从理论到实践。第二部分 - 页 50 1...434445464748495051525354555657...180 新评论 Evgeniy Chumakov 2021.04.14 11:36 #491 Alexander_K2:时间间隔的直方图必须满足一定顺序的埃朗分布。对于每一对,都有不同的分布。根据Poincaré,只有系统的绝对时间保持不变--日、周、月、年,等等。 我在一些分钟内稀释了eurusd(在一些我现在记不清楚的算法的帮助下),得到了类似于这个的直方图。 我的高峰期大约是3分钟。 Alexander_K2 2021.04.14 11:38 #492 Evgeniy Chumakov:我在分钟上对金牛座指数进行稀释(通过一些虚构的算法,我不记得怎么做了),我得到了一个类似于这个的直方图。我的高峰期大约是3分钟。 类似的情况... 但是,我不以分钟为单位工作。我以秒为单位工作。我在3s时得到同样的分布,我使用它。当然,没有圣杯,但类似微薄利润的东西是有的。 Renat Akhtyamov 2021.04.14 12:16 #493 Alexander_K2:瑞娜,我忍不住要回复你。市场中的滞后现象是一个正在被大量调查的现象。有些事情我甚至被禁止在论坛上发帖。如同等高线 :))))外面有一整个邪教组织,我不想卷入其中。他们可能取得了成功--我为他们感到高兴。在我看来,市场存在滞后性的事实说明它是非马尔科夫的。这对我来说已经很好了。 没有必要去寻找滞后性。它就在那里。例如,现在我正在交易一个三角形。我已经很容易地将趋势和平坦结合起来。滞后性在其中;)风险为零,与一对!!!!!!!! 相比,公式要少10倍。总的来说,无论价格走到哪里,都是平静而愉快的交易。但在没有准备好一个货币对的情况下,要想赚钱是非常困难的,应该说是不可能的,因为你应该有很多经验。 Renat Akhtyamov 2021.04.14 17:41 #494 Alexander_K2:瑞娜,我忍不住要回复你。市场中的滞后现象是一个正在被大量调查的现象。有些事情我甚至被禁止在论坛上发帖。如同等高线 :))))外面有一整个邪教组织,我不想卷入其中。他们可能取得了成功--我为他们感到高兴。在我看来,市场存在滞后性的事实说明它是非马尔科夫的。这对我来说已经很好了。还有。当我在寻找计算磁滞的方法时,我把我在网上找到的东西写进了这个资料中这里有一个关于AB=BC的开头和关于如何通过正弦和余弦做滞后的文本 https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350 От теории к практике. Часть 2 2021.04.04www.mql5.com Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц... 附加的文件: i0.zip 3 kb secret 2021.04.15 18:43 #495 顺便说一下,这里是对Shurik系统的测试,在EURUSD Open H1上,对2018-2021年三年的测试,点差为1P。 pf=1.5,平均交易15p 在分钟上几乎一样。当然,这里不需要瘦身。 通过优化窗口和乘数,你可以找到一个更好的变体,但这肯定是一个拟合。 美元兑加元的情况也是如此,但其他货币对的情况更糟。 对交易的视觉检查表明,系统没有 "看到 "任何回报,更没有看到趋势。 Renat Akhtyamov 2021.04.15 21:37 #496 secret: 顺便说一下,这是Shurik系统的测试,在EURUSD Open H1上,2018-2021三年,点差为1p: pf=1.5,平均交易15p 在分钟上几乎一样。当然,这里不需要瘦身。通过优化窗口和乘数,你可以找到一个更好的变体,但这肯定是一个拟合。