指数技术分析 - 页 9 1234567891011 新评论 mazen nafee 2014.07.30 12:26 #81 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 14:26 黄金反弹，美元继续走强昨天黄金在顶部的20DMA和底部的50DMA定义的范围内反弹，因为 "夏季低迷 "类型的交易继续进行。这种情况的典型特征是波涛汹涌的横盘交易，有向下的倾向，交易范围很窄，通常出现在7/8月份，因为市场在假期中逐渐结束。市场在1287-1292美元附近有很好的下行支撑--如果突破这一水平，将看到下跌的升级，1274美元是我们的初步目标。美元继续走强，反弹使美元远高于81美元，这对黄金来说是不利的，是近期价格疲软的主要因素。接近历史高点的股票增加了对黄金的整体看跌。可以在1299-1301美元、1292美元、1285-1287美元、1263美元、1257-1260美元、1250-1252美元、1237-1240美元、1220-1225美元、1210美元、1200美元和1180美元找到支持。突破180美元将对黄金产生严重的看跌影响，并暗示短期内将跌至1000-1050美元--未能突破65周MA将使这种情况更加可能。阻力位可以在1310美元、1318-1322美元、1325-1326美元、1333-1335美元、1340-1342美元、1352-1354美元、1392-1395美元、1400美元、1420美元和1435美元发现。我们似乎看到了第二次未能突破关键的65周均线--这将表明中期下跌趋势完好无损，重新测试1240美元以及可能的180美元是可能的。 mazen nafee 2014.07.30 12:28 #82 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 14:27 明日美联储会议前黄金和原油盘整在明天的美联储会议之前，黄金和原油价格在纽约窄幅交投，此前由于美国和欧洲股市上涨，遏制了对贵金属作为替代资产的需求，今天早些时候黄金暴跌，而且由于担心堪萨斯州一家炼油厂的关闭将减少原油需求，石油跌至两周低点。在地缘政治方面，投资者被针对俄罗斯的新一轮制裁吓到了，这是在马来西亚飞机在乌克兰上空坠毁后发生的，机上有298人死亡。美国和欧盟领导人周一同意延长对俄罗斯商业、国防和能源部门的制裁。在加沙，巴勒斯坦激进组织哈马斯和以色列国防军（IDF）之间的战斗仍在继续，一天前双方宣布了新的24小时停火协议。同样在今天，该国按月发布的消费者信心，评估消费者对商业条件、就业和个人收入的情绪，上升到2007年10月以来的最高水平。事实上，总部设在纽约的私人研究机构今天透露，7月份会议委员会的美国消费者信心指数从一个月前的86.4上升到90.9；高于市场预测的85.5。因此，到目前为止，黄金在每盎司1298.80美元左右交易，录得最高1312.00美元，最低1295.95美元，原油在每桶101.00美元左右交易，录得最高101.80美元，最低100.38美元。 mazen nafee 2014.07.30 13:07 #83 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:07 中国、标准普尔500指数和不破不立之路中国市场最近一直备受关注。上证综指打破了一个区间，并在过去的一周里扶摇直上，但中国ETF-- iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ARCA:FXI)自5月初以来一直运行火爆。那么标准普尔500指数 呢？它周期性地创造了新的更高的高点，但在过去的一个月里，它的走势很慢，而且在不断走高。许多人认为调整很快就会到来。也许会这样，也许不会。但是，随着中国市场的巨大转变和美国市场的平缓，有一个趋势在5年内没有任何改变。自2009年7月以来，中国市场与标准普尔500指数的比率一直处于下降趋势。想想在这个时间段内发生了多少事情。战争、民族起义、货币危机、违约威胁。至少有2个或每个！再看看下面的比率图。它只是不断地走低。从中国流向美国的资金。