股票市场。股票。交易订单的执行速度。 - 页 9 12345678910111213141516...20 新评论 prostotrader 2022.03.15 23:05 #81 Andrey Miguzov #:我明白了，如果用挥手的方式，那就是SMA 。但离计算开始的时间越远，平均值就越偏离当前值。 粗略地说，这种平均法不会 "忘记 "旧的数值，因为 exp_data.m_ent_cnt随着每次循环而增加，每个新数值对最终结果的影响越来越小。根据我的观察，平均值在一天中发生变化，而且相当敏感。从理论上讲，EMA应该更适合于剥头皮；代码将大致相同。 这里我们有一些困难。 如果是经典的套利，那么你根本不需要计算什么，你抓的是CB利率+你自己的贪婪。 剥头皮意味着短时间的持仓。 我们应该使用 什么EMA_period？ 这就是为什么我计算的时间不长，而且很原始，只关注CB利率，没有考虑到时间上利差的缩小。 但这个想法的好处是，即使在进入时有 套利情况，在退出时也没有套利情况。 这并不重要，因为我们已经在保证盈利的情况下进入（我们已经知道）。 在过期前做你的生意! 在任何情况下，一个利润 :) Andrey Miguzov 2022.03.15 23:53 #82 prostotrader #:这里有复杂的情况我应该采取 哪种EMA_周期？ 我打算测试不同的，重点是每个工具每分钟的平均点数。但它肯定应该是每一对都不同。 最主要的是让平均数理解，在某一时刻，我们的入市价格远远高于上一个EMA_周期的点位。理想情况下，进场价和平均价之间的差额也应带来利润。 蜱虫测试表明有这样的配对。我还没有检查过它们在MT5中的真实交易的真实性如何。 直到最近，我还认为这种套利的所有脂肪在20年前就已经被吃掉了。 prostotrader#: 但这个项目的利润是，即使进入时有 套利情况，退出时也没有套 利。这并不重要，因为我们已经有了保证的利润。你在过期前做你的生意!总之，利润 :) +++已经被评估过了。 我还想检查一下这个变体。 如果出现了从你描述的交易中退出的机会（例如在2-3天内），并且利润百分比（考虑到从进场开始已经过去的时间）保证高于当前另一个工具的最大百分比，那么你就可以出场，不要等待到期日。并直接进入市场，这里的百分比值是最大的。从理论上讲，利润是比较高的。 我接近进场和出场的价格，前提是他们对佣金进行了修正。 顺便说一下，我已经决定一开市就试试他们的EBS。据我了解，该账户不是由他们的子公司开设的，而是由一个RF经纪人开设的。但仔细看看他们的合同，就会发现有很多其他问题。我意识到，它更容易打开和感受。他们不在合同中写明订单的执行时间 :) prostotrader 2022.03.16 00:48 #83 Andrey Miguzov #:....，他们被调整的佣金。 你的数学好吗？ 这些是你需要 "对账 "的数字 prostotrader 2022.03.16 01:21 #84 Andrey Miguzov #:勾选测试表明存在这样的配对。我还没有测试它们在MT5的真实交易中的真实性如何。 几乎所有的40对都有套利情况。 大约2年前，我们在到期前的10天内为俄罗斯航空提供了150%的服务! 5.40%应该是在43天内... 添加 如果它在Quick中有效，它肯定会在MT5中工作，因为它比Quick....，快得多。 在这里，很久以前我为Quick写的程序 Sergey Gridnev 2022.03.16 05:20 #85 prostotrader #:如果只是经典，那么快速就足够了，但如果像我想尝试的那样，进行剥头皮，那么你至少需要MT-5（2个终端）。 终端通信用的是什么？管子？PS。我知道了。我看了视频:)。 Andrey Miguzov 2022.03.16 06:08 #86 prostotrader #:你的数学好吗？这些是你需要 "链接 "的数字。 我会的 :)谢谢你，有价值的信息。 prostotrader 2022.03.17 11:30 #87 在FORTS上可以工作，但在Stocks上，这些函数返回0exp_data.spot_max_price = SymbolInfoDouble(spot_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); exp_data.spot_min_price = SymbolInfoDouble(spot_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);是由于没有交易，还是这些数据没有在股票上播出？ Replikant_mih 请看看这个数据是否可以在真实的（下限；上限。） Replikant_mih 2022.02.26www.mql5.com Профиль трейдера Replikant_mih 2022.03.17 19:47 #88 prostotrader #:在FORTS上可以工作，但在Stocks上，这些函数返回0是由于没有交易，还是这些数据没有在股票上播出？Replikant_mih 请看一下，这个数据是真的 吗（下限；上限。） 它也不在战斗中。这很奇怪。如果本身没有领域，事实证明，这与市场没有交易无关。 