从理论到实践。第二部分 - 页 136

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Maxim Dmitrievsky:

牵强附会的问题

很明显，主要是欲望。你至少可以用汇编语言来做。

[J.B]

Igor Makanu:

如果不是太麻烦的话，有几个问题。

对冲基金 的持仓时间是什么？

对冲基金 的最大允许缩减量是多少？

从几秒钟到几年 都不一样。不同的机构有不同的交易风格，因此有不同的投资组合 类型、资产和 交易策略 。一些公司 专门从事HFT， 平均1-5分钟的仓位持续，这是最常见的 事情， 旨在量子交易者的头脑， 据认为，在大约10分钟内，95％的相关信息被市场吸收并反映在价格上，也就是说，在这个规模上，有时在价格上有一些定期，在更大的规模上，价格已经 "有效"，只由间接（替代）数据，或不可预测的大玩家的行动决定 。拥有一个体面的替代数据流，这一切都取决于这些数据如何变化，以何种速度 变化。

有一些老派基金不容忍 任何 "量化 "， 至少在一个办公室里， ，他们穿西装，打高尔夫，谈论的不是数据和ML， 而是公司的合并/兼并/掏空， 复杂的法律东西 ，以及政治家明天要向公众宣布什么。这样的帅哥和普通的量化师就像外科医生和建筑师一样不同，没有什么共同之处。 他们通常是长期（几个月，几年）和在里面玩。

但更多的流浪汉，他们购买指数和用衍生品对冲，他们与市场一起走 ， 他们 很幸运--1-2%的资本下降，他们没有挨饿，如果市场像现在这样进入通货膨胀的空间，他们得到奖金))))。

缩减10% 的初始投资 是非常糟糕的，20%是不应该发生的问题，尤其是在组织尚未证明其赚钱能力的情况下。但有时会发生和50%和90%，虽然是基金的崩溃。平均来说，对冲基金的盈利能力比指数差， 一半以上的基金根本没有盈利， 但 也有很多基金十年来稳定地给出10%以上的收益。

[Valeriy Yastremskiy]

J.B:

但还有更多的死人，他们买入指数，用衍生品对冲，随行就市 ， 他们 不走运，1-2%的资本下降，他们不至于饿死，如果市场像现在这样进入通货膨胀的空间，他们也会得到奖金，))))。

缩减10% 的初始投资 是非常糟糕的，20%是不应该发生的问题，尤其是在组织尚未证明其赚钱能力的情况下。但有时会发生和50%和90%，虽然是基金的崩溃。平均来说，对冲基金的盈利能力比指数差， 一半以上的基金是盈利的， 但 也有很多人，十年来稳定地给了10%以上。

次要乐器是邪恶的，尤其是次要乐器的次要。他们创造了一种安全的假象，尽管这只是一种假象）。

[Evgeniy Chumakov]

Олег avtomat:

在理论方面，你需要学习、学习和学习。

正如你所说的 "病态的 "和 "悲惨的"；)

[[删除]]

Evgeniy Chumakov:

不管你说什么'病'和'惨'；)

你的知识是零。但你的态度很好。

但丰富的傲慢并不能弥补知识的缺乏。

我认为你没有意识到这一点。

[Evgeniy Chumakov]

Олег avtomat:

你的知识是零。但你的态度很好。

但大量的傲慢并不能弥补知识的缺乏。

虽然我认为你没有意识到这一点。

我的知识与你的心理健康毫无关系。

虽然我认为你不明白这一点。

[[删除]]

Evgeniy Chumakov:

拥有我的知识与你的心理健康毫无关系。

虽然我认为你不明白这一点。

你甚至连俄语都说不好，你这个小混蛋...

.

总之，我没有什么要和你谈的。

[Evgeniy Chumakov]

Олег avtomat:

你甚至不懂俄语，你这个文盲...

.

总之，没有什么可以和你谈的。

好吧，别说话！我不会被冒犯的！"。这让我感觉更好。

[Доктор]

Alexander_K2:

总结一下辩论的中间结果。

1.你不可能在SB上赚钱。

当他们进入该单位时，他们的情况要糟糕得多。记住这一点是很可怕的。

我已经可以看到治疗的初步效果。

[Доктор]

Alexander_K2:

总结一下辩论的中间结果。

3.打勾报价与M1、M5等不同。当数据被均匀地读取时，系列的反持久性就会失去，但当它是指数型的时候就会被保留。这里出现了普遍的误解，拒绝做独立研究，并特别要求我拿出证据。没有评论....

最难治愈的症状。

如果H>0.5，现有的趋势更有可能持续下去（持久性）。趋势系统赚。

如果H < 0.5，现有趋势更有可能逆转（反生存）。反趋势系统会赚钱的。

如果H = 0.5。随机行走。只有奥列格的自动机能挣钱。

你的意思是说，通过稀疏化蜱虫，分钟及以上的持续系列（或SB）可以成为反持续的？即使是金鱼也做不到这一点。