是的，目前它正处于上升阶段，但在挑战下降通道的顶部之前，它还有很大的空间。斐波那契爱好者会注意到，该通道已经回撤了88.6%的高点。因此，一个反转可能会到来。但是，许多人预计会继续向完全回撤的方向发展。谐波交易者将看到一个看涨的蝴蝶正在上演。但是这种模式在反转之前会继续走低到三角形的底部。你不必相信斐波那契或谐波。但是你不能忽视，从中国到美国的下跌趋势仍然没有受到挑战。在这种情况改变之前，你真的没有理由把资产从美国转移到中国市场，以赌中国市场的复苏。披露：本博文中的信息代表了我自己的观点，不包含对任何特定证券或投资的推荐。我或我的附属机构可能在博客中提到的证券中持有头寸或其他利益，请参见我的免责 声明页面，了解我的全部免责声明。 mazen nafee 2014.07.30 13:09 #84 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:09 Twitter粉碎了收益。现在发生了什么？推特（NYSE:TWTR）发布了第二季度的业绩，让街道大吃一惊，盘后股价上涨了28%。 不计入股票补偿带来的股份稀释的影响--这是我的一个主要毛病，推特实现了每股0.02美元的利润。收入为3.12亿美元，远远超过一致预期的2.83亿美元。 月度活跃用户数（MAUs）上升至2.71亿，而一致预期为2.67亿。这是好消息，现在是坏消息：Twitter的增长速度仍然不够快，无法证明其目前的估值倍数。假设推特今年的收入在12亿美元左右，推特的股价仍将是销售额的24倍。 同样，这是销售额，不是收益。这甚至比Facebook（ NASDAQ:FB） 的19倍销售额还要贵，记住，Facebook是一家盈利能力更强的公司。谷歌（NASDAQ:GOOG）--FB和TWTR在广告收入和用户时间方面与之竞争，其销售额只有6倍。我向CNBC的Ansuya Harjani介绍了我对Twitter的看法。如果我可以概括地说，Facebook已经成为一个实时的高中同学聚会和分享照片的伟大媒介。 另一方面，Twitter是一个分享新闻链接和发布公告的媒介。 它是一家媒体公司，是名人、政治家和记者的绝佳媒介，但它可能永远不会有Facebook那样广泛的大众吸引力，也不会有它的亲密感。 而且我们应该记住我们的期望是如何改变的。上个季度，新用户增加了相当的数量，而街道认为这是一种失望。 因此，虽然Twitter超过了预期，但期望值却更低。推特首席执行官迪克-科斯特罗强调，月度活跃用户的增长并不是因为世界杯。 然而，他说世界杯确实提高了用户的参与度，我同意这一点。 在美国，你在超级杯期间看到了类似的效果。 球迷们利用推特作为媒介，来回戏谑比赛，进行虚拟击掌，并分享失利后的悲痛（或愤怒）。用户在Twitter上花费的时间越多，他们对广告商就越有价值，因为他们越有可能看到广告并（ 最好） 点击它。 此外，由于Twitter用户在世界杯期间参与度更高，我的假设是，广告商愿意支付更多的费用。 这对过去这个季度来说很好，但我们不应该期望看到这种情况出现。Facebook在提高其北美用户群的参与度和每个用户的收入方面一直非常成功。 Twitter在这方面一直在努力，也许部分原因是其用户群更加国际化。 社交媒体公司在北美以外的用户的货币化方面一直不是特别好。 Twitter的用户群绝大部分在北美以外，但只占总收入的33%。此外，还有一个主要的负面因素，大家似乎都忽略了。 按照美国通用会计准则，即考虑到基于股票的补偿所带来的股份稀释的影响，Twitter上季度实际上是亏损的。 Twitter的基于股票的补偿是我的一个主要问题，也是我倾向于对该股票持负面偏见的原因。上周，我在CNBC上 讨论了Facebook的收益，指出虽然Facebook的用户增长主要是在亚洲和新兴市场，但其收入不成比例地来自北美，几乎完全来自北美。 鉴于Twitter的用户群不成比例地来自北美以外，Twitter是否会在扎克伯格和公司没有成功的地方取得成功，还有待观察。 mazen nafee 2014.07.30 13:11 #85 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:11 又一个在边缘徘徊的指标老人冲动指标现在有四个蓝条。