从理论到实践。第二部分 - 页 135

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Andrei Trukhanovich:

因此，显而易见的解决方案是通过竞价建造顶部，通过Ascans建造低谷。

即使我们通过高/低烛台寻找极值，它们也不会交替出现。 当然，我们可以从高点中寻找最高的高点和最低的低点，但这并不是那么简单。该算法将是相当复杂的。

我也认为这是显而易见的，但后来我放弃了，用一个参数来搜索高点和低点更正确/更便宜。

 
Aleksey Nikolayev:

采用这种方法，如果 "之 "字形参数较小，其 "之 "字形--高峰和低谷的严格交替--有时可能会消失）。

为什么？我认为这取决于 "之 "字形的算法，如果 "之 "字形是必要的（在我看来，是的），它将保留。

问题是，这样的结构有物理意义（估计一个时期的最大利润，可以在市场上采取），其他 "之 "字形结构的意义不太明显。

似乎fxsaber就使用了这样的 "之 "字形。

 
既然很多人喜欢Zigzag，谁能拿出成功和不成功的交易实例，并解释可能的原因？让我们通过一些练习来活跃一下气氛吧。
 
Aleksey Nikolayev:

在matstat方面，与R相比，python仍然相当垃圾。那里什么都没有，但未来显然是在它的前面。

R在灵活性方面输给了蟒蛇，在功利性和审美标准方面也是如此，尽管我同意这是 一个时尚和时代精神的问题。也有沉迷于Matlab的人，没有大问题，都一样的话转到pluses，那里的研究成果也可以方便地得出。

 
J.B:

如果不是太麻烦的话，有几个问题。

对冲基金 的持仓时间是什么？

对冲基金 的最大允许缩减量是多少？

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

是的，你是对的，但我对Python在许多重要的事情上缺乏控制感到惊恐，没有这些，你根本无法交易，特别是没有严格的类型化...

好吧，没关系，就像他们说的各取所需）。

技术细节是 "类加 "语言的祸根...

臆造的问题

 
Andrei Trukhanovich:

为什么？我认为这取决于 "之 "字形算法，如果 "之 "字形是必要的（在我看来，它是必要的）。

问题是，这样的结构有物理意义（估计一个时期的最大利润，可以在市场上采取），其他的人字形结构的意义不太明显。

fxsaber使用的就是这种非常的之字形。

如果传播是浮动的，那么很有可能想象出这样一种情况：阿斯库斯波动的振幅比之字形参数大，而Bid比这个参数小。那么，我们将有许多来自Ask的顶部，而没有来自Bid的顶部。当然，你可以把最小的价格变化 作为之字形参数，但即使如此，也很有可能一个价格没有减少（增加或不变），而另一个价格在波动。这里可能会有一些东西，但你必须是 一个fxsaber才能从中受益)

 
Evgeniy Chumakov:


你出去了，并要求被删除...

然后你坚持问版主，为什么你没有被删除......

为什么要回来？不够重视？

正如有人常说的，"谁会用这个名字称呼自己？

这和你有什么关系，变态？ 什么？ 你的梦想和理想没有实现，可怜的家伙？

 
Олег avtomat:

这和你有什么关系呢， 小病 号？ 什么？ 你的梦想实现了吗， 可怜 的人？

-"你称自己为什么就是什么"。

 
Evgeniy Chumakov:

正如有人常说的，"谁用这个名字称呼自己，就用这个名字称呼自己"。

至少你从弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇-普京那里学到了这个教训。

至于理论问题，你需要学习、学习和再学习。

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