你是如何具有市场思维的？ - 页 14

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Yousufkhodja Sultonov:

看看上面的文章，都有解释。而它的实际意义，确实是指价格收入的第一个导数--如果商品的销售价格变化1卢布，收入将变化多少卢布。因此，它是一个无量纲的量。

1）我不确定商品-货币市场的概念是否适用于外汇。甚至税收立法也认为那里的交易是一种交换活动，而不是企业（包括商品和服务的生产和销售）。

2）在我看来，商品货币市场更多的是空间套利（在便宜的地方 买，在 贵的地方 卖），而投机市场更多的是时间套利（在 便宜的时候 买，在贵的时候 卖）。为了安全起见，我做了一个免责声明，正如经济学中的一贯做法，这不是百分之百的真实，但远远超过百分之五十的真实）。

 
Aleksey Nikolayev:

1）我不确定商品-货币市场的概念是否适用于外汇。甚至税法也认为那里的交易是一种交换活动，而不是企业（包括商品和服务的生产和销售）。

2）在我看来，商品货币市场更多的是空间套利（在便宜的地方 买，在 贵的地方 卖），而投机市场更多的是时间套利（在 便宜的时候 买，贵的时候 卖）。为了安全起见，我提出一个警告：和经济学中的其他情况一样，这不是百分之百的真实，但远远超过百分之五十的真实）。

因此，让我们看看他们的差异是什么，在哪里。在某个地方，他们一定有共同点。首先，你必须充分了解商品和服务的市场。你有关于投机市场的错误论述。对它来说，你不应该以最贵的价格出售，而应该以唯一的最佳价格出售，即低于确保最大利润的最高价格。我将尝试向你证明这一点，尽管对我来说，这已经是一个被证实的事实。试图以昂贵的价格出售会导致交易完全停顿。我认为对于这两个市场，你需要在什么地方和什么时候 申请。

 
Aleksey Nikolayev:

1）我不确定商品-货币市场的概念是否适用于外汇。甚至税法也认为那里的交易是一种交换活动，而不是企业（包括商品和服务的生产和销售）。

2）在我看来，商品货币市场更多的是空间套利（在便宜的地方 买，在 贵的 地方 卖），而投机市场更多的是时间套利（在 便宜的时候 买，在贵的时候 卖）。为了安全起见，我提出保留意见，正如经济学中的一贯做法，这不是百分之百的真实，但远远超过百分之五十的真实）。

还有其他选择：以大额批发价购买，以小额批发价出售，或以零售价出售。在同一个地方，可以有一个零售价，一个小批发价和一个大批发价。

 
Yousufkhodja Sultonov:

让我们看看他们的差异是什么，在哪里。在某个地方，它们一定有交汇点。首先，我们必须充分了解商品和服务的市场。你关于投机市场的论述是错误的。对它来说，你不应该以最贵的价格出售，而应该以唯一的最佳价格出售，即低于确保最大利润的最高价格。我将尝试向你证明这一点，尽管对我来说，这已经是一个被证实的事实。试图以昂贵的价格出售会导致交易完全停顿。我认为对于这两个市场，你需要在什么地方和什么时候 申请。

我认为以商品期货市场为例，最容易看出其中的差别。同一交易者既可以是该商品的交易者，也可以是期货投机者。而他活动的两个方面会略有重叠。这就像在喝完汤后吃甜点，但不把它们混在同一个盘子里，借口是反正它们会在胃里混在一起。

 
khorosh:

在同一个地方，可以有一个零售价，一个小批发价和一个大批发价。

这是价格歧视的一个变种。它只是具体到商品市场（尽管它在技术上与我所说的相矛盾）。在一个投机市场，像这样的事情只有做市商才有可能，但价格差异会非常小。

 
Maxim Romanov:
你必须在那里画出一个概率分布，一切都会立即显现出来。为什么是5000？如果是几分钟，那么它将在大约3.5天后出现。如果是蜱虫，它也会显示出来。一般来说，越大越好，但当我处理这个问题时，我通过实验发现，通常从1000个数据中就可以看出趋势。而市场在一段时间内的表现可能非常类似于随机过程，所以最好有一些储备。

让我再解释一下--如何正确计算样本量。

有Chebyshev不等式。

从中我们可以看出：要 "覆盖 "几乎整个正态分布，直到99.9%的置信度=3.2905的四分位数，你大约需要。

1/0.09/0.09/0.09=1371次测量。

即大约1440个值--正好与一天中运行的分钟数一样多...

外汇是一个有趣的东西，我告诉你...

 
Alexander_K2:

让我再解释一下--如何正确计算样本量。

有一个Chebyshev不等式。

从中我们可以看出：要 "覆盖 "几乎整个正态分布，直到99.9%的置信度=3.2905的四分位数，你大约需要。

1/0.09/0.09/0.09=1371次测量。

即大约1440个值--正好与一天中运行的分钟数一样多...

外汇是一个有趣的东西，我告诉你...

我们有理由不同意这个结论，因为市场不是一个随机的过程，而是一个有记忆的过程，在几分钟内可以有很少的日子。这就是为什么切比雪夫的不等式不能直接应用。
 
Maxim Romanov:
我们有理由不同意这个结论，因为市场不是一个随机的过程，而是一个有记忆的过程，每天可能没有足够的时间。这就是为什么切比雪夫的不等式不能直接应用。

我支持，特别是对欧元/美元来说，最佳采样时间为90 000 - 100 000分钟，这相当于60 - 70个交易日或84 - 98个日历日。

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