在过去，这种状况通常是在下跌转折之前。这又是一个正在停滞不前的辅助指标。请记住，顶部是一个过程，我们通常看到指标一次一次地下降，直到它们达到临界点并导致市场下跌。从我观察的全部指标来看，我们离任何警告还很远，但每天似乎都有一个更谨慎的信号出现。现在是时候列出一份你不想在下跌趋势中持有的股票清单了......并考虑其他方法来对冲你的投资组合。纽约证券交易所前进/下降线（NYAD）正在描绘近一年来最大的分歧，但仍未达到关键水平。正如我以前多次说过的那样，我认为市场不可能遭受大幅下跌，除非广度被打破。密切关注NYAD、200 dma以上的股票，以及看涨指数。 mazen nafee 2014.07.30 13:13 #86 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:13 SPY仍然处于砍价状态标准普尔指数仍然只是徘徊在重要的2000点水平之下。这种盘整可能会再持续几个月，这将形成一个伟大的基础，而这是在2,000点以上所需要的。看起来我们在一段时间内仍然不会有太多的事情要做，但是我们可以用较小的仓位规模来交易一些表现良好的龙头股票。每次我旅行时，几天后再回来看图表是很好的，因为就像用新的眼睛看它们一样，所以让我们看看，看看是否有任何动作或模式看起来不错。SPDR S&P 500指数(ARCA:SPY)仍然处于震荡状态，直到它能突破200点，成交量大增为止。我期待着这个三角形的低位突破，不是巨大的修正，只是更多的横盘整理。 mazen nafee 2014.07.30 13:17 #87 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:16 标准普尔指数受消息影响看向新高点标准普尔500指数目前遵循一个向上倾斜的楔形，因为价格在一个不断收紧的区间内向北移动。它看起来刚刚从趋势线上反弹，如果美国经济数据保持良好，它将在未来几周瞄准新的历史高点。美国的盈利季节是标准普尔500指数的一大驱动力，到目前为止，它一直是积极的。标准普尔500指数中46%的公司已经发布了业绩，其中80%的公司宣布业绩良好。这种乐观情绪曾在本周将标普500指数推至历史高位，然而，随着交易员获利和一两家大公司宣布亏损（如Visa和亚马逊），本周晚些时候它又拉了回来。普遍的共识是，财报季将以积极的方式结束，这应该有助于指数尊重当前的看涨趋势线。本周晚些时候，当美国非农就业数据出来时，大的考验将到来。过去两份报告显示了强劲的就业岗位创造（分别为+217k和+288k），这两次都将标普500指数推至历史高点。本月的估计值比前两次都要高，如果报告不出色，可能会给报告带来更大的压力，然而，这反映了美国目前的乐观情绪，为美国牛市提供了一个好兆头。本周还有很多其他的数据可以刺激标普指数。今天晚些时候（格林威治时间7月30日12:30）的GDP预增数据将为更广泛的经济状况提供一个很好的快照，不可能比上一季度的-2.9%（年化）更糟。本轮市场预期为+3.1%，如果达到预期，这将是一个巨大的转折，无疑将推动市场。联邦基金利率和FOMC声明也在今天（北京时间18:00）将让市场了解美国联邦储备委员会目前的想法。利率对股票有很大的影响，因为它在收益率差异的基础上创造需求。股票一直在做梦，部分原因是利率意味着投资的借贷成本低，还因为股票的收益高于存款。利率预计将保持在0.25%，量化宽松政策预计将再缩减100亿美元。美联储的任何鹰派言论都会对股票产生负面影响，因为提振资产价格的现金会减少，但美联储主席珍妮特-耶伦被认为是鸽派的，所以这次不会有任何强硬言论。标准普尔500指数可能会密切关注经济日历，以及其余尚未公布收益的公司。人们一致认为会有更多积极的数据，如果是这样的话，那么看涨通道将保持稳固，历史高点将被测试。请注意，所有这些消息都会增加波动性，这可能会在聚会开始前就把止损打 掉。 mazen nafee 2014.07.30 13:19 #88 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:19 月末标普敲定基金通常在每月的最后一天和新的一个月的前三天对股票进行标价。