两个期货之间的价差
大家下午好!
我写了一个指标，画出两个期货之间的价差。我有两个问题。
1）指标是疯狂的故障，有时显示，有时不显示，然后显示一些乱七八糟的东西（我必须按刷新，然后它似乎落到实处）。
2）作者对两个期货的价格进行同步的算法：因为期货可能经常缺乏一些或其他的条子（由于流动性低），那么就存在一个问题，使他们的条子同步，以获得他们之间的真实价差。我在论坛上搜索了一下，没有发现关于这个问题的任何信息。最后，我想出了以下方法：我们采取4个时间序列--乐器#1的条形时间，乐器#1的条形收盘价，乐器#2的条形时间，乐器#2的条形收盘价。如果我们在时间序列中指定相同的条数，它们对一个工具来说是相同的，对另一个工具来说也是相同的（绑定时间和收盘价）。只剩下使一个仪器的时间相对于另一个仪器同步。下面是一个根据1号工具的数据建立价差的例子：我们取1号工具的第i个收盘价，并从中减去2号工具的价格，其指数等于2号工具的时间阵列指数，其时间值与1号工具的阵列相吻合。
我想不出有什么更好的办法。我想听听你的建议，也许有一个更简单、更清晰、更有效的方法来建立两个期货的同步价差图。也许那时它就不会再出现故障了，或者我写的是 "酷 "的指标。
我把指标附在帖子上。
提前感谢。
我需要采取买入价和卖出价来建立价差。图表是由翻页器绘制的，这将是不正确的。
马克西姆，感谢你对我的问题的关注。
我对你的回答有几点意见。
1）已经发生（最后一次）的交易价格没有被画出来，这不是外汇。如果你的意思是别的，请更详细地解释。
2）出价和要价当然好，但它的复杂程度要高一个数量级。试图在上面为主要价差写上两条附加线，如买入价差和卖出价差。我试过一次（顺便说一下，它被这样画了很久），但后来我改变了代码中的一些东西，它就消失了，再也没有重新出现）），如果我需要，我可以把他的代码发给你。而bid和ax的主要缺点是：如果我记得，bid和ax的数据是存储在最近的2000个点上的，所以不能对它进行长时间的分析。
因此，请让我们 先在收盘价 上建立两个工具之间的价差。我使用ArrayBsearch()来同步两个工具的价格的方法是否正确，还是有更简单的方法？
马克西姆，感谢你对我的问题的关注。
我对你的回答有几点意见。
1）发生 （最后） 的交易价格 没有被画出来，这不是外汇。
有了这样的知识，你再写这样的指标还为时过早。
大家下午好!
我写了一个指标，画出两个期货之间的价差。我有两个问题。
1）指标是疯狂的故障，有时显示，有时不显示，然后显示一些乱七八糟的东西（我必须按刷新，然后它似乎落到实处）。
2）作者对两个期货的价格进行同步的算法：因为期货可能经常缺少一些或其他的条子（由于流动性低），那么就存在一个问题，即同步它们的条子以获得它们之间的真实价差。我在论坛上搜索了一下，没有发现关于这个问题的任何信息。最后，我想到了以下方法：我们取4个时间序列--1号工具的条形时间，1号工具的条形收盘价，2号工具的条形时间，2号工具的条形收盘价。如果我们在时间序列中指定相同的条数，它们对一个工具来说是相同的，对另一个工具来说也是相同的（绑定时间和收盘价）。只剩下使一个仪器的时间相对于另一个仪器同步。下面是一个基于1号工具数据的价差形成的例子：我们取1号工具的第i个收盘价，并从其中减去2号工具的价格，其指数等于2号工具的时间阵列指数，其时间值与1号工具的阵列相吻合。
我想不出有什么更好的办法。我想听听你的建议，也许有一个更简单、更清晰、更有效的方法来建立两个期货的同步价差图。也许那时它就不会再出现故障了，或者我写的是 "酷 "的指标......。
我把指标附在帖子上。
我已经把它附在帖子里了。 先谢谢你。
日安!
1.你必须写在 "股票交易 "部分。
2.你不能通过条形来同步2个期货。
你应该把其中一个期货的条形图作为基础（流动性最好的SBRF 9.20）。
3.为了全面了解价差，你应该采取的不是收盘，而是点位，并将其与选定的一个主要期货的条形图同步。
4.为了快速重新计算，你应该记住最后计算的位置。
与酒吧时间同步的价差重新计算的代码示例
int pr_pos = 0; int sec_pos = 0; bool is_found; int pr_mem = 0; int sec_mem = 0; for(int i = 0; i < a_bars; i++) { is_found = false; while(pr_pos < pr_cnt) { if((ulong(data_time[i].time) <= ulong(pr_ticks[pr_pos].time)) && (ulong(data_time[i].time) + 60 > ulong(pr_ticks[pr_pos].time))) { pr_mem = pr_pos; while(sec_pos < sec_cnt) { if((ulong(data_time[i].time) <= ulong(sec_ticks[sec_pos].time)) && (ulong(data_time[i].time) + 60 > ulong(sec_ticks[sec_pos].time))) { is_found = true; sec_mem = sec_pos; if((sec_ticks[sec_pos].bid > 0.0) && (pr_ticks[pr_pos].ask > 0.0) && (sec_ticks[sec_pos].ask > 0.0) && (pr_ticks[pr_pos].bid > 0.0)) { data_time[i].hi_value = sec_ticks[sec_pos].bid - pr_ticks[pr_pos].ask; data_time[i].low_value = sec_ticks[sec_pos].ask - pr_ticks[pr_pos].bid; } break; } sec_pos++; } break; } pr_pos++; } if(is_found == false) { pr_pos = pr_mem; sec_pos = sec_mem; } }
下午好!
