一个模式。 - 页 11

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Алексей Тарабанов:
阿纳托利，哪一个？以某种方式定义。:)

如果问题是针对我的，我的名字是尤里。就入境而言，有很多选择。但我认为，最准确的是在从某一水平反弹时用限价单进入。这是我看到的第一个图表。一个级别的六次反弹，第七次反弹即将到来。价格两次突破该水平，这意味着有2次止损。


 
Vitaly Muzichenko:

你可以随时进入市场 - 这一点也不重要。重要的是在正确的时间脱身 - 这是成功的关键。

是的，一个非常流行的误解 )

 
khorosh:

如果问题是针对我的，我的名字是尤里。就入境而言，有很多选择。但我认为，最准确的是在从某一水平反弹时用限价单进入。这是我看到的第一个图表。一个级别的六次反弹，第七次反弹即将到来。价格已经两次突破该水平，所以有两次止损。


对不起，已经有一段时间了。

给我的水平。

 
Vitaly Muzichenko:

你可以随时进入市场 - 这一点也不重要。重要的是要及时脱身，这确实是成功的关键。

这不是一个模式，但这不是一个简单的时刻。

让我们考虑一个简单的情况：交易者在趋势的最后一个势头 上进入市场，此时所有的趋势指标 将显示一个 "正确 "的进入信号。正如你所理解的，结果将是合乎逻辑的--在交易中减去，证实了久经考验的真理："不要跳上正在离开的火车"......所以，"想进就进 "并不是一个好决定。

一般来说，"进入 "和 "退出 "都要仔细计算...

 
Serqey Nikitin:

这不是一个模式，但这一时刻并不简单。

考虑一个简单的情况：交易者在趋势的最后势头 上进入市场，此时所有的趋势指标 将显示一个 "正确 "的进入信号。正如你所理解的，结果将是合乎逻辑的--在交易中减去，证实了久经考验的真理："不要跳上离去的火车"......所以，"只要你想进入"--并不是完全正确的决定。

一般来说，"进入 "和 "退出 "都必须仔细计算......

一般来说，统计数据说的是相反的，我没有收集它--它是由交易员自己来找我的，有很多联系，我从昨天开始就没有在外汇市场上。所以进场可以做到最正确，但退场有很大的问题：我退场不足，退场过度（非常罕见），没有获利，但这是如果你使用止损（市场退出）。 如果没有止损，退出往往有助于交易（GameOver）。

所以进场不如出场重要。

 
Vitaly Muzichenko:

大多数情况下，统计数据说的是相反的，我没有收集它们--它们是交易者自己来找我的，有很多联系，我从昨天开始就没有在外汇市场上了。所以进场可以做到最正确，但退场有很大的问题：我退场不足，退场过度（非常罕见），没有获利，但这是如果你使用止损（市场退出）。 如果没有止损，退出往往有助于交易（GameOver）。

所以进场不如出场重要。

这是正确的 - 退出比进入更重要，但这里的问题是...-市场进入 是基于最近的历史数据（条形图），希望TS在这种情况下有一个积极的预期，而退出，事实证明，是双重的不确定性，因为它应该有甚至进一步的预测，从TS的进入。

通过TP和SL退出是为TS选择退出市场的一种方法，但这种方法不允许评估TS的风险--每个市场进入都是一种风险，如果我们有一个小的TP和SL--那么我们限制了TP的盈利能力，但增加了SL的风险。

这似乎增加了TP和SL，这里是圣杯，但没有，它会降低期望值，因为以最小的滞后进入市场的TC信号是不可能的，但如果TP = SL，那么得到SL将更有可能，有更多的 "游戏 "没有SL - 我已经通过这个阶段，没有意义 - 只是一个时间问题，当尼古拉-马尔佐夫来.....))

SZS: 这一年我一直在看市场论坛，越来越相信获得利润的唯一途径是资金管理--即使是马丁格尔和网格订单的爱好者在这种情况下也是正确的--你在风险中交易，这就是整个TS，有一些利润稍低、风险较小的资金管理计划--所谓的订单金字塔和头寸平均，但我们在那里减少风险，在一个订单系列中减少利润。

因此，底线是，进场不重要，没有合理进场的出场是一种假象，只剩下资金管理；)

 
Igor Makanu:

这是正确的 - 出口比入口更重要，但这里有一个问题...-市场进入 是基于最近的历史数据（酒吧），希望在这种情况下，TS有一个积极的数学预期，而退出，事实证明，是双重的不确定性，因为它必须有甚至进一步预测从TS进入

通过TP和SL退出是为TS选择退出市场的一种方法，但这种方法不允许评估TS的风险--每个市场进入都是一种风险，如果我们有一个小的TP和SL--那么我们限制了TP的盈利能力，但增加了SL的风险。

这似乎增加了TP和SL，这里是圣杯，但没有，期望值将减少，因为以最小的滞后TC信号进入市场是不可能的，但如果TP=SL，那么得到SL将更有可能，有更多的 "游戏 "没有SL - 我已经经历了这个阶段，没有意义 - 只是一个时间问题，当尼古拉-马尔佐夫来.....))