在这之前，我们经常看到强烈的清算以及在低点买入。这就是我们今天看到的情况，尽管这一举动异常强烈，指数套利卖出项目主导了上午反弹后的回落。MiM显示有超过5亿的强劲卖盘，MOC变成了整整10亿美元。这表明大户们大量清仓，而指数套利者也紧随其后，以利用溢价的优势。标准普尔 指数从开盘前开始反弹，并在接近1980年时达到高点。此后，主要卖盘一路下跌至趋势线，这也是昨天的低点。在这样的市场中，重要的是中枢，不要持有太长时间。我们在开盘时是买家，然后在一天的大部分时间里是卖家。明天的低点将是一个寻找买入机会的好地方。高点：1979.50 上午中期 最低点：刚才的1964.50 尾盘：1965.90 跌7手 总成交量：140万迷你股；4.2万大股 Moc：卖出10亿美元美国和欧洲实施新的制裁。对于明天。明天开始，事情开始升温MBA采购申请 ADP就业报告 国内生产总值 EIA石油统计报告 7年期债券。债券拍卖 FOMC公告他们通常在每个月的最后一天和前三天将股票标价上涨。早期的反弹--看到了高点--没想到他们能卖得这么狠--大把的指数arb卖出计划。今天卖出，明天买回。 mazen nafee 2014.07.30 13:20 #89 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:20 CME集团将因交易量下降而错过第二季度的收益？全球期货交易所CME Group Inc.(NASDAQ:CME))定于7月31日开盘前发布2014年第二季度财报。在上一季度报告中，该公司公布了收支平衡的结果，尽管四个季度的追踪平均收益率被锁定为0.5%。让我们看看这个公告的情况如何。起作用的因素CME集团第二季度的日均交易量同比下降了12%，原因是每份合同的费率降低和波动性低迷。交易量占交易费收入的很大一部分，是该公司收入的主要驱动力。同时，较高的运营和利息支出以及资本支出可能会对运营利润率产生不利影响，在过去几个季度，运营利润率一直低于+60%的历史平均水平。此外，场外交易市场的风险以及在激烈的竞争和严格的监管下缺乏任何重要的增长催化剂，构成了运营和财务风险。同时，疲软的资本市场和有限的资金资源迫使CME集团推迟其目前的股票回购计划，尽管派发股息继续保持投资者的信心。盈利私语我们成熟的模型显示，CME集团不太可能超越盈利，因为它缺乏两个关键要素的必要组合。Zacks ESP：CME集团有一个负的Zacks ESP。这是因为收益ESP，即最准确估计的每股79美分和Zacks共识估计的80美分之间的差异，是-1.25%。扎克斯排名。CME集团的Zacks排名为第4位（卖出）。我们提醒大家，在公布收益的时候，不要对Zacks排名第4和第5的股票（卖出评级的股票）下手。其他需要考虑的股票以下是一些其他的金融公司，你可能要考虑，因为我们的模型显示他们有正确的元素组合，可以在本季度公布盈利情况。Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI)的盈利预测为+4.76%，Zacks排名第1（强力买入）。联合保险控股公司（NASDAQ:UIHC）的收益率为+4.76%，Zacks排名第一（强力买入）。(NASDAQ:UIHC)的盈利预测为+2.33%，Zacks排名为第1。Lazard Ltd.(NYSE:LAZ))的盈利预测为+1.59%，Zacks排名#2（买入）。 Indices Technical Analysis Press review mazen nafee 2014.07.30 13:25 #90 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 新闻评论 mazennafee, 2014.07.30 15:24 卡特彼勒的股票陷入困境？上周，卡特彼勒（NYSE:CAT）公布的财报让该股跌破了50日移动平均线（DMA），损失3.1%。直到今天（2014年7月29日），该股一直跟随其布林线下轨®（BB）。该股早些时候反弹，相对于市场表现较好，然后褪去平线。所有这些可能是相当不起眼的，但这是CAT今年第四次收于其上升的50DMA之下。