从理论到实践。第二部分 - 页 63

新评论
 
Доктор:

亚历山大，这改变了问题的关键。

古典SB的MO是零（根据定义）。那么这种SB的抽样IR为零（根据抽样平均的特性）。

也就是说，对于SB的任何样本（位置打开-位置关闭），IR都等于零。

没有什么可争论的，当然，除非你倾向于相信数学而不是巫师。

你显然不是在一个经典的SB上赚钱，而是在一个赫斯特值略低于0.5的仪器上赚钱。那是一个非常不同的情况。

TC相信有偶像，巫师只是众多偶像中的一个子集。然而，你并不属于这种多面性 :))
 
Доктор:

亚历山大，这改变了问题的关键。

古典SB的MO是零（根据定义）。那么这种SB的抽样IR为零（根据抽样平均的特性）。

也就是说，对于SB的任何样本（位置打开-位置关闭），IR都等于零。

没有什么可争论的，当然，除非你倾向于相信数学而不是巫师。

你显然不是在一个经典的SB上赚钱，而是在一个赫斯特值略低于0.5的仪器上赚钱。这是一个完全不同的情况。

经典 "和 "新古典 "随机漫步的数学期望值等于其初始值--根据定义。零等于第一个差值的数学期望值。

游离的方差取决于时间--一个非平稳的过程。

哪些基本概念你不能定义？

 
Доктор:

亚历山大，这改变了问题的关键。

古典SB的MO是零（根据定义）。那么这种SB的抽样IR为零（根据抽样平均的特性）。

也就是说，对于SB的任何样本（位置打开-位置关闭），IR都等于零。

没有什么可争论的，当然，除非你倾向于相信数学而不是巫师。

你显然不是在一个经典的SB上赚钱，而是在一个赫斯特值略低于0.5的仪器上赚钱。这完全是一个不同的情况。

说实话，我对SB一点也不感兴趣--我只是让谈话继续下去。

还有什么可谈的呢？这个话题是为了交流关于在真实市场上盈利的策略和战略的意见而设立的。那么？巫师给出了收益的算法--跟随价格运动的方向--没有人给个说法。每个人，出于某种原因，都对SB感兴趣。

好的，很好。所以SB就是SB。现在我们具体讨论的是集成白噪声或 "硬币 "的增量之和。有一种观点认为，股权的行为总是像SB本身一样--它返回到最初的存款，即给人的理解是，SB总是返回到期望值。

然而，正如一位数学家在SL上所说的，"弧度法则告诉我们，随机漫步通常是长期徘徊的波浪，返回零点的情况相当少"。

一个明显的矛盾!还是我错过了什么？

 
Alexander_K2:

说实话，我对SB一点都不感兴趣--我只是一直在说。

还有什么可谈的呢？这个话题是为了交流关于在真实市场中赚钱的策略和战略的看法。那么？巫师给出了收益的算法--跟随价格运动的方向--没有人给个说法。每个人，出于某种原因，都对SB感兴趣。

好的，很好。所以SB就是SB。现在我们具体讨论的是集成白噪声或 "硬币 "的增量之和。有一种观点认为，股权的行为总是像SB本身一样--它返回到最初的存款，即给人的理解是，SB总是返回到期望值。

然而，正如一位数学家在SL上所说的，"弧度法则告诉我们，随机漫步通常是长期徘徊的波浪，返回零点的情况相当少"。

一个明显的矛盾!还是我错过了什么？

这位 "数学家 "甚至读过弧度法则吗？这是无稽之谈。

 
Dmytryi Nazarchuk:

这位 "数学家 "甚至读过阿基努斯的法律吗？这很荒唐。

嗯，这是一个在SL上非常有名的数学家，有相当大的可信度。

 
有趣的是。价格增量的分布已经被研究了很多次，试图找到钟声中的点滴/漏洞。
有没有人做过关于趋势长度的分布？
我的意思是，趋势是一个相当静止的过程，然后它的持续时间变成非静止的，因此适合于一个分布。谁知道呢，也许只是在趋势的持续时间 分布中，在分布的钟声中出现了凹陷/突发。
我也许应该补充一点，研究单一的金融工具是不太合适的。
 
Alexander_K2:

那又怎样？巫师赚钱的算法是跟随价格的方向--没人在乎。

好吧，这是在买贱卖贵层面的建议。绕来绕去，在重要会议上打着启示的幌子，大谈无意义的平庸，好吧，只是一种爱好--闲时扯扯淡。大不了，有太多的病人了。你真的对如此 "有价值 "的信息缺乏反应感到惊讶吗？

 
Anatolii Zainchkovskii:
有趣的是。价格增量分布已经被看了很多次，试图找到钟声中的点/点。
有没有人做过关于趋势长度的分布？
我的意思是，趋势是一个相当静止的过程，然后它的持续时间变成非静止的，因此适合于一个分布。谁知道呢，也许在趋势持续时间 的分布中存在着低谷/突起。

我是按通过的价格做趋势值的直方图--在之字形的基础上。结果是令人沮丧地与SB（指数分布）相似

我没有做趋势时间的直方图，因为它很复杂（时间差距、波动性波动等），其可能的应用意义也不清楚。

 
vladavd:

好吧，这是在买贱卖贵层面的建议。一个人在重要会议上打着启示的幌子走来走去，告诉我们毫无意义的陈词滥调，好吧，只是一种爱好--在他闲暇时扯淡。大不了，有太多的病人了。你真的对如此 "有价值 "的信息缺乏反应感到惊讶吗？

我不知道。这个人在不同的酱油下，多年来一直为大众推崇这样的观点：如果以前的酒吧是向上的，就必须买，反之亦然。即跟随 "趋势"--运动的方向。难道他就没有别的事可做吗？此外，我在SL上也遇到过类似的策略，但它没有被认真对待，也没有被检查。我不知道该说些什么......对我自己来说，这似乎太简单了，但谁知道呢......。有机会我会去看看的。

 
Alexander_K2:

嗯，这是一个在SL上非常有名的数学家，他有相当大的可信度。

这似乎是希尔耶夫的一句话。

要理解 "在SB上不可能赚钱 "这一说法的实质，你需要掌握更简单的概念。

1）概率（随机）依赖性

2) 条件性分布

3）条件性预期。

这些概念对于理解计量经济学 或机器学习同样重要。

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