一个项目已经达到了我不知道如何进展的状态。
我根本不知道如何对一个类似反网格的系统进行分类。该系统没有使用任何指标，而且是基于市场不会永远横盘的假设。总体目标是通过调整 "净手数 "低谷添加订单来实现的。净手数将在当前市场方向上小步调整。当前的方向是基于价格行为。 当然，利润系数会很低，但在这种情况下，我认为这并不重要。此外，缩减也很可能显示错误（头寸被逐一关闭，平衡曲线呈之字形）。
由于该策略可用于任何货币对，我的计划是在各主要货币中分散风险。这将使我能够将手数减少4/5，同时将全局目标（目前是模拟手动平仓的变通方法）保持在同一水平。
现在我的问题是。
这些结果对反网格系统是否有用，这种系统的关键因素是什么？
最好的问候
//z