过去两次都是快速连续的。这种交易行为表明CAT在50DMA的主要上升趋势出现了问题。在这种情况下，重新测试200DMA的支持可能会在近期出现。CAT在2013年12月突破了200DMA，此后一直没有回头，所以重新测试200DMA将是一个必须关注的问题。卡特彼勒再次跌破--第四次是个好机会吗？在财报后的崩溃后，我认为我失去了一个获得CAT认沽期权的良好入场点的机会。因此，在今天CAT接近50DMA时，我急于淡化它。我购买了9月的105/100认沽期权，认为100美元是一个很好的下行目标，即使市场出现小幅抛售。作为提醒，我发现对CAT的看跌押注是对市场可能出现的抛售的良好对冲。由于8月和9月往往是一年中最弱的月份，我认为现在是进行这种对冲的好时机。StockTwits的好心人对CAT的看法不相上下，但情绪比一个月前明显下降。在我看来，鉴于StockTwits的人们似乎对股票的意见进行了很好的众包，这对CAT最近的高点是一个很大的不确认（这是一个非正式的/传闻的观察，我很想用硬数据来研究 - Howard Lindzon，你在听吗）。在StockTwits上的情绪有50/50的比例在那里要小心!全面披露：做多CAT股票和看跌期权 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 14:26
黄金反弹，美元继续走强
昨天黄金在顶部的20DMA和底部的50DMA定义的范围内反弹，因为 "夏季低迷 "类型的交易继续进行。这种情况的典型特征是波涛汹涌的横盘交易，有向下的倾向，交易范围很窄，通常出现在7/8月份，因为市场在假期中逐渐结束。
市场在1287-1292美元附近有很好的下行支撑--如果突破这一水平，将看到下跌的升级，1274美元是我们的初步目标。
美元继续走强，反弹使美元远高于81美元，这对黄金来说是不利的，是近期价格疲软的主要因素。接近历史高点的股票增加了对黄金的整体看跌。
可以在1299-1301美元、1292美元、1285-1287美元、1263美元、1257-1260美元、1250-1252美元、1237-1240美元、1220-1225美元、1210美元、1200美元和1180美元找到支持。突破180美元将对黄金产生严重的看跌影响，并暗示短期内将跌至1000-1050美元--未能突破65周MA将使这种情况更加可能。
阻力位可以在1310美元、1318-1322美元、1325-1326美元、1333-1335美元、1340-1342美元、1352-1354美元、1392-1395美元、1400美元、1420美元和1435美元发现。我们似乎看到了第二次未能突破关键的65周均线--这将表明中期下跌趋势完好无损，重新测试1240美元以及可能的180美元是可能的。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 14:27
明日美联储会议前黄金和原油盘整
在明天的美联储会议之前，黄金和原油价格在纽约窄幅交投，此前由于美国和欧洲股市上涨，遏制了对贵金属作为替代资产的需求，今天早些时候黄金暴跌，而且由于担心堪萨斯州一家炼油厂的关闭将减少原油需求，石油跌至两周低点。
在地缘政治方面，投资者被针对俄罗斯的新一轮制裁吓到了，这是在马来西亚飞机在乌克兰上空坠毁后发生的，机上有298人死亡。
美国和欧盟领导人周一同意延长对俄罗斯商业、国防和能源部门的制裁。
在加沙，巴勒斯坦激进组织哈马斯和以色列国防军（IDF）之间的战斗仍在继续，一天前双方宣布了新的24小时停火协议。
同样在今天，该国按月发布的消费者信心，评估消费者对商业条件、就业和个人收入的情绪，上升到2007年10月以来的最高水平。
事实上，总部设在纽约的私人研究机构今天透露，7月份会议委员会的美国消费者信心指数从一个月前的86.4上升到90.9；高于市场预测的85.5。
因此，到目前为止，黄金在每盎司1298.80美元左右交易，录得最高1312.00美元，最低1295.95美元，原油在每桶101.00美元左右交易，录得最高101.80美元，最低100.38美元。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:07
