两个期货之间的价差 - 页 2 1234567 新评论 prostotrader 2020.09.19 18:35 #11 iiivasyaiii:Prostatrader，下午好，请你告诉我，我不太明白你的代码。1) 你是用CopyTicksRange还是CopyTicks函数？2）这些函数的描述中说，它们可以复制不超过2000点，这意味着这个指标不能分析更遥远的历史？ CopyTicksRange()根据需要复制（从-到）。 Dmi3 2020.09.19 20:00 #12 iiivasyaiii:伙计们，我不是在争论出价更准确（尽管当我有一个短时间的指标显示三种价差：翻牌、要价-出价和买价-卖价时，翻牌大部分时间都在后两者之间，这表明在流动性工具 上，翻牌的价差一般是足够的）。然后让我们想想如何以最不耗费资源的方式进行升/降价同步，而且最好是有深厚的历史。这里有一个有趣的选择，由简单交易员（上文）建议。 关于这个问题，有一个很好的例子，与交易所无关，但很好地说明了这个问题。如果你想在每天的蜡烛图上做套利，比较收盘价，误差将可以忽略不计。在时间范围内越往下走，由于事件的不同步性，误差就越大。 prostotrader 2020.09.19 20:05 #13 Dmi3:....如果你想在每天的蜡烛上做套利，那么你就得在每天的蜡烛上做套利... 妙趣横生!:) Dmi3 2020.09.19 20:11 #14 prostotrader:妙趣横生!:)嗯，这就是理论家喜欢的方式。他们把1960年的一些猪肉期货，套利到谷物期货上。他们每天都在这样做。 而且他们找到了我们做梦都想不到的利润! prostotrader 2020.09.19 20:19 #15 iiivasyaiii:伙计们，我并不是说买卖价差更准确（尽管当我有一个短命的指标，显示三种价差：flipper、asc-bid和bid-ask，flipper大部分时间都在后两者之间，这表明在流动性工具上，flipper 价差一般是足够的）。 没有什么会是足够的! 你为什么需要这个故事？并看一下所选工具的分布。 那些在票据上进行的交易根本不显示价差。 因为在任何时间段，不同工具的交易时间都会不同。 你（没有买入和卖出）不知道在任何特定的毫秒内的价差是多少，它可以满足 你做套利交易的意图。 理想情况下，为了查看历史记录，你应该从第一个仪器上取一个刻度，并寻找这个刻度与另一个仪器的时间的对应关系（毫秒）。 仪表。写这样一个指标是非常困难的，因为有一个显示的问题（有很多时候是少条）。 你需要一个毫秒级的时间框架。 添加 但今天有2种方法来解决这个问题。 1.取条形时间（仅分钟），并在两个工具中寻找与此时间有关的刻度线（当我这样做时）。 2.以毫秒为单位将片断写入文件，并在你的程序中输出图表。 Dmi3 2020.09.19 20:28 #16 prostotrader:没有什么会是足够的!你为什么需要这些历史？并看一下所选工具的分布。那些在票据上进行的交易根本不显示价差。因为在任何时间段，不同工具的交易时间都会不同。你（没有买入和卖出）不知道在任何特定的毫秒内的价差是多少，它可以满足你做套利交易的意图。理想情况下，为了查看历史记录，你应该从第一个仪器上取一个刻度，并寻找这个刻度与另一个仪器的时间的对应关系（毫秒）。仪表。写这样一个指标是非常困难的，因为有一个显示的问题（有很多时候是少条）。 此外，如果不对当前的买入和卖出进行分析，你将无法确定当前的条件是否满足你进入（或退出）交易的意图。而且，分析历史上的炒作价格和目前的 叫价/竞价价格 是完全错误的，不是吗？ prostotrader 2020.09.19 20:37 #17 Dmi3:此外，不分析当前的买入和卖出，你就无法确定当前的条件是否满足你进入（或退出）交易的意图。而且，分析历史上的炒作价格和目前的 叫价/竞价价格 是完全错误的，不是吗？ 需要历史来确定传播分歧/下降的边界。 而对当前的卖价/买价对的分析对于进场/出场是必要的。 这里是GOLD-9.20和GOLD-12.20的价差 从图表中我们可以看出，当价差扩大到92点时，就有可能进入市场，或者是 点差缩小至15点。 Dmi3 2020.09.19 20:55 #18 prostotrader:需要历史来确定传播分歧/下降的边界。并且需要对当前的Ask-Bid对进行分析，以便进场/出场。这里是GOLD-9.20和GOLD-12.20的价差从图表中我们可以看到，当价差扩大到92点时，就有可能进入市场，或者是差价收窄至15点时。 你可以从这个图表中看到，在开市时，即10.00.00.000-10.00.01和晚间清盘后，即19.00.00.000-19.00.01发现的分歧。 两者都不允许你在清算价进场。 你很明白这一点。所以你又是一个 "真空中的球形马"。 prostotrader 2020.09.19 21:03 #19 Dmi3:从这个图表中你可以看到，发现的分歧是在开市时，即10.00.00.000-10.00.01和晚间清算后，即19.00.00.000-19.00.01。两者都不允许你在清算价进场。 你很清楚这一点。所以这又是 "真空中的球形马"。 自2013年以来，我一直在FORTS上使用套利策略进行交易，我以某种方式进入和退出市场。 在今年年初，我又开了一个EIS。 Dmi3 2020.09.19 21:07 #20 prostotrader:我从2013年开始在FORTS交易套利策略，我自然地进入和退出市场。在今年年初，我又开了一家国际研究所。 良好的结果，祝贺你。 你知道如何在10.00.00进入套利交易吗？ 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Prostatrader，下午好，请你告诉我，我不太明白你的代码。
1) 你是用CopyTicksRange还是CopyTicks函数？
2）这些函数的描述中说，它们可以复制不超过2000点，这意味着这个指标不能分析更遥远的历史？
CopyTicksRange()根据需要复制（从-到）。
伙计们，我不是在争论出价更准确（尽管当我有一个短时间的指标显示三种价差：翻牌、要价-出价和买价-卖价时，翻牌大部分时间都在后两者之间，这表明在流动性工具 上，翻牌的价差一般是足够的）。
然后让我们想想如何以最不耗费资源的方式进行升/降价同步，而且最好是有深厚的历史。
这里有一个有趣的选择，由简单交易员（上文）建议。
关于这个问题，有一个很好的例子，与交易所无关，但很好地说明了这个问题。如果你想在每天的蜡烛图上做套利，比较收盘价，误差将可以忽略不计。在时间范围内越往下走，由于事件的不同步性，误差就越大。
....如果你想在每天的蜡烛上做套利，那么你就得在每天的蜡烛上做套利...