美元兑加元的情况也是如此,但其他货币对的情况更糟。对交易的视觉检查表明,系统没有 "看到 "任何回报,更没有看到趋势。 36项交易,平均每月一项 不多 Aleksey Nikolayev 2021.04.16 04:20 #497 secret: 顺便说一下,这是Shurik系统的测试,在EURUSD Open H1上,2018-2021三年,1p点差: pf=1.5,平均交易15p 在分钟上几乎一样。当然,这里不需要瘦身。通过优化窗口和乘数,你可以找到一个更好的变体,但这肯定是一个拟合。美元兑加元的情况也是如此,但其他货币对的情况更糟。对交易的视觉检查表明,系统没有 "看到 "任何回报,更没有看到趋势。 我们的想法是在较小的时间框架上选择一组参数,用于交易运动的延续 性(持续性),而在较大的时间框架上--用于交易反转(反持续性),如Shurik。这在一定程度上与货币的平均行为相吻合--小幅波动的延续和大幅波动的逆转。然后我们可以尝试建立一个具有不同参数的几个这样的系统的组合。 显然,由于非静态性,在你的照片中可以清楚地看到,一切都会变得和往常一样)要想把Shurik的想法变成现实,有太多的事情要做。让他,让他自己去做) Alexander_K2 2021.04.16 05:29 #498 Aleksey Nikolayev:我们的想法是在较小的时间框架上选择一组参数,用于交易运动的延续 性(持续性),而在较大的时间框架上--用于交易反转(反持续性),如Shurik。这在一定程度上与货币的平均行为相吻合--小幅波动的延续和大幅波动的逆转。然后我们可以尝试建立一个具有不同参数的几个这样的系统的组合。显然,由于非静态性,在你的照片中可以清楚地看到,一切都会变得和往常一样)要想把Shurik的想法变成现实,有太多的事情要做。好吧,让他自己去吧) 你会认为任何其他想法/系统都需要更少的摆弄...... sibirqk 2021.04.16 06:12 #499 Aleksey Nikolayev:我们的想法是在较小的时间框架上选择一组参数,用于交易运动的延续 性(持续性),而在较大的时间框架上--用于交易反转(反持续性),如Shurik的案例。这在一定程度上与货币的平均行为相吻合--小幅波动的延续和大幅波动的逆转。然后我们可以尝试建立一个具有不同参数的几个这样的系统的组合。显然,由于非静态性,在你的照片中可以清楚地看到,一切都会变得和往常一样)要想把Shurik的想法变成现实,有太多的事情要做。让他,让他自己去做)。 我还想对小规模TFs(如1分钟)的运动进行分析,目的是预测大型TFs(如一天)的条形特征。也就是说,试图通过一分钟TF上的先前运动来预测Hg、Lw和方向Cls-Opn,比如说,一天的蜡烛。然后根据对日线图的分析,以某种方式细化预测。很明显,一个人不可能获得很大的优势,但使用几个符号的组合可能会获得一些可以接受的东西。 但我还没有着手去做。 Evgeniy Chumakov 2021.04.16 08:09 #500 Aleksey Nikolayev:小运动的继续和大运动的逆转。 问题是,小动作更经常被逆转,而趋势中的大动作则会夺走小逆转的大部分利润。 1...434445464748495051525354555657...180 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
时间间隔的直方图必须满足一定顺序的埃朗分布。对于每一对,都有不同的分布。
根据Poincaré,只有系统的绝对时间保持不变--日、周、月、年,等等。
我在一些分钟内稀释了eurusd(在一些我现在记不清楚的算法的帮助下),得到了类似于这个的直方图。
我的高峰期大约是3分钟。
我在分钟上对金牛座指数进行稀释(通过一些虚构的算法,我不记得怎么做了),我得到了一个类似于这个的直方图。
我的高峰期大约是3分钟。
类似的情况...