中国、标准普尔500指数和不破不立之路
中国市场最近一直备受关注。上证综指打破了一个区间，并在过去的一周里扶摇直上，但中国ETF-- iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ARCA:FXI)自5月初以来一直运行火爆。那么标准普尔500指数 呢？它周期性地创造了新的更高的高点，但在过去的一个月里，它的走势很慢，而且在不断走高。许多人认为调整很快就会到来。也许会这样，也许不会。
但是，随着中国市场的巨大转变和美国市场的平缓，有一个趋势在5年内没有任何改变。自2009年7月以来，中国市场与标准普尔500指数的比率一直处于下降趋势。想想在这个时间段内发生了多少事情。战争、民族起义、货币危机、违约威胁。至少有2个或每个！再看看下面的比率图。它只是不断地走低。从中国流向美国的资金。是的，目前它正处于上升阶段，但在挑战下降通道的顶部之前，它还有很大的空间。
斐波那契爱好者会注意到，该通道已经回撤了88.6%的高点。因此，一个反转可能会到来。但是，许多人预计会继续向完全回撤的方向发展。谐波交易者将看到一个看涨的蝴蝶正在上演。但是这种模式在反转之前会继续走低到三角形的底部。你不必相信斐波那契或谐波。但是你不能忽视，从中国到美国的下跌趋势仍然没有受到挑战。在这种情况改变之前，你真的没有理由把资产从美国转移到中国市场，以赌中国市场的复苏。
披露：本博文中的信息代表了我自己的观点，不包含对任何特定证券或投资的推荐。我或我的附属机构可能在博客中提到的证券中持有头寸或其他利益，请参见我的免责 声明页面，了解我的全部免责声明。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:09
Twitter粉碎了收益。现在发生了什么？
推特（NYSE:TWTR）发布了第二季度的业绩，让街道大吃一惊，盘后股价上涨了28%。 不计入股票补偿带来的股份稀释的影响--这是我的一个主要毛病，推特实现了每股0.02美元的利润。
收入为3.12亿美元，远远超过一致预期的2.83亿美元。 月度活跃用户数（MAUs）上升至2.71亿，而一致预期为2.67亿。
这是好消息，现在是坏消息：Twitter的增长速度仍然不够快，无法证明其目前的估值倍数。
假设推特今年的收入在12亿美元左右，推特的股价仍将是销售额的24倍。 同样，这是销售额，不是收益。这甚至比Facebook（ NASDAQ:FB） 的19倍销售额还要贵，记住，Facebook是一家盈利能力更强的公司。谷歌（NASDAQ:GOOG）--FB和TWTR在广告收入和用户时间方面与之竞争，其销售额只有6倍。
我向CNBC的Ansuya Harjani介绍了我对Twitter的看法。
上周，我在CNBC上 讨论了Facebook的收益，指出虽然Facebook的用户增长主要是在亚洲和新兴市场，但其收入不成比例地来自北美，几乎完全来自北美。 鉴于Twitter的用户群不成比例地来自北美以外，Twitter是否会在扎克伯格和公司没有成功的地方取得成功，还有待观察。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:11
又一个在边缘徘徊的指标
老人冲动指标现在有四个蓝条。在过去，这种状况通常是在下跌转折之前。这又是一个正在停滞不前的辅助指标。请记住，顶部是一个过程，我们通常看到指标一次一次地下降，直到它们达到临界点并导致市场下跌。从我观察的全部指标来看，我们离任何警告还很远，但每天似乎都有一个更谨慎的信号出现。现在是时候列出一份你不想在下跌趋势中持有的股票清单了......并考虑其他方法来对冲你的投资组合。
纽约证券交易所前进/下降线（NYAD）正在描绘近一年来最大的分歧，但仍未达到关键水平。正如我以前多次说过的那样，我认为市场不可能遭受大幅下跌，除非广度被打破。密切关注NYAD、200 dma以上的股票，以及看涨指数。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:13
SPY仍然处于砍价状态
