一个模式。 - 页 3 12345678910...32 新评论 Alexander_K2 2018.05.29 19:33 #21 有一个很酷的模式。 如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动的数据集的平均方差实际上=常数。 Yuriy Asaulenko 2018.05.29 19:37 #22 Alexander_K2:有一个很酷的模式。 如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动的数据集的平均方差实际上=常数。10000?- 为什么要这样折磨自己和电脑？而且不仅仅是蜱虫样本。在采样分钟上，即使是1000次也足够了，大致上是恒定的）。 Igor Makanu 2018.05.29 19:45 #23 Alexander_K2:有一个很酷的模式。如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动数据集的平均方差实际上=常数。我在2011年就学会了，这也是激励我开始用mql写作的原因。 我尝试过这种方法，最有效的是由欧元刻度和黄金刻度的乘积得到的MA--我怀疑它只是抓住了与你的经纪公司的交易服务器的平滑报价的过滤器的相关性。 这个方法还不错，唯一的问题是，开单时与tick MA偏差的百分比在变化，不是很频繁，但什么时候会变化就不清楚了。 HH；公式很简单：实验中选择数组的长度，我大约有双倍的tick[3000]，每一个新的tick放在tick[0]的地方，数组预先逐个元素向右移动，然后通过对数组元素求和并除以总数（3000）得到tick MA，并将得到的平均值与得到的tick进行百分比关系。该模型是有效的，利润在价差上。 ------------------------ 我还记得一个模式，有点不清楚，但是工作模式：欧元每天总是赚取一定的点数，早些时候是300点，现在是200点左右（在分钟TF上，考虑是M5-M30），不管波动性如何，也就是说，日内之字形膝盖的总和总是差不多，当然，这不是精确的，但是奇迹不会发生--比如昨天ZZ Kneeds总和是700点，明天是100点，后天是800点 Vladimir 2018.05.29 23:27 #24 Yuriy Asaulenko:10000?- 为什么要这样折磨自己和你的电脑？而且这不仅仅是打勾的问题。论分钟取样，1000就够了，大致上是恒定的）。 我的理解是否正确，我们谈论的是在16小时40分钟或更长时间内收盘价的滑动系列方差的大致不变性？确切地说，是费率，不是增量？ Ivan Gurov 2018.05.30 04:04 #25 Uladzimir Izerski:对于交易者来说，规律性是预测过程中的一个根本性的重要东西......市场上有规律可循，但它不会帮助你赚钱。市场是由条件驱动的，而不是事件。 Uladzimir Izerski 2018.05.30 04:55 #26 Ivan Gurov:市场上有一种模式，但它不会帮助你赚钱。市场是由条件驱动的，而不是事件。事件也会影响市场，以及如何影响。记得双子塔，海啸。也许你是指其他人？ 而这种模式可以以不同的形式出现，通过分析它们的组合，你可以找到进入 和退出市场 的理想条件。 完美！！！！。 Renat Akhtyamov 2018.05.30 15:09 #27 Alexander_K2:有一个很酷的模式。 如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动的数据集的平均方差实际上=常数。 而如果你拿一个更大的，乘以1000，就不再是这样了 Yuriy Asaulenko 2018.05.30 15:16 #28 Vladimir: 我是否正确地理解了我们在讨论16小时40分钟以上的时间段内收盘价的滑动范围的大致不变性？确切地说，是费率，不是增量？这与课程或增量无关。它是偏离回归线的方差。从一天到另一天，差异几乎没有变化。 如果采取短间隔，方差自然会跳得很大。 Renat Akhtyamov 2018.05.30 15:21 #29 Yuriy Asaulenko:这与课程或增量无关。它是偏离回归线的方差。从一天到另一天，差异几乎没有变化。 如果采取短间隔，方差自然会跳得很大。它只是在这个芯片上飞的论坛（失去了我们的方式）。 因为它没有。 例如，各种车库、武器等。 