但是,我不以分钟为单位工作。我以秒为单位工作。我在3s时得到同样的分布,我使用它。当然,没有圣杯,但类似微薄利润的东西是有的。
瑞娜,我忍不住要回复你。
市场中的滞后现象是一个正在被大量调查的现象。有些事情我甚至被禁止在论坛上发帖。如同等高线 :))))外面有一整个邪教组织,我不想卷入其中。他们可能取得了成功--我为他们感到高兴。
在我看来,市场存在滞后性的事实说明它是非马尔科夫的。这对我来说已经很好了。
瑞娜,我忍不住要回复你。
市场中的滞后现象是一个正在被大量调查的现象。有些事情我甚至被禁止在论坛上发帖。如同等高线 :))))外面有一整个邪教组织,我不想卷入其中。他们可能取得了成功--我为他们感到高兴。
在我看来,市场存在滞后性的事实说明它是非马尔科夫的。这对我来说已经很好了。
还有。
当我在寻找计算磁滞的方法时,我把我在网上找到的东西写进了这个资料中
这里有一个关于AB=BC的开头和关于如何通过正弦和余弦做滞后的文本
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1.5,平均交易15p
在分钟上几乎一样。当然,这里不需要瘦身。
通过优化窗口和乘数,你可以找到一个更好的变体,但这肯定是一个拟合。
美元兑加元的情况也是如此,但其他货币对的情况更糟。
对交易的视觉检查表明,系统没有 "看到 "任何回报,更没有看到趋势。
顺便说一下,这是Shurik系统的测试,在EURUSD Open H1上,2018-2021三年,点差为1p: pf=1.5,平均交易15p 在分钟上几乎一样。当然,这里不需要瘦身。通过优化窗口和乘数,你可以找到一个更好的变体,但这肯定是一个拟合。美元兑加元的情况也是如此,但其他货币对的情况更糟。对交易的视觉检查表明,系统没有 "看到 "任何回报,更没有看到趋势。
36项交易,平均每月一项
不多
顺便说一下,这是Shurik系统的测试,在EURUSD Open H1上,2018-2021三年,1p点差: pf=1.5,平均交易15p 在分钟上几乎一样。当然,这里不需要瘦身。通过优化窗口和乘数,你可以找到一个更好的变体,但这肯定是一个拟合。美元兑加元的情况也是如此,但其他货币对的情况更糟。对交易的视觉检查表明,系统没有 "看到 "任何回报,更没有看到趋势。
我们的想法是在较小的时间框架上选择一组参数,用于交易运动的延续 性(持续性),而在较大的时间框架上--用于交易反转(反持续性),如Shurik。这在一定程度上与货币的平均行为相吻合--小幅波动的延续和大幅波动的逆转。然后我们可以尝试建立一个具有不同参数的几个这样的系统的组合。
显然,由于非静态性,在你的照片中可以清楚地看到,一切都会变得和往常一样)要想把Shurik的想法变成现实,有太多的事情要做。让他,让他自己去做)
我们的想法是在较小的时间框架上选择一组参数,用于交易运动的延续 性(持续性),而在较大的时间框架上--用于交易反转(反持续性),如Shurik。这在一定程度上与货币的平均行为相吻合--小幅波动的延续和大幅波动的逆转。然后我们可以尝试建立一个具有不同参数的几个这样的系统的组合。
显然,由于非静态性,在你的照片中可以清楚地看到,一切都会变得和往常一样)要想把Shurik的想法变成现实,有太多的事情要做。好吧,让他自己去吧)
你会认为任何其他想法/系统都需要更少的摆弄......
我们的想法是在较小的时间框架上选择一组参数,用于交易运动的延续 性(持续性),而在较大的时间框架上--用于交易反转(反持续性),如Shurik的案例。这在一定程度上与货币的平均行为相吻合--小幅波动的延续和大幅波动的逆转。然后我们可以尝试建立一个具有不同参数的几个这样的系统的组合。
显然,由于非静态性,在你的照片中可以清楚地看到,一切都会变得和往常一样)要想把Shurik的想法变成现实,有太多的事情要做。让他,让他自己去做)。
我还想对小规模TFs(如1分钟)的运动进行分析,目的是预测大型TFs(如一天)的条形特征。也就是说,试图通过一分钟TF上的先前运动来预测Hg、Lw和方向Cls-Opn,比如说,一天的蜡烛。然后根据对日线图的分析,以某种方式细化预测。很明显,一个人不可能获得很大的优势,但使用几个符号的组合可能会获得一些可以接受的东西。 但我还没有着手去做。
小运动的继续和大运动的逆转。
问题是,小动作更经常被逆转,而趋势中的大动作则会夺走小逆转的大部分利润。