寻找模式 - 页 274

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Maxim Kuznetsov:

说到一周的日子，有点像一个谜语。

在H1图中，是每小时蜡烛的（几乎）典型平均值。(即平均值，排除极大的和太小的)

一周中的哪一天是用圆圈标记的？

有时，这里的统计数字被刮得很厉害;)

从前，我经常这样做。

上层尖顶、下层尖顶、身体的平均长度。

不要抛弃任何东西

顺便说一下，信号还不错

 
Maxim Kuznetsov:

还剩4次机会 :-)

我不是在玩猜谜游戏）每个仪器都有自己的和不同的活动期，只要导出每日、每小时、每分钟的蜡烛的H/L，你就会看到自己的。

 
Lesorub:

这些东西一直是这样的......

我注意到我的经纪人有几次，当然不是那么强烈，但足以让机器人做出反应或打掉一个停止。

我还注意到，他们每周校正一次图表，即从历史中删除一些分钟条，我想这是一个报价时段，我不确定。

 

是突然的星期二。以最小的统计差异，但超过了误差的范围。

一个相当简单的自然理由--周一是一个相当模糊的日子，它消化了周末的新闻背景，
，在同一个周一地理市场进入不均匀/不一致，更多的联合行动发生在周二。

，显然这就是为什么如果周二打，会打:-)因此 "黑色星期二"。

统计学上的差异很小，但它是存在的。

 
Aleksey Nikolayev:

我想知道一个人是如何在日内波动性波动中赚钱的？二元期权的跨期？）

我也一直在思考这个问题--这真的很吸引人。也许是突破计划，浮动的突破水平取决于之前的平均波动水平，比如说一个星期？

 
VVT:

我注意到我的经纪人有几次，当然不是那么强烈，但足以让机器人做出反应或打掉一个停止。

我还注意到，他们每周校正一次图表，即从历史中删除一些分钟条，我想这是一个报价时段，不确定。

我不知道这是不是真的，但他们在厨房里做，而且使用过时的软件。他们是厨房还不够，他们对新软件的钱很吝啬。

 
sibirqk:

我也一直在思考这个问题--这真的很吸引人。也许是突破计划，根据之前的平均波动率水平，比如说一周的时间，有一个浮动的突破水平？

在我看来，如果没有趋势，增量是独立的，波动率只取决于时间，那么只有期权策略可以发挥作用（如果它们存在并且足够便宜）。

 
Lesorub:

这些人一直都是这样...


他们不喜欢你，你可能从他们那里拿了很多钱，所以他们在报复）。

 
Aleksey Nikolayev:

在我看来，如果没有趋势，增量是独立的，波动率只取决于时间，那么只有期权策略可以发挥作用（如果它们存在并且足够便宜）。

在我看来，你是在假设高度理想化的条件。如果在任何一对上存在一个准奥恩斯坦-乌伦贝克过程，这些同志的当地粉丝就不知道把一袋袋的现金藏在哪里。

我写的是真实的配对。

 
sibirqk:

在我看来，你是在假设高度理想化的条件。如果在任何配对上有一个准奥恩斯坦-乌伦贝克过程，这些同志的当地粉丝就不知道把一袋袋的现金藏在哪里。

我写的是真实的夫妇。

这就是任务，找到真实价格和此类模型之间有意义的差异。更确切地说，要能够隔离出存在这种差异的时间段。

随时间波动的SB是一个非常阴险的东西。很容易看到不存在的东西--趋势、平坦、增量的关联性，甚至是反转的群组。如果你进行转换，将这样的过程降低为正常的SB，所有这些东西通常都会消失。不幸的是，以同样方式转化的实际价格也变得与普通的SB相似。但这只表明我们必须在其他方向挖掘。

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