飞出海峡一次就够了，再不回来，信心就没了。但这是我一直在等待的一句话，而不是整个 "从理论到实践 "的主题 然而小鸡却飞了出去......谢谢你，伙计! Flash555 2018.05.30 15:40 #30 Yuriy Asaulenko:这与课程或增量无关。它是偏离回归线的方差。从一天到另一天，差异几乎没有变化。 如果你采取短间隔，方差自然会跳得很大。所以你在一天内不改变它，然后在其他框架上超过12小时，例如，它不再工作了？ 12345678910...32 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有一个很酷的模式。
如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动的数据集的平均方差实际上=常数。
有一个很酷的模式。
如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动的数据集的平均方差实际上=常数。
10000?- 为什么要这样折磨自己和电脑？而且不仅仅是蜱虫样本。在采样分钟上，即使是1000次也足够了，大致上是恒定的）。
有一个很酷的模式。
如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动数据集的平均方差实际上=常数。
我在2011年就学会了，这也是激励我开始用mql写作的原因。
我尝试过这种方法，最有效的是由欧元刻度和黄金刻度的乘积得到的MA--我怀疑它只是抓住了与你的经纪公司的交易服务器的平滑报价的过滤器的相关性。
这个方法还不错，唯一的问题是，开单时与tick MA偏差的百分比在变化，不是很频繁，但什么时候会变化就不清楚了。
HH；公式很简单：实验中选择数组的长度，我大约有双倍的tick[3000]，每一个新的tick放在tick[0]的地方，数组预先逐个元素向右移动，然后通过对数组元素求和并除以总数（3000）得到tick MA，并将得到的平均值与得到的tick进行百分比关系。该模型是有效的，利润在价差上。
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我还记得一个模式，有点不清楚，但是工作模式：欧元每天总是赚取一定的点数，早些时候是300点，现在是200点左右（在分钟TF上，考虑是M5-M30），不管波动性如何，也就是说，日内之字形膝盖的总和总是差不多，当然，这不是精确的，但是奇迹不会发生--比如昨天ZZ Kneeds总和是700点，明天是100点，后天是800点
10000?- 为什么要这样折磨自己和你的电脑？而且这不仅仅是打勾的问题。论分钟取样，1000就够了，大致上是恒定的）。
我的理解是否正确，我们谈论的是在16小时40分钟或更长时间内收盘价的滑动系列方差的大致不变性？确切地说，是费率，不是增量？
对于交易者来说，规律性是预测过程中的一个根本性的重要东西......
市场上有规律可循，但它不会帮助你赚钱。市场是由条件驱动的，而不是事件。
市场上有一种模式，但它不会帮助你赚钱。市场是由条件驱动的，而不是事件。
事件也会影响市场，以及如何影响。记得双子塔，海啸。也许你是指其他人？
而这种模式可以以不同的形式出现，通过分析它们的组合，你可以找到进入 和退出市场 的理想条件。
完美！！！！。
有一个很酷的模式。
如果你采取一个大的滑动量的tick样本（例如10,000），这样一个滑动的数据集的平均方差实际上=常数。
我是否正确地理解了我们在讨论16小时40分钟以上的时间段内收盘价的滑动范围的大致不变性？确切地说，是费率，不是增量？
这与课程或增量无关。它是偏离回归线的方差。从一天到另一天，差异几乎没有变化。
如果采取短间隔，方差自然会跳得很大。
这与课程或增量无关。它是偏离回归线的方差。从一天到另一天，差异几乎没有变化。
如果采取短间隔，方差自然会跳得很大。
它只是在这个芯片上飞的论坛（失去了我们的方式）。
因为它没有。
例如，各种车库、武器等。
飞出海峡一次就够了，再不回来，信心就没了。
但这是我一直在等待的一句话，而不是整个 "从理论到实践 "的主题
然而小鸡却飞了出去......
谢谢你，伙计!
这与课程或增量无关。它是偏离回归线的方差。从一天到另一天，差异几乎没有变化。
如果你采取短间隔，方差自然会跳得很大。
所以你在一天内不改变它，然后在其他框架上超过12小时，例如，它不再工作了？