妙趣横生!:)
妙趣横生!:)
嗯，这就是理论家喜欢的方式。他们把1960年的一些猪肉期货，套利到谷物期货上。他们每天都在这样做。
而且他们找到了我们做梦都想不到的利润!伙计们，我并不是说买卖价差更准确（尽管当我有一个短命的指标，显示三种价差：flipper、asc-bid和bid-ask，flipper大部分时间都在后两者之间，这表明在流动性工具上，flipper 价差一般是足够的）。
没有什么会是足够的!
你为什么需要这个故事？并看一下所选工具的分布。
那些在票据上进行的交易根本不显示价差。
因为在任何时间段，不同工具的交易时间都会不同。
你（没有买入和卖出）不知道在任何特定的毫秒内的价差是多少，它可以满足
你做套利交易的意图。
理想情况下，为了查看历史记录，你应该从第一个仪器上取一个刻度，并寻找这个刻度与另一个仪器的时间的对应关系（毫秒）。
仪表。写这样一个指标是非常困难的，因为有一个显示的问题（有很多时候是少条）。
你需要一个毫秒级的时间框架。
添加
但今天有2种方法来解决这个问题。
1.取条形时间（仅分钟），并在两个工具中寻找与此时间有关的刻度线（当我这样做时）。
2.以毫秒为单位将片断写入文件，并在你的程序中输出图表。
没有什么会是足够的!
你为什么需要这些历史？并看一下所选工具的分布。
那些在票据上进行的交易根本不显示价差。
因为在任何时间段，不同工具的交易时间都会不同。
你（没有买入和卖出）不知道在任何特定的毫秒内的价差是多少，它可以满足
你做套利交易的意图。
理想情况下，为了查看历史记录，你应该从第一个仪器上取一个刻度，并寻找这个刻度与另一个仪器的时间的对应关系（毫秒）。
仪表。写这样一个指标是非常困难的，因为有一个显示的问题（有很多时候是少条）。
此外，如果不对当前的买入和卖出进行分析，你将无法确定当前的条件是否满足你进入（或退出）交易的意图。而且，分析历史上的炒作价格和目前的 叫价/竞价价格 是完全错误的，不是吗？
此外，不分析当前的买入和卖出，你就无法确定当前的条件是否满足你进入（或退出）交易的意图。而且，分析历史上的炒作价格和目前的 叫价/竞价价格 是完全错误的，不是吗？
需要历史来确定传播分歧/下降的边界。
而对当前的卖价/买价对的分析对于进场/出场是必要的。
这里是GOLD-9.20和GOLD-12.20的价差
从图表中我们可以看出，当价差扩大到92点时，就有可能进入市场，或者是
点差缩小至15点。
需要历史来确定传播分歧/下降的边界。
并且需要对当前的Ask-Bid对进行分析，以便进场/出场。
这里是GOLD-9.20和GOLD-12.20的价差
从图表中我们可以看到，当价差扩大到92点时，就有可能进入市场，或者是
差价收窄至15点时。
你可以从这个图表中看到，在开市时，即10.00.00.000-10.00.01和晚间清盘后，即19.00.00.000-19.00.01发现的分歧。
两者都不允许你在清算价进场。 你很明白这一点。所以你又是一个 "真空中的球形马"。
从这个图表中你可以看到，发现的分歧是在开市时，即10.00.00.000-10.00.01和晚间清算后，即19.00.00.000-19.00.01。
两者都不允许你在清算价进场。 你很清楚这一点。所以这又是 "真空中的球形马"。
自2013年以来，我一直在FORTS上使用套利策略进行交易，我以某种方式进入和退出市场。
在今年年初，我又开了一个EIS。
我从2013年开始在FORTS交易套利策略，我自然地进入和退出市场。
在今年年初，我又开了一家国际研究所。
良好的结果，祝贺你。
你知道如何在10.00.00进入套利交易吗？