预测同事报价的一个明显方法 - 页 2

[Unicornis]

显然，9月3日是美元的休息日，在周五31日，这些货币对在一天结束时同步做出了低点，在经济没有出现重大狒狒的情况下，预测/期待任何事情都是莫名其妙的，这不是远见。而如果你看一下价值，加权的美元指数，它接近31日星期五的高点价值，即前一个交易日。另一个500页的线程，有项目弯曲的xforex。

[ffoorreexx]

Unicornis:
显然，9月3日是美元的休息日，在周五31日，这些货币对在一天结束时同步做出了低点，在经济没有出现重大狒狒的情况下，预测/期待任何事情都是莫名其妙的，没有远见。而如果你看一下价值，加权的美元指数，它接近31日星期五的高点价值，即前一个交易日。另一个500页的线程，有项目弯曲的xforex。

我们是以纯粹的形式交易欧元和英镑的差价，在我的图片中通过美元作为报价货币来表示，这不是重点。这对任何其他报价货币来说都是一样的，例如，欧元兑日元和英镑兑日元。

美元与此一点关系都没有。

[Unicornis]

ffoorreexx:

我们是以纯粹的形式交易欧元和英镑的差价，在我的图片中通过美元作为报价货币来表示，这不是重点。这对任何其他报价货币来说都是一样的，例如，欧元兑日元和英镑兑日元。

美元与此一点关系都没有。

你在上面写道，合成不交易https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 ， 请以两天（8月30日、31日）为例说明用你的系统交易的要点。(如果用美元来结算，而美国的美元和其他货币的仓库几乎不参与交易，怎么可能不交易呢？)

[ffoorreexx]

Unicornis:

你在上面写道，合成不交易https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 ， 请以两天（8月30日、31日）为例，说明在你的系统上交易的要点。(如果通过美元计算，而美国的美元和其他货币的仓库几乎不参与交易，怎么可能不交易？)。

但卖什么和买什么的结论不能改变，对吗？ 现在我们卖出欧元（如果你愿意，是一对美元），买入英镑（如果你愿意，是一对美元），所以我将考虑以美元点数计算利润。你确实意识到，如果我交易欧元对英镑的比率--一次性的--不涉及第三种货币--那么结果将是英镑的点数，而目前已知的是相对于美元的点数：大约1.3。

[Unicornis]

ffoorreexx:
但卖什么和买什么的结论不能改变，对吗？ 现在我们卖出欧元（如果你愿意，是一对美元），买入英镑（如果你愿意，是一对美元），所以我将考虑我的利润以美元点数计算。你确实意识到，如果我交易欧元对英镑的比率--一次性的--不涉及第三种货币--那么结果将是英镑的点数，而目前已知的是相对于美元的点数：大约1.3。

这都是一样的，即使是奶奶的蛋糕，13:00或16:45什么时间卖/买，等等？交易方案是一个触发器，在我们的理论案例中，它是即时触发的，这个时刻有一个日期时间，根据日期时间的问题，在某个时刻买入和卖出什么也是一个问题？

[Alexander Sevastyanov]

ffoorreexx:

亲爱的同事们，下午好。

我相信每个人都反复注意到，有些工具是相关 的。

例如，欧元兑美元和英镑兑美元。

Aq和Bq曲线在规定的576条区间内相关，Pearson的线性相关系数超过0.9994。

你所建议的是配对交易，是统计套利的一个特例。而这里不需要相关的内容。此外，即使是kk=1.0的绝对相关也不意味着其交易的可能性，它只是意味着这些工具在同一方向上移动。同时，他们的运动规模会有很大的不同，工具也会越发的不同。

对于配对交易，我们需要协整，即方差复归。而且安排起来也更加困难。顺便说一下，协整的BP可能有很低的相关性，或者根本没有相关性。

基于相关性的交易会在某些方面带来利润，就像使用平均法或马丁格尔法时一样，但其中没有统计上的优势。

在高度相关的情况下，BPs可以无限发散的例子。

一个具有低相关性的协整BP的例子。这些正是交易的兴趣所在。

[ffoorreexx]

同事们，时间是9月6日上午9点15分。 让我们保存EURUSD5 和GBPUSD5的图表并进行处理。

也就是说，我们将检查欧元兑美元和英镑兑美元图表的演变，因为我的上一篇文章，为了清楚起见，我们将显示所有的时间间隔为5天（5*288条M5）。

我们看到了什么？所说的70点的利润已经被轻松拿下。在差异（和比率）方面更加明确。

我们可以看到差异如何从-0.1250下降到-0.1350。请注意，这发生在一个突然的高峰期。情况往往是这样的：紧张（不匹配）慢慢积累，放松--突然出现。

我们还可以看到，目前我们应该：卖出欧元兑美元，同时买入英镑兑美元。预期利润=48点。让我们以2天为间隔，展示一下它的特写。

[ffoorreexx]

Alexander Sevastyanov:

...kc=1.0的绝对关联性根本不意味着其交易的可能性，它只是意味着......随着时间的推移，工具将越来越多地发生分歧......。

你很快就抓住了明显的问题。这就是为什么我说小于1的相关性是重要的，接近但较少--它允许额外的曲线不会像你担心的那样随着时间的推移而越来越远。

[Alexander Sevastyanov]

ffoorreexx:

你很快就抓住了明显的问题。

我不是一个快速的学习者，但我已经研究这个话题10-15年了，无论是理论上还是实践上。幸运的是现在MT5提出了多货币测试的可能性，你可以通过在历史上测试你的想法来为自己节省大量的时间和可能的金钱。

P.S. 关于文书的分歧/差异。是的，在70-80%甚至90%的情况下，取决于分歧后的积极性，它们将收敛，但剩下的10-20%-30%的大额亏损交易将吃掉所有的累积利润，并将账户拉入赤字。当然不是立即，但黑天鹅会做它的工作。

ffoorreexx:

...重要的是，确切地说，相关性小于1，接近，但更小--这使得额外的曲线不会 像你担心的那样，随着时间的推移而 越来越偏离。

这是一个根本性的错误概念。你似乎对关联性有错误的认识。这并不意味着BP差异的可逆性，但运动矢量的共同方向，以及模块可能有明显的差异，累积差异可能增加。

下面是一个QC=0.98的例子

[ffoorreexx]

Alexander Sevastyanov:

我不是一个快速的学习者，但我已经研究这个话题10-15年了，无论是理论上还是实践上。幸运的是现在MT5提出了多货币测试的可能性，你可以通过在历史上测试你的想法来为自己节省大量的时间和可能的金钱。

P.S. 关于文书的分歧/差异。是的，在70-80%甚至90%的情况下，取决于分歧后的积极性，它们将收敛，但剩下的10-20%-30%的大额亏损交易将吃掉所有的累积利润，并将账户拉入赤字。当然不是立即，但黑天鹅会做它的工作。

如果我告诉你这是不可能的，因为在构建附加曲线Aq和Bq的算法中已经说明了，由于Aq和Bq有一些额外的对称性（例如，Aq+Bq=A+B），你会满意吗？