2022.04.1110:45:19.471 Цена входа bid: 755.8 EMA_ask = 519.7 Цена фьючерса: 2309.0 Цена акции: 0.022570 Время тика: 10:45:18.444 по символу VTBR
2022.04.1112:45:21.670 Цена выхода ask: 549.0 Цена фьючерса: 2252.0 Цена акции: 0.022170 Время тика: 12:45:20.489 по символу VTBR
日志条目标签。
2022.04.1110:45:19.476'': exchange buy 150 VTBR at market
2022.04.1110:45:19.476'': exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04.1110:45:19.486'': accepted exchange buy 150 VTBR at market
2022.04.1110:45:19.491'': exchange buy 150 VTBR at market placed for execution in15.925 ms
2022.04.1110:45:19.491'': accepted exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04.1110:45:19.491'': exchange sell 15 VBM2 at market placed for execution in13.994 ms
2022.04.1110:45:19.621'': deal #2305398 buy 150 VTBR at 0.022570 done (based on order #204678572)
2022.04.1110:45:19.636'': deal #2305399 sell 1 VBM2 at 2304 done (based on order #204678573)
2022.04.1110:45:19.641'': deal #2305400 sell 14 VBM2 at 2303 done (based on order #204678573)
2022.04.1112:45:21.685'': exchange sell 150 VTBR at market, close #204678572 buy 150 VTBR 0.0225702022.04.1112:45:21.685'': exchange buy 15 VBM2 at market, close #204678573 sell 15 VBM2 2303.0672022.04.1112:45:21.701'': accepted exchange sell 150 VTBR at market, close #204678572 buy 150 VTBR 0.0225702022.04.1112:45:21.701'': exchange sell 150 VTBR at market, close #204678572 buy 150 VTBR 0.022570 placed for execution in19.305 ms
2022.04.1112:45:21.701'': accepted exchange buy 15 VBM2 at market, close #204678573 sell 15 VBM2 2303.0672022.04.1112:45:21.701'': exchange buy 15 VBM2 at market, close #204678573 sell 15 VBM2 2303.067 placed for execution in18.989 ms
2022.04.1112:45:21.841'': deal #2307117 sell 150 VTBR at 0.022170 done (based on order #204986103)
2022.04.1112:45:21.857'': deal #2307118 buy 6 VBM2 at 2252 done (based on order #204986104)
2022.04.1112:45:21.857'': deal #2307119buy 9 VBM2 at 2252 done (based on order #204986104)
Print(" Время тика: ",
TimeToString((datetime)MathMax(last_tick_stocks.time,last_tick_futures.time),TIME_SECONDS), //в моём случае вход сразу по 2-м инструментам, у Вас возможно 1 символ".",
MathMax(last_tick_stocks.time_msc,last_tick_futures.time_msc)%1000, //добавляет мс в строку" по символу ",
stocks_name); //имя инструмента
Andrey Miguzov 你毕竟要进入厨房了......