prostotrader 2022.03.17 20:19 #89 Replikant_mih #:也不是在战场上。这很奇怪。如果本身没有字段，原来是与市场没有交易的事实无关。 期货没有交易，也没有.... 事实证明，可能有一个重定向命令。 事情是这样的，在堆栈中可能有交易限额以外的订单（在FORTS上有限额时，设置了很长时间，这种情况经常发生）。 如果滑块是空的，可能是限价单被设置在一个 "不存在的价格":( prostotrader 2022.03.17 22:11 #90 看了一下股票市场的文件，没有这些参数! 2.3.1.8 证券表：金融工具 地下室里的文件。 添加 即使是分红也是广播，很酷！"。 股息价值 d16.2 股息金额，卢比 和记录日期 DIVIDENDDATE t 登记结束日期 我希望开发商能向交易所方向发展终端。 附加的文件： p2micexgate_ru.zip 158 kb 12345678910111213141516...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我明白了，如果用挥手的方式，那就是SMA 。但离计算开始的时间越远，平均值就越偏离当前值。
粗略地说，这种平均法不会 "忘记 "旧的数值，因为 exp_data.m_ent_cnt随着每次循环而增加，每个新数值对最终结果的影响越来越小。
根据我的观察，平均值在一天中发生变化，而且相当敏感。
从理论上讲，EMA应该更适合于剥头皮；代码将大致相同。
这里我们有一些困难。
如果是经典的套利，那么你根本不需要计算什么，你抓的是CB利率+你自己的贪婪。
剥头皮意味着短时间的持仓。
我们应该使用 什么EMA_period？
这就是为什么我计算的时间不长，而且很原始，只关注CB利率，没有考虑到时间上利差的缩小。
但这个想法的好处是，即使在进入时有 套利情况，在退出时也没有套利情况。
这并不重要，因为我们已经在保证盈利的情况下进入（我们已经知道）。
在过期前做你的生意!
在任何情况下，一个利润 :)
这里有复杂的情况
我应该采取 哪种EMA_周期？
我打算测试不同的，重点是每个工具每分钟的平均点数。但它肯定应该是每一对都不同。
最主要的是让平均数理解，在某一时刻，我们的入市价格远远高于上一个EMA_周期的点位。理想情况下，进场价和平均价之间的差额也应带来利润。
蜱虫测试表明有这样的配对。我还没有检查过它们在MT5中的真实交易的真实性如何。
直到最近，我还认为这种套利的所有脂肪在20年前就已经被吃掉了。
但这个项目的利润是，即使进入时有 套利情况，退出时也没有套 利。
这并不重要，因为我们已经有了保证的利润。
你在过期前做你的生意!
总之，利润 :)
+++已经被评估过了。
我还想检查一下这个变体。
如果出现了从你描述的交易中退出的机会（例如在2-3天内），并且利润百分比（考虑到从进场开始已经过去的时间）保证高于当前另一个工具的最大百分比，那么你就可以出场，不要等待到期日。并直接进入市场，这里的百分比值是最大的。从理论上讲，利润是比较高的。
我接近进场和出场的价格，前提是他们对佣金进行了修正。
顺便说一下，我已经决定一开市就试试他们的EBS。据我了解，该账户不是由他们的子公司开设的，而是由一个RF经纪人开设的。但仔细看看他们的合同，就会发现有很多其他问题。我意识到，它更容易打开和感受。他们不在合同中写明订单的执行时间 :)
....，他们被调整的佣金。
你的数学好吗？
这些是你需要 "对账 "的数字
勾选测试表明存在这样的配对。我还没有测试它们在MT5的真实交易中的真实性如何。
几乎所有的40对都有套利情况。
大约2年前，我们在到期前的10天内为俄罗斯航空提供了150%的服务!
5.40%应该是在43天内...
添加
如果它在Quick中有效，它肯定会在MT5中工作，因为它比Quick....，快得多。
在这里，很久以前我为Quick写的程序
如果只是经典，那么快速就足够了，但如果像我想尝试的那样，进行剥头皮，那么你至少需要MT-5（2个终端）。
你的数学好吗？
这些是你需要 "链接 "的数字。
我会的 :)谢谢你，有价值的信息。
在FORTS上可以工作，但在Stocks上，这些函数返回0
是由于没有交易，还是这些数据没有在股票上播出？
Replikant_mih 请看看这个数据是否可以在真实的（下限；上限。）在FORTS上可以工作，但在Stocks上，这些函数返回0
是由于没有交易，还是这些数据没有在股票上播出？
Replikant_mih 请看一下，这个数据是真的 吗（下限；上限。）它也不在战斗中。这很奇怪。如果本身没有领域，事实证明，这与市场没有交易无关。
也不是在战场上。这很奇怪。如果本身没有字段，原来是与市场没有交易的事实无关。
期货没有交易，也没有....
事实证明，可能有一个重定向命令。
事情是这样的，在堆栈中可能有交易限额以外的订单（在FORTS上有限额时，设置了很长时间，这种情况经常发生）。
如果滑块是空的，可能是限价单被设置在一个 "不存在的价格":(
看了一下股票市场的文件，没有这些参数!
2.3.1.8 证券表：金融工具
地下室里的文件。
添加
即使是分红也是广播，很酷！"。
股息价值 d16.2 股息金额，卢比
和记录日期
DIVIDENDDATE t 登记结束日期
我希望开发商能向交易所方向发展终端。