从理论到实践 - 页 892

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

至少1,000次。

在随机过程模型中，所谓的 "平均数 "是对过程的中心倾向的衡量。高斯过程和拉普拉斯过程的分散公式都假定必须形成与该措施有关的某种线性偏差分布。

如果你用一个公式来计算高斯过程的方差，请善意地选择一个形成正态分布的措施。

你不能随心所欲地单独使用方差和平均数，它们都是相互关联的。

P.S. 我不想写任何东西，这样像塔拉班诺夫这样的白痴就不会读到它，但我必须...

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

在随机过程模型中，所谓的 "平均数 "是对过程的中心倾向的衡量。高斯过程和拉普拉斯过程的分散公式都假定必须形成与该措施有关的某种线性偏差分布。

如果你用一个公式来计算高斯过程的方差，请 善意地选择一个形成正态分布的措施。

你不能随心所欲地单独使用方差和平均数，它们都是相互关联的。

P.S. 我不想写任何东西，这样像塔拉班诺夫这样的傻瓜就不会读到它，但我必须...

我甚至还没有计算方差。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

我甚至还没有计算方差。

:)))还记得吗，我们在计算离散性的时候，一直在苦恼于量值的问题--在这里，如果能准确地知道现在的分布情况就好了，这样就能自动计算出量值。事实上，我们当时正在使用SMA，在这些限制范围内，我们总是得到 "沉重 "的尾巴和存款的排水。此外，这个问题，唉，是无法解决或很难解决的。

所以--SMA倒下了!它只有在恒定的正态分布下才是好的，但事实上--我们需要一个平均数，在这个平均数周围总是有一个渐近 于正态的近似值。可以这么说，在极限中。只是在这种情况下，你可以使用你和我都在修补的方差计算公式，用常规的量值。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

所以--SMA倒下了!

这一点已经被理解了很久了。

亚历山大_K2。

我们需要一个平均数，在这个平均数周围总是有一个渐进 的近似于正常值。

而且我相当猜测你是怎么做的，至少我没有看到任何其他的解决方案。

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K2:

:)))嗯，算是吧，是的--我稍后会把它包括进去。

实际上，比赛是一件有趣的事情。很好奇有些人是如何在短短6个小时的交易中赚取100笔交易的，或者是失去一半的存款:))

我认为不是100次交易的亏损成为你的担忧，而是100次交易的盈利。

而农民集体已经比你们这些物理学家领先了相当的距离。))))

[Alexander_K2]

Uladzimir Izerski:

我认为你所关心的不是100次交易的损失，而是100次交易的利润。

而农民集体已经比你们这些物理学家领先了相当的距离。))))

不，那些已经管理了50-100个交易的人在最深的赦免中。有1-2个交易的人在前面。

我和Automat都在旁观。我们正在等待合适的时机，以公开的方式进行。

[Evgeniy Kvasov]

糟糕......。亚历山大想写这样一个关于他来到前线的笑话))))但他删除信息的次数比写信息的次数多))量子物理学家))))))))))))))

[Evgeniy Kvasov]

Evgeniy Chumakov:

总的来说，我认为如果在这个模型中不考虑速度（无论是在构建平均数还是方差方面），那么无论怎样的峰度和不对称性都不会有帮助。

虽然根据测试，速度并不总是有帮助。 同时，所有进入交易的峰度<1和不对称性+-1。

唯一可能有帮助的是正确的平均值。在哪里可以得到它。

如果你坐了几分钟，也许你只是看不到树木的森林）。

[Alexander_K2]

vladevgeniy:

:)))FelixWhite，亲爱的!写，你为什么不写？

既然你开始在这个案子上撒帖子--我撤回我对你的所有要求，并道歉，如果我以任何方式冒犯了你。

你相信我们会在这里找到圣杯，尽管有那些半醉的塔拉班人，对吗？

[Evgeniy Kvasov]

好吧，诱惑了很多次，但人们不得不写)))))。如果真正的FelixWhite在这里写作，我就会用心去了解这个主题)))))))))))还有尼奥和阿塔曼这样的人（好吧，天不遂人愿）。你可以让GaryTrader的人））））。如果，亚历山大，你喜欢这样叫我，我受宠若惊）））。但是，在这种情况下，内容不符合标签)))))))。