SZS: 这一年我一直在看市场论坛，越来越相信获得利润的唯一途径是资金管理--即使是马丁格尔和网格订单的爱好者在这种情况下也是正确的--你在风险中交易，这就是整个TS，有一些利润稍低、风险较小的资金管理计划--所谓的订单金字塔和头寸平均，但我们在那里减少风险，在一个订单系列中减少利润。

因此，底线是，进场不重要，没有合理进场的出场是幻想，只剩下资金管理；)

所有这些都是正确的，但要做到这一切，你必须是一个程序员，开发数百个不同策略的变体，并使用测试器看哪一个是最好的，在真实交易中和手动测试它们。

为此，我们需要多年的努力。

也许人们不仅可以从实践上，而且可以从理论上证明，有一种交易策略，它提供的利润与"月度利润/最大跌幅"的比例为2:1。

 
Petros Shatakhtsyan:

我不同意这个观点，我做了很长时间的编程，有时会出现一个任务，但如果客户真的想用机器人交易，他的眼睛会更快地看到哪个是最好的，在现实世界和手动检查它们。

但如果交易者真的想通过机器人进行交易，他的眼睛会更快地看到机器人会在哪里交易更好，也许我没有那么细心。

我可能已经检查了大约100个策略，所有这些策略都是一样的，不是进场不好就是出场不好。

至于同时在几种策略上进行交易的选择--也许是最没有风险的，但话说回来，风险越低，回报越低--这是我的设想。

ZS：也许我们真的在这里遭受了无稽之谈？"寻找圣杯"，但真的做一个每月收益率为10%的交易机器人吗？- 我很难在其他地方找到这样的百分比，在真实的部门....。我会考虑的。

 
Yousufkhodja Sultonov:

谢谢你的好意，弗拉基米尔，这个话题既有趣又老套。然而，没有人设法制定正确的答案。很明显，有一个一致的模式，但它不允许像交易员所希望的那样，通过现时原则来赚钱。规律性显示在一个长的时间间隔上。例如，在TF D1上，规律性是在300-330个日柱的范围内形成的。由此产生的利润与再融资利率 相当，这使得这种模式没有吸引力。我认为我们需要思考如何摆脱李子的模式，学会至少用与银行存款相当的利润工作。对我们来说，它是每年10%。

现在，我对寻找模式的想法。

1.在历史中寻找模式是没有用的，没有得到理论前提的证实--你必须首先形成一个想法，在什么方向上挖掘，为什么需要这样挖掘。

2.接受这样一个事实，即在小TF上没有可靠的模式，你必须完全依靠个人经验和对市场感知的直觉。

3.3.即使你已经确定了模式并制定了策略，你也需要鼓起足够的勇气，不要偏离所选择的道路，这一点我自己做不到。我自己用错误的眼光来反对一个成熟的战略，并干扰了ATS的进程，这让我糟蹋了很多。我将列出一些方向，以寻找在很长一段时间内给人以积极垫底预期的模式。

a - 回归模型。

b - 通过已知的市场理论分析市场和当前价格。

c - 估计牛市和熊市的总实力。

很高兴看到你的健康状况良好）。

我不同意你在第1点上的观点。为了做出下任何订单的决定，无论是市场订单还是限价订单，我们总是做一些分析，在哪里下订单。你甚至不应该想到你正在应用一些规律性的东西，你是在下意识地应用它们，应用你以前的经验。一个对细节没有经验的人，由于缺乏识别这些非常模式的技能，对任何仪器图都不会这样做。它可能是一条支撑线或趋势线的突破口，一些MAs等等。

价格行为的规律性在任何时间框架下都存在，但不是每个人都能认识到它们。交易经验越多，你就会在图表上注意到更多的模式，从而做出进入和退出市场的决定。就是这样，经验是头。

 
...

ZS：也许我们真的在这里遭受了无稽之谈？"寻找圣杯"，但做一个每月收益率为10%的交易机器人是现实的吗？- 我很难在其他地方找到这样的百分比，在真实的部门....。我再考虑一下。

如果你的存款不是太多，每天0.5%并不是什么难事。

它将是每月10%，如果你放假的话，它可能会达到每年100%)。这很现实，但有了大笔存款，你需要一个可靠的经纪人。

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