Как может показаться, анализ сигналов и данных — тема достаточно хорошо изученная и уже сотни раз проговоренная. Но есть в ней и некоторые провалы. В последние годы словом «энтропия» бросаются все кому не лень, толком и не понимая, о чем говорят. Хаос — да, беспорядок — да, в термодинамике используется — вроде тоже да, применительно к сигналам...
例如,现在欧元兑日元出现了危机性下跌,试图稳定下来,我已经警告过了。
当然还有SELL。甚至不需要考虑这个问题。
仅仅因为价格试图稳定下来,并不能使你完全开放。
差不多吧...
也许如此,但这是经典的方法
但你如何让系统感觉到一种趋势,你如何用语言描述你的眼睛在图表上看到的东西?
当出现回调时,系统不开单,我已经考虑到了这一点)
我明白了,如果不满足回调或反弹的进入条件,那么就不会有回调或反弹。
;)
那么,很明显,如果不满足在回调或反弹时进入的条件,那么就不会有回调或反弹。
;)
当然了))非常高兴我们能理解对方。)
也许如此,但这是一个经典的方法。
但我如何让系统感受到运动趋势,如何用文字描述我眼睛在图表上看到的东西?
是的,这是胡说八道)
它已经完成了,但如何理解这个运动不是对前一个运动的补偿,而是新运动的继续,是一个问题)
例如,在EURJPY上
1 - 它是一个真正的非随机运动
2 - 它的延续性,可能是长期和不稳定的
它很可能会下降,然后在122-121.5左右会停止,并开始 "上升",并突破到买入。)
在方块的中间是稳定化,但我不知道如何向程序解释...
我知道一个法律
当增加条形分析时,所有的运动都会自我补偿,这意味着|买入-卖出|->0,因此P->50%。
我怎样才能看到价格没有补偿其自身变动的无效区域?
如果你解决了这个问题,效率将提高到95-97%,这将是非常好的...
那是胡说八道)
它已经完成了,但如何理解这个运动不是对前一个运动的补偿,而是新运动的延续,这就是问题所在)
我还能说什么呢?
只要以前的买入/卖出的不平衡持续存在,价格就会继续移动
而你所说的修正是一种平坦的,即几乎相等的买入和卖出。
所有这些都是以编程方式观察到的,直接来自于图表
该答案也适用于有截图的帖子。
最令人惊讶的是,买入和卖出的分析与经典MA的信号有惊人的相似性。
即这种方法也不值得关注,因为它落后于
我还能说什么呢?
只要以前的买入/卖出不平衡持续存在,价格就会继续移动
而你所说的修正是平盘,即几乎相等的买入和卖出。
该答案也适用于有屏幕截图的帖子
修正是一个非常狭隘的概念,而稳定则涵盖了一切,价格可以随意反弹,但本质是一样的--稳定--将投机者从市场中释放。这是一种自然状态,就像野马上了马鞍后,开始向各个方向奔跑,动作混乱,这使得它可以把骑手从马鞍上甩下来。因为骑手很难适应它的动作。
我还能说什么呢?
只要以前的买入/卖出不平衡持续存在,价格就会继续移动
而你所说的修正是一种平坦的,即几乎相等的买入和卖出。
而所有这些都是通过软件观察到的,直接从图表中看到。
该答案也适用于有屏幕截图的帖子
最令人惊讶的是,买入/卖出分析与经典MA的信号惊人的相似。
所以这个方法也不值得关注,因为它是滞后的。
等等......你是如何分析购买和销售的?
你从哪里得到你的数据?
等等......你是如何分析购买和销售的?
你从哪里得到你的数据?
我今天想放一张照片,结果被删除了,因为我在上面放了一个МА-scheme(LWMA)。
信号是完全相同的
从图表上看,这就是一切的源头。
当然,这些数字是相对的,也就是说,如果你把某一数值作为单位数量,并乘以相同的购买和销售系数,那么计算是正确的。
来源于此,但这是对着色条款的解释,以便在图表上直接看到所形成的预测信号的大致时刻和性质。还删除了买入和卖出分析,以避免滞后。
我称它为预测信号,因为很明显,在那一刻,即使快速看一下也没有卖出信号,而且价格似乎在增长;))))。
例如,在EURJPY上
1 - 它是一个真正的非随机运动
2 - 它的延续性,可能是长期和不稳定的
它很可能会下降,然后在122-121.5左右会停止,并开始 "上升",并突破到买入。)
在广场中间的是稳定化 - 但在程序上我不知道如何向程序解释它...
:)))如果你更准确地安排矩形,周期=1周,我们将看到一个真正的趋势/平坦模式。
我再次重申--时间周期在市场中起着根本性的作用,老甘特别注意研究它们。
在一个周期内,一个过程的随机性/非随机性可以通过不同方式确定。从理论上讲,最正确的标准是过程的熵https://habr.com/ru/post/305794/。 但是,当价格/增量的概率密度是非平稳的时候,如何计算呢--我想不出来......
而德姆科利用某种势头...
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
从理论到实践
Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37
它的存在和它的统计学意义是由实验数据确定的,它(回报)等于0.6,1,1.6,从势头上看,对应于趋势的延续,平坦和反转。
实际上,这个话题的800页已经在讨论同一件事--寻找趋势/闪电键。:)))
这个论坛最有趣的地方是,从字面上看,每一个有适当背景的人,都不太明白别人在写什么。甚至不要试图深入研究,但甚至会在死后,向别人鹦鹉学舌,说自己微不足道的想法:))))。根本就没有统一的原则。
这种音乐将永远持续下去:)))