完全相同的EA,不同的经纪公司,不同的结果..............

 

你好。


我发现下面这个事实很令人震惊。


我有一个EA,我在3个不同的经纪商上用完全相同的设置、完全相同的点差(在Startegy测试器中选择)和完全相同的时间段进行测试。


信不信由你,这三个结果都是不同的。不仅如此,在一个经纪商中,该EA表现非常好,在另一个经纪商中,它完全输了,在第三个经纪商中,它有点平淡。


这世界上怎么会有这种情况?


我知道有些经纪商改变了滑点、点差等。但总体结果不应该是相似的吗?


请解释一下。


谢谢,FF

 

是在真实市场上测试还是在测试器中测试?

测试器可能是不同的。

 
fractalfreak:

你好。


我发现下面这个事实很令人震惊。


我有一个EA,我在3个不同的经纪商上用完全相同的设置、完全相同的点差(在Startegy测试器中选择)和完全相同的时间段进行测试。


信不信由你,这三个结果都是不同的。不仅如此,在一个经纪商中,该EA表现非常好,在另一个经纪商中,它完全输了,在第三个经纪商中,它有点平淡。


这世界上怎么会有这种情况?


我知道有些经纪商改变了滑点、点差等。但总体结果不应该是相似的吗?


请解释一下。


谢谢,FF

答案是在点差、滑点、网络连接和EA的稳健性方面。有些EA有很多隐藏的过滤器,而这些过滤器不在设置中。

他们对点差和滑点太敏感了。因此,如果一个信号被触发,但点差不被接受,就没有交易。

然后,就会出现滑点和互联网。如果信号被触发,EAc反应缓慢,当价格变化1个点时,EA认为这是一个有风险的交易,即使价格平静地移动。在这种情况下,最好选择VPS服务,因为原始的现实是,在我们自己的家里,我们将永远比VPS有更多的滞后性。在VPS中丢失的信号更少。

问题是,当EA丢失了很多信号,而只打开了其中的一部分......它们可能不是更好的信号。不幸的是,许多EA都有这些问题。
 

你好。

让我们专注于滑点和点差。


好吧,关于点差,我把它定义为相同的,所以我们可以暂时不讨论这个问题。


关于滑点;好吧,经纪人之间肯定有差异,一些经纪人滥用滑点来获取利益(这是非法的)。尽管如此,结果还是会有相当小的价格。


然而,我认为这里有一个不同的问题,Felipe已经指出了这个问题。事实上,其中一个经纪商的交易信号比另一个多。


我附上一张截图,显示了2个相同的交易的比较。事实上,总体结果大致相似(+2.4便士对+2.8便士)。


但不同的是交易的数量;可以看出,右边的经纪人做了一些交易,左边的经纪人没有做。


这也可以从图表中看出。


给予进场的indi对右边的经纪人发出了额外的信号。


这实际上是否也是价差和滑点的结果,因为在左边的进场indi 有时因为价格差异而没有被触发?


非常感谢!

附加的文件:
comparison.png  55 kb
 

在这个例子中,两个经纪商的入场价格是一样的。

具体价格略有不同(我猜是由于滑点的原因)。


然而,这并不是两个经纪商的策略测试结果大不相同的根源。


从截图中可以看出,右边的经纪人做了额外的交易。


这是因为他们的定价不同吗?


如果是的话,我是否可以肯定,当策略被优化为我使用EA的经纪商时,我将得到我所看到的结果?

还是仍然有这样的风险,即其中一个经纪商向我展示了一件事,但却提供了另一件事?


例如,会不会是左边的经纪商向我展示了良好的结果,但一旦我实际使用它,我将遭受回测订单执行 和实际订单执行不匹配的问题?

 
我的感觉是,合适的经纪人更现实,给出的价格更诚实/更少被操纵,我应该在那里优化策略。
 

"因此,如果信号被触发,但价差不被接受,就没有交易。"


1.你能详细说明一下吗?这听起来也是对的(但是,为什么经纪人会不接受点差?这是否等同于重新报价?)


2.2.然而,在目前的情况下,右边的经纪商有左边的经纪商没有的指标信号,所以指标出现在右边的次数比左边的多。

这首先仍然是不同定价的结果(点差或滑点),不是吗?

 
fractalfreak:

如果是的话,我是否可以确定,当该策略针对我使用EA的经纪商进行优化时,我将得到我所看到的结果?

不,不,不,甚至不接近,请用0.01试试。

请理解你在优化什么。

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation

 

嗯......我想我们要做的事是....


那么这是否意味着。


- 不同的价差导致不同的定价,从而导致不同的指标信号?

或者

- 历史数据中的不同点差导致不同的定价(历史与现实),导致不同的指标信号?


- 历史数据中的不同价差导致不同的定价(历史与现实),导致不同的现场填充价格?



因此,换句话说,由于历史数据的不现实的价差,实时结果总是不同的?策略测试器中 显示的建模质量百分比与此相关吗?

 

顺便说一下,显示的两个经纪商都是ECN经纪商。


那么,既然他们应该赚取佣金而不是点差,为什么点差会有差异?


此外,如果点差是通过策略测试器选项来定义的,那么两者岂不是很相似?


所以请您再给我解释一下。


1.由于点差(以及价格)在不同的经纪商之间会有所不同,因此不同经纪商之间的指标输出也会有差异。

因此,关于任何EA的结果都是不同的。

2.2.我是否可以相信,在同一经纪商和回测分析的基础上,只有该经纪商的历史盗版,回测结果对实际结果有指示作用(两者的差异只是基于滑点等)?

3.3.一些经纪商是否在模拟账户和真实账户之间给出不同的价格?如果是的话,是以何种方式?如果只有真实账户显示真实点差,模拟账户 显示什么?

 

fractalfreak:

现场结果总是不同的?

正确。

fractalfreak

回溯测试结果对实际结果具有指示作用。


不正确。

也许你可以同时在3个模拟饲料上运行另一个测试。

这将导致更接近你似乎正在寻找的迹象。