标准普尔指数仍然只是徘徊在重要的2000点水平之下。
这种盘整可能会再持续几个月，这将形成一个伟大的基础，而这是在2,000点以上所需要的。
看起来我们在一段时间内仍然不会有太多的事情要做，但是我们可以用较小的仓位规模来交易一些表现良好的龙头股票。
每次我旅行时，几天后再回来看图表是很好的，因为就像用新的眼睛看它们一样，所以让我们看看，看看是否有任何动作或模式看起来不错。
SPDR S&P 500指数(ARCA:SPY)仍然处于震荡状态，直到它能突破200点，成交量大增为止。我期待着这个三角形的低位突破，不是巨大的修正，只是更多的横盘整理。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:16
标准普尔指数受消息影响看向新高点
标准普尔500指数目前遵循一个向上倾斜的楔形，因为价格在一个不断收紧的区间内向北移动。它看起来刚刚从趋势线上反弹，如果美国经济数据保持良好，它将在未来几周瞄准新的历史高点。
美国的盈利季节是标准普尔500指数的一大驱动力，到目前为止，它一直是积极的。标准普尔500指数中46%的公司已经发布了业绩，其中80%的公司宣布业绩良好。这种乐观情绪曾在本周将标普500指数推至历史高位，然而，随着交易员获利和一两家大公司宣布亏损（如Visa和亚马逊），本周晚些时候它又拉了回来。普遍的共识是，财报季将以积极的方式结束，这应该有助于指数尊重当前的看涨趋势线。
本周晚些时候，当美国非农就业数据出来时，大的考验将到来。过去两份报告显示了强劲的就业岗位创造（分别为+217k和+288k），这两次都将标普500指数推至历史高点。本月的估计值比前两次都要高，如果报告不出色，可能会给报告带来更大的压力，然而，这反映了美国目前的乐观情绪，为美国牛市提供了一个好兆头。
本周还有很多其他的数据可以刺激标普指数。今天晚些时候（格林威治时间7月30日12:30）的GDP预增数据将为更广泛的经济状况提供一个很好的快照，不可能比上一季度的-2.9%（年化）更糟。本轮市场预期为+3.1%，如果达到预期，这将是一个巨大的转折，无疑将推动市场。
联邦基金利率和FOMC声明也在今天（北京时间18:00）将让市场了解美国联邦储备委员会目前的想法。利率对股票有很大的影响，因为它在收益率差异的基础上创造需求。股票一直在做梦，部分原因是利率意味着投资的借贷成本低，还因为股票的收益高于存款。利率预计将保持在0.25%，量化宽松政策预计将再缩减100亿美元。美联储的任何鹰派言论都会对股票产生负面影响，因为提振资产价格的现金会减少，但美联储主席珍妮特-耶伦被认为是鸽派的，所以这次不会有任何强硬言论。
标准普尔500指数可能会密切关注经济日历，以及其余尚未公布收益的公司。人们一致认为会有更多积极的数据，如果是这样的话，那么看涨通道将保持稳固，历史高点将被测试。请注意，所有这些消息都会增加波动性，这可能会在聚会开始前就把止损打 掉。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:19
月末标普敲定
基金通常在每月的最后一天和新的一个月的前三天对股票进行标价。在这之前，我们经常看到强烈的清算以及在低点买入。这就是我们今天看到的情况，尽管这一举动异常强烈，指数套利卖出项目主导了上午反弹后的回落。
MiM显示有超过5亿的强劲卖盘，MOC变成了整整10亿美元。这表明大户们大量清仓，而指数套利者也紧随其后，以利用溢价的优势。
标准普尔 指数从开盘前开始反弹，并在接近1980年时达到高点。此后，主要卖盘一路下跌至趋势线，这也是昨天的低点。
在这样的市场中，重要的是中枢，不要持有太长时间。我们在开盘时是买家，然后在一天的大部分时间里是卖家。明天的低点将是一个寻找买入机会的好地方。
高点：1979.50 上午中期
最低点：刚才的1964.50
尾盘：1965.90 跌7手
总成交量：140万迷你股；4.2万大股
Moc：卖出10亿美元
美国和欧洲实施新的制裁。
对于明天。
明天开始，事情开始升温
MBA采购申请
ADP就业报告
国内生产总值
EIA石油统计报告
7年期债券。债券拍卖
FOMC公告
他们通常在每个月的最后一天和前三天将股票标价上涨。