股票市场上没有市场订单
我一开始也是这么想的...但他们把交易放到市场上（在MOEX）--很容易从交易反馈中查看。
执行时间有问题，我将尝试通过技术支持来解决，但要晚一点。如果他们不解决这个问题。 我很可能会离开。 背面。如果你还记得，在Otkritie也并不总是这样。而且，由于你，它已经成为现在的样子。
但你必须明白一个很大的区别--Otkritie的MT5只是MOEX--对他们来说，将终端设置为在一个交易所的几个部分工作要容易得多。并把设备放在离交易所更近的地方。而这是因为他们还没有做EBS。
而Finam现在正在提供EBS。
而到了一切，你需要一个小的延迟，这甚至在理论上是不可能的。你明白如此多的乐器会带来什么样的机会，不是吗？一般来说，到处都有 "+"和"-"。
SZS: 不是真的在这个话题上，但还是。鉴于目前对银行业的制裁，我不确定现在把资金放在哪里比较安全：放在俄罗斯经纪人那里（受制裁）还是放在 "厨房"。我写这个不是为了政治上的叫嚣，我只是目前真的不明白。我不想因此而得罪任何人。
今天，这两个终端真实
期货
13毫秒
股票
分别为26ms和28ms
添加
反向交易
期货
7毫秒
股票
分别为26ms和27ms当我看到你的日志，然后又看到我的日志时--我的眼睛开始 "流血 "了。我稍后会发布日志--也是在同一时间在VTB上。考虑到我上面写的分析。
当我看到你的日志，然后又看到我的日志，我的眼睛开始流血了。稍后我将公布日志--也是在同一时间在VTB上。考虑到我上面写的分析。
我在Otkritie的期货上有大约20-30毫秒的时间，对服务器的ping为10-12毫秒。
ZS: 不是真的在这个话题上，但还是。鉴于目前对银行业的制裁，我不确定将资金存放在俄罗斯经纪人（受制裁）或 "厨房 "中是否更安全。我不是为了政治争吵而写这个，只是我目前真的不明白。我不想得罪任何人。
有一句非常明智的俄罗斯谚语。
"你出生的地方，你出生的地方"....
添加
以优惠的价格买下了几份合同
结论。
1）日志中的时间和勾股时间是不一样的，这是符合逻辑的，但我以前从未想过这个问题。IMHO，通过终端日志来衡量运行时间是不太正确的。
2）知道精确到毫秒的"√"的时间（以订单从终端发出的价格），然后你可以（使用低流动性工具的历史）知道实际的 "执行时间"。
"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_called_transaction_in_terminal" - "time_the_market_time_of_your_transaction".
这个时间将包括从交易所到终端和返回的所有网络延迟（通过经纪人）+在交易所执行交易的处理时间+专家打勾的处理时间
我将在以后写出结果。
实际结果（在这种情况下，按峰值进入 - 按时间退出）。我很抱歉，有很多文字和图片。你可以立即读出结论，其他一切都只是为了证实它们。
标签 专家顾问（导致进入/退出头寸的tick的时间以黄色突出显示）。
日志条目标签。
交易丝带--股票的条目。
交易磁带----------期货的入口
入选摘要。
对于股票。
1) 从终端日志：10:45:19.621 - 10:45:19.471 = 150ms
2）交易中的滴答时间：10:45:18.540 - 10:45:18.444= 96 ms。而且我不明白这怎么可能！！！。
对于期货。
1) 从终端日志：10:45:19.641 - 10:45:19.471 = 170ms。
2）交易中的滴答时间：10:45:18.573 - 10:45:18.444=129 ms。在这里，我也不明白这怎么可能！！。
现在的统计数据，对出口来说是一样的。
交易的磁带--股票退出。
交易的磁带--期货上的退出。
退出输出。
对于股票。
1) 从终端日志来看：12:45:21.841 - 12:45:21.670 = 171毫秒。
2）交易中的滴答时间：12:45:20.556 - 12:45:20.489=67 ms。那么差异有多大呢!!!!
对于期货。
1) 根据终端日志：12:45:21.857 - 12:45:21.670 =187 ms
2)在交易饲料中的滴答时间： 12:45:20.585- 12:45:20.489= 96 ms ...
