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[Sergey Chalyshev]

勾勒出了一个 计算期权理论价格的指标 。

不确定是否所有的公式都是正确的。谁懂数学，请查证。

[Andrey Azatskiy]

Sergey Chalyshev:

当然，必须考虑到价差问题。

你也可以在理论价格上进行测试，但这将是非常粗糙的。所有这些，在真正的市场中，供应和需求可能不存在。

因此，为了进行接近真实的准确测试，我们需要整个历史的报价，包括所有的打击和漏洞。

历史上的波动也可以被扭曲成一种微笑，你要想一想。

如果你能现实地扭曲它，请告诉我，我想这对大家都是有用的）。

的公式。

  // private:
        private static double Erf(double x)
        {
            // constants
            double a1 = 0.254829592;
            double a2 = -0.284496736;
            double a3 = 1.421413741;
            double a4 = -1.453152027;
            double a5 = 1.061405429;
            double p = 0.3275911;

            // Save the sign of x
            int sign = 1;
            if (x < 0)
                sign = -1;
            x = Math.Abs(x);

            // A&S formula 7.1.26
            double t = 1.0 / (1.0 + p * x);
            double y = 1.0 - (((((a5 * t + a4) * t) + a3) * t + a2) * t + a1) * t * Math.Exp(-x * x);

            return (sign * y);
        }

        public static double d1(InitalOptionData data)
        {
            return (Math.Log(data.S / data.K) + (data.r - data.q + Math.Pow(data.IV, 2) / 2) * data.T) / (data.IV * Math.Sqrt(data.T));
        }
        public static double d2(InitalOptionData data)
        {
            return d1(data) - data.IV * Math.Sqrt(data.T);
        }
        public static double N(double d)
        {
            return Erf((Math.Sqrt(2) * d) / 2) / 2 + 0.5;
        }
        public static double p(double d)
        {
            return 1 / Math.Sqrt(2 * Math.PI) * Math.Exp(-Math.Pow(d, 2) / 2);
        }
        private double Call(InitalOptionData data)
        {
            return data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(d1(data)) - data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(d2(data));
        }
        private double Put(InitalOptionData data)
        {
            return data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(-d2(data)) - data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(-d1(data));
        }

如果有的话，是在夏普身上。

[Sergey Chalyshev]

问题!

"三角洲套期保值 "能赚钱吗？

在这个问题上我已经形成了自己的看法，我已经测试过了。

但我想听听大家对这个问题的看法，也许我是错的。

[Sergey Chalyshev]

在MT5实时中的期权图

[Aleksey Vyazmikin]

Sergey Chalyshev:

在MT5实时中的期权图

你是如何得到它的？

[Andrey Azatskiy]

Aleksey Vyazmikin:

你是如何得到它的？

我加入了这个问题

[Andrey Azatskiy]

顺便说一下，期权图表对交易来说不是必须的--你下载报价进行测试了吗？

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

你是如何得到它的？

这很明显。

来自Quickquotes的报价，MT5有一个自定义符号 可以下载这些报价。

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

这很明显。

来自Quickquotes的报价，MT5有一个自定义符号可以下载这些报价。

因此，这就是问题所在，如何制作这样一座桥，它将被实时自动加载？

[Andrey Azatskiy]

prostotrader:

这很明显。

来自Quickquotes的报价，MT5有一个自定义符号可以下载这些报价。

无用的拐杖...

之后，你还得为选项数学写一堆的类。