谜底：发行钟声响起--经纪人说出了价格，无论谁触及都会流泪并失去存款。 - 页 8

[Violetta Novak]

"检查达到对称水平的平等概率和尾巴的徒劳。

为了在历史数据上进行测试，我们将编写一个简单的机器人，当 "通道 "被打破时，它将打开交易：价格范围。机器人将在达到对称水平之一时关闭交易--通道的相反边界或从上面看与之等距的线。

如果达到水平的概率不是50/50，我们将在一组可触及的交易上得到一些明确的财务结果--无论是正面还是负面的。特别是，如果上面提到的 "尾巴 "并不真正符合正态分布，那么在通道向外分解时开盘将产生稳定的利润。

对于1点佣金的测试，我们的平均利润系数（Profit factor）为1.008。在理想的经纪人条件下的测试，我们得到的利润系数为0.992。也就是说，概率分布 偏离正态分布 的影响非常小，以至于只知道它的存在就没有利润可言"。

这是该文章的摘录。

[Yuriy Asaulenko]

Martin Cheguevara:
这是一个好主意，当我做这个......，我也很高兴，除了一件事。佣金低于0.01%的情况下，它也能发挥作用......这也取决于时间框架。如果你不知道你想做什么样的交易，你可以尝试在不同的时间范围内进行交易。

一般来说，任何有许多参与者的冗长事件几乎都能保证产生许多不同的统计数据。其中一些实际上是可以使用的。

这个特殊的统计（见图）是为日内交易设计的，主要使用TF 1m，每天提供几笔交易。为了计算点差、滑点等带来的损失，模型中的每笔盈利或亏损交易都要减去3点。

我不知道这个统计数字是否适用于其他时间段。我想这是不太可能的。

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:

"检查达到对称水平的相同概率和尾巴的徒劳。

.....

本文是该文章的摘录。

它只是说，相对于贸易统计的开始，你只能用不对称或有偏见（这基本上是一回事）来工作。

[Violetta Novak]

Yuriy Asaulenko:

这只表明你只能相对于交易开始时的不对称或有偏见（这本质上是一回事）来工作。

这还不够，这是使用 "尾巴 "的原则，而这种情况下的利润取决于点差，硬性规定，在外汇市场上没有通过这种系统赚钱的可能性。在股票市场上，"尾巴 "会更重。问题出在高层。

[Aleksey Vyazmikin]

其实，增量的概念一点都不清楚--为什么不应该有混乱？想象一下，存在价格移动的目标，并且在达到这些目标后设置新的目标，不是更容易吗？ 然后我们有一个时间区间，有允许退出的范围，还有一个起点和终点；自然，在从起点到终点的移动过程中，从时间区间到另一个区间的价格delta分布将是不同的，很可能是随机的。而现在从运动开始点到目标点画一条线，想象目标不是运动本身，而是它到目标点的方向；那么我们将有非均匀 分布的偏离中心线的情况，这将证明运动不是随机的。另一个问题是，我们只能观察历史上的这种点。