早期的反弹--看到了高点--没想到他们能卖得这么狠--大把的指数arb卖出计划。
今天卖出，明天买回。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:20
CME集团将因交易量下降而错过第二季度的收益？
全球期货交易所CME Group Inc.(NASDAQ:CME))定于7月31日开盘前发布2014年第二季度财报。
在上一季度报告中，该公司公布了收支平衡的结果，尽管四个季度的追踪平均收益率被锁定为0.5%。让我们看看这个公告的情况如何。
起作用的因素
CME集团第二季度的日均交易量同比下降了12%，原因是每份合同的费率降低和波动性低迷。交易量占交易费收入的很大一部分，是该公司收入的主要驱动力。
同时，较高的运营和利息支出以及资本支出可能会对运营利润率产生不利影响，在过去几个季度，运营利润率一直低于+60%的历史平均水平。
此外，场外交易市场的风险以及在激烈的竞争和严格的监管下缺乏任何重要的增长催化剂，构成了运营和财务风险。同时，疲软的资本市场和有限的资金资源迫使CME集团推迟其目前的股票回购计划，尽管派发股息继续保持投资者的信心。
盈利私语
我们成熟的模型显示，CME集团不太可能超越盈利，因为它缺乏两个关键要素的必要组合。
Zacks ESP：CME集团有一个负的Zacks ESP。这是因为收益ESP，即最准确估计的每股79美分和Zacks共识估计的80美分之间的差异，是-1.25%。
扎克斯排名。CME集团的Zacks排名为第4位（卖出）。我们提醒大家，在公布收益的时候，不要对Zacks排名第4和第5的股票（卖出评级的股票）下手。
其他需要考虑的股票
以下是一些其他的金融公司，你可能要考虑，因为我们的模型显示他们有正确的元素组合，可以在本季度公布盈利情况。
Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI)的盈利预测为+4.76%，Zacks排名第1（强力买入）。
联合保险控股公司（NASDAQ:UIHC）的收益率为+4.76%，Zacks排名第一（强力买入）。(NASDAQ:UIHC)的盈利预测为+2.33%，Zacks排名为第1。
Lazard Ltd.(NYSE:LAZ))的盈利预测为+1.59%，Zacks排名#2（买入）。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻评论
mazennafee, 2014.07.30 15:24
卡特彼勒的股票陷入困境？
上周，卡特彼勒（NYSE:CAT）公布的财报让该股跌破了50日移动平均线（DMA），损失3.1%。直到今天（2014年7月29日），该股一直跟随其布林线下轨®（BB）。该股早些时候反弹，相对于市场表现较好，然后褪去平线。
所有这些可能是相当不起眼的，但这是CAT今年第四次收于其上升的50DMA之下。过去两次都是快速连续的。这种交易行为表明CAT在50DMA的主要上升趋势出现了问题。在这种情况下，重新测试200DMA的支持可能会在近期出现。CAT在2013年12月突破了200DMA，此后一直没有回头，所以重新测试200DMA将是一个必须关注的问题。
卡特彼勒再次跌破--第四次是个好机会吗？
在财报后的崩溃后，我认为我失去了一个获得CAT认沽期权的良好入场点的机会。因此，在今天CAT接近50DMA时，我急于淡化它。我购买了9月的105/100认沽期权，认为100美元是一个很好的下行目标，即使市场出现小幅抛售。作为提醒，我发现对CAT的看跌押注是对市场可能出现的抛售的良好对冲。由于8月和9月往往是一年中最弱的月份，我认为现在是进行这种对冲的好时机。
StockTwits的好心人对CAT的看法不相上下，但情绪比一个月前明显下降。在我看来，鉴于StockTwits的人们似乎对股票的意见进行了很好的众包，这对CAT最近的高点是一个很大的不确认（这是一个非正式的/传闻的观察，我很想用硬数据来研究 - Howard Lindzon，你在听吗）。
在StockTwits上的情绪有50/50的比例
在那里要小心!
全面披露：做多CAT股票和看跌期权