结论。
当测量实际的执行延迟时--你不能 使用终端的日志! 或者我应该以其他方式使用它们，如果有人解释的话--我会很感激 :)
日志中的 "执行 "时间 -150, 170, 171, 187 ms。 执行 交易的时间 - 分别为96、129、67、96毫秒。平均差异 -72.5毫秒。 正确的时间自然是在交易所。而这是在12毫秒的ping下进行的。
***"执行 "指的是通过经纪人从交易所向我发送一个 "基本 "刻度，到我在交易所完成该 "刻度 "的交易之间的时间间隔。都是根据交流的时间来决定的。
在这个时间里，据说包括2(???? now doubts)~12ms(ping)的网络延迟到经纪人，终端处理tick的时间，EA(我将测量并添加多少~ms在我的情况下)，服务器经纪人，交易所+2经纪人的网络延迟。
ZS：那么在Otkritie有多少 "执行"？:)总的来说很好，我担心会是相反的情况，而且会更糟糕......。
结论。
当测量实际的执行延迟时--不能 使用终端日志! 或者应该以另一种方式使用，如果有人能向我解释--我将非常感激。）
日志中的 "执行 "时间 -150, 170, 171, 187 ms。 执行 交易的时间--分别为96、129、67、96ms。平均差异 -72.5毫秒。 正确的时间自然是在交易所。而这是在12毫秒的ping下进行的。
***"执行 "指的是通过经纪人从交易所向我发送一个 "基本 "刻度，到我在交易所完成该 "刻度 "的交易之间的时间间隔。都是根据交流的时间来决定的。
在这个时间里，据说包括2(???? now doubts)到经纪人的网络延迟~12毫秒（ping），终端处理tick的时间，EA（我测量并添加多少它是~毫秒在我的例子），服务器经纪人，交易所+2经纪人的网络延迟。
ZS：那么在Otkritie有多少 "执行"？:)总的来说很好，我担心会是相反的情况，而且更糟糕......
你只是想链接两个不同的时间 :)
其实这很简单。
执行时间，这是由终端发送订单的 时间，它被写在日志中
2022.04.11 11:25:41.599 Trades 'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273在交易时间之前，这也被写在日志中。
2022.04.11 11:25:41.612 Trades 'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)记录的时间（它是相同的）将是交易订单执行的时间（13毫秒）加上/减去记录的时间误差。
所有的混乱都是因为MT5不是按照交易所的确切时间工作，而是按照自己的时间。
我在期货上的开盘时间约为20-30ms，对服务器的ping为10-12ms。
如果可能的话，请对所有的人进行测试，不要无动于衷。
在代码的那个地方，在那里你得到一个勾来形成订单。
然后公布EA将显示什么，以及这个订单的终端日志中会有什么。
我将尝试自己在贸易管道中找到它。然而，这并不总是能够做到的--我们需要的是不典型的数量+理想情况下，我们需要以不同的价格填补这些数量。
你只是想链接两个不同的时间 :)
这其实很简单。
执行时间，这是由终端发送订单的 时间，它被写在日志中
到交易时间，这也被写入日志文件。
记录的时间（它是相同的）将是交易订单执行的时间（13毫秒）加上/减去记录的时间误差。
所有的混乱都是因为MT5并不完全按照交易所时间工作，而是按照自己的时间。
我不把它们混在一起。我在一种情况下从终端日志中抽取两次，在另一种情况下从交易的细微处抽取两次。而用磁带则要少得多（理论上应该是反过来）。而且，无论如何，磁带是对的。
已添加。
你所举的例子是终端日志。我们可以在终端日志中看到已经过去了多少时间。我们又如何知道交易所已经过去了多少时间？只有交易的磁带。
一个粗略而简要的例子。
让我们想象一下，我们正在处理一个 "厨房"。他们可能在日志中向我们发送执行时间为1毫秒。如何检查？去交易所看看那里的时间--这是大致了解日志是否说谎的唯一方法。
我不把它们混在一起。我在一种情况下从终端日志中抽取两次，在另一种情况下从交易的磁带中抽取两次。而对于磁带来说则要少得多（尽管应该是反过来）。而磁带在任何情况下都是正确的。
那么我不明白你想知道什么？
现货和期货交易的时间差？
那么我不明白你想知道什么？
现货和期货交易的时间差？
添加到上面的帖子。
该算法如下。
我们从交易所收到一个滴答（滴答时间为T1）。
我们对其进行分析并决定发送一个买入/卖出符号的订单
我们发送一个订单
交易所执行它，并在勾选框中固定执行时间（交易所的时间 - T2）
我感兴趣的是时间=T2-T1