从理论到实践 - 页 872

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:

如果你的系统在只有趋势或持平的情况下工作得更好--它没有也不会先验地工作。最初的概率将低于50%，你只能以牺牲风险为代价来增加它。

不

我只是用1个点的增量和0.2手的50英镑存款来测试它......)))

如果增量是10或100，那就很不错了

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

一个订单也是可以的。

我没有这样做，但原则上是可以的......最可能的是用虚拟二阶

如果你着眼于全局，从交易时段的 开始到获利，你会得到一个同时适用于趋势和平局的系统。

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

我不知道。

我只是用1个点的增量和0.2手的50英镑存款来测试...)))

如果增量是10或100，那将是非常酷的。

我现在担心的是这个...还有就是贝叶斯定理。

让我们以MA为例。

让我们对[i-1]和Close[i]取一个MA的信号，并检查预测是否与结果相对应。

即使用贝叶斯定理来检查基于MA的预测的合理性，例如，"如果MA上升，价格应该上升"。

当然，我们也明白，大多数情况下会是50/50。 从第6期到第200期的194个MAs，检查它们在TF M1中的可预测程度，并推断出当前时间的哪个MAs提供了最佳的预测能力。而如果有一个 "级联"，即预测的几个最优，那么就尝试交易。

你认为这是否是对贝叶斯定理的检验呢...

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

没有。

我只是在一个狭小的框架内，以1个点的增量和0.2手的50英镑的价格进行测试...。)))

如果增量是10或100，那将是非常酷的。

看看我的策略中还注意到了什么。

你看到红色标记的缩减吗？

因此，我有一个棘手的系数来调节比例（利润/损失）。

他的本质是以最小的损失将订单在市场上的存在降到最低。

事实证明，一个订单在市场上的时间直接影响到损失和风险。

这意味着价格大部分是随机的，因为一个随机过程只取决于时间。

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:

看看我的战略中还注意到了什么。

你看到红色标记的缩减吗？

因此，我有一个棘手的系数来调节比例（利润/损失）。

他的本质是以最小的损失将订单在市场上的存在降到最低。

事实证明，一个订单在市场上的时间直接影响到损失和风险。

这意味着价格大部分是随机的，因为一个随机过程只取决于时间。

对于一个拥有足够风险的市场订单的交易者来说，价格是随机的，不超过8分钟。

风险较小，有可能在任何时候价格都是随机的

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:

我现在担心的是这个...还有就是贝叶斯定理。

让我们以MA为例。

让我们对[i-1]和Close[i]取一个MA的信号，并检查预测是否与结果相对应。

即使用贝叶斯定理来检查基于MA的预测的合理性，例如，"如果MA上升，价格应该上升"。

当然，我们也明白，大多数情况下会是50/50。 从第6期到第200期的194个MAs，检查它们在TF M1中的可预测程度，并推断出当前时间的哪个MAs提供了最佳的预测能力。而如果有一个 "级联"，即预测的几个最佳的，就尝试交易。

你认为它是作为贝叶斯定理的测试，是否真的有效...

MA是一台打印价差的机器，是报价的最佳帮手，但不是交易员的。

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

我以前也写过这样的代码...

但我突然意识到--一个人不可能把适应性报价做得那么复杂，并开始寻找基本的计算方法

上述两篇文章中的一篇讨论了从一个水平到另一个水平（或反之）的价格变动的市场方法，但它太复杂了。

一切都更简单，我指的是解码由价格报价人为引入的伪波动性。

顺便说一下，如果你一下子去掉这个虚构的东西，你会得到一个反弹，也就是一个线性趋势

另一篇文章是关于三角形是如何被引用的，所以非常不鼓励交易它的一个以上的边，这是一个麻烦。

我记得我的机器人在.我写了15000行代码，花了三个多月才写完--可以想象我当时有多兴奋XD

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:
MA是一台打印价差的机器，是交易员最好的助手，但不是退出者的助手。

不，不，你误解了我的意思，贝叶斯定理有 "先验 "和 "后验 "概率，重点是他的公式给出了一个和另一个之间的关系。所以，我想在MA上检查这种关系，看看是否有什么结果）。好吧，不是MA，所以我有一个平坦趋势的模型......一般来说，对这个机制可以搞砸你想要的一切）。

最重要的是，"过去-现在-未来 "的关系将发挥作用，最重要的是，将有足够的可能性在其基础上评估真实情况。

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:

不，不，你误解了我的意思，贝叶斯定理有 "先验 "和 "后验 "概率，重点是他的公式给出了一个和另一个之间的关系。所以，我想在MA上检查这个关系，看看是否有什么结果）。好吧，不是MA，所以 我有一个平坦趋势的模型......一般来说，对这个机制可以搞砸你想要的一切）。

最主要的是，"过去-现在-未来 "的联系将起作用，最重要的是，它将提供一个足够的概率，在其基础上估计真实的事态。

是的，但不是MA

事实上，如果找到了这样的联系，那么为什么还要为电脑而烦恼呢？

我不想交易;)

关系存在，但同样有两种选择--向上或向下，预测的概率只是增加了

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

是的，但不是MA

其实，如果找到了这样的联系，还用得着折磨电脑吗？

我不想交易；)

ahah crafty))

我也这么认为，但问题是对这种关系的正确估计在大多数情况下应该是50/50。

为什么我问这个问题，因为我的统计分析表明，TF越高，价格在该TF上的变动就越随机。

我只知道这是真的。但是，在DAY上的随机移动的点差是2000点左右，而在M1上的点差是25-50点。