1.你需要写到 "交易所交易 "部分。
2.不可能通过条形来同步2个期货。
你应该把其中一个期货的条形图作为基础（流动性最好的SBRF 9.20）。
3.为了全面了解价差，你应该采取的不是收盘，而是点位，并将其与选定的一个主要期货的条形图同步。
4.为了快速重新计算，你应该记住最后计算的位置。
一个与酒吧时间同步的价差重新计算代码的例子
Prostotrader，非常感谢你的提示!有趣的解决方案，我现在就试试，以后再报告。
马克西姆，感谢你对我的问题的关注。
我对你的回答有几点意见。
1）已经发生（最后一次）的交易价格没有被画出来，这不是外汇。如果你的意思是别的，请更详细地解释。
2）出价和要价当然好，但它的复杂程度要高一个数量级。试图在上面为主要价差写上两条附加线，如买入价差和卖出价差。我试过一次（顺便说一下，它被这样画了很久），但后来我改变了代码中的一些东西，它就消失了，再也没有重新出现）），如果我需要，我可以把他的代码发给你。而bid和ax的主要缺点是：如果我记得，bid和ax的数据是存储在最近的2000个点上的，所以不能对它进行长时间的分析。
因此，请让我们 先在收盘价 上建立两个工具之间的价差。我使用ArrayBsearch()来同步两个工具的价格的方法是否正确，还是有更简单的方法？
下午好!
1.你需要写到 "交易所交易 "部分。
2.不可能通过条形来同步2个期货。
你应该把其中一个期货的条形图作为基础（流动性最好的SBRF 9.20）。
3.为了全面了解价差，你应该采取的不是收盘，而是点位，并将其与选定的一个主要期货的条形图同步。
4.为了快速重新计算，你应该记住最后计算的位置。
一个与酒吧时间同步的价差重新计算代码的例子
Prostotrader，你好！请告诉我，我不太理解你的代码。
1) 你是使用CopyTicksRange还是CopyTicks函数？
2）这些函数的描述说，它们可以复制不超过2000点，这意味着这个指标不能分析更长的历史？
你已经被告知问题的实质。价差不能以交易价格为基础（更不用说收盘价了！），因为慢速段可能在很长一段时间内没有任何交易，即使有，也会与快速段的交易价格不同步。也就是说，这种信息的价值是零。市场上总是（或几乎总是）有实际的买价和卖价，我们必须分析的正是这些价格。
我并不质疑出价更准确（尽管当我有一个短时间的指标显示三种价差：翻牌、要价-珠子和出价-要价，翻牌大部分时间都在后两者之间，这表明一般来说流动性工具的翻牌价是足够的）。
然后让我们想想如何以最不耗费资源的方式进行升/降价同步，而且最好是有深厚的历史。
例如，Prostatrader提供了一个有趣的选项（上文）。
大家下午好!
我写了一个指标，画出两个期货之间的价差。我有两个问题。
1）指标是疯狂的故障，有时显示，有时不显示，然后显示一些乱七八糟的东西（我必须按刷新，然后它似乎落到实处）。
2）作者对两个期货的价格进行同步的算法：因为期货可能经常缺乏一些或其他的条子（由于流动性低），那么就存在一个问题，使他们的条子同步，以获得他们之间的真实价差。我在论坛上搜索了一下，没有发现关于这个问题的任何信息。最后，我想到了以下方法：我们取4个时间序列--1号工具的条形时间，1号工具的条形收盘价，2号工具的条形时间，2号工具的条形收盘价。如果我们在时间序列中指定相同的条数，它们对一个工具来说是相同的，对另一个工具来说也是相同的（绑定时间和收盘价）。只剩下使一个仪器的时间相对于另一个仪器同步。下面是一个根据1号工具的数据建立价差的例子：我们取1号工具的第i个收盘价，并从中减去2号工具的价格，其指数等于2号工具的时间阵列指数，其时间值与1号工具的阵列相吻合。
我想不出有什么更好的办法。我想听听你的建议，也许有一个更简单、更清晰、更有效的方法来建立两个期货的同步价差图。也许那时它就不会再出现故障了，或者我写的是 "酷 "的指标......。
我把指标附在帖子上。
提前感谢。