从理论到实践 - 页 660

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Vladimir:

亚历山大，在机器学习的主题中，他们给了一个链接https://smart-lab.ru/blog/499678.php，他们在那里写道："不知何故，它不是太严格，几乎没有公式来 "证明 "大时间框架上的价格增量是非平稳正常的"。我记得你只是在寻找正常的生活。

请允许我回答，是的，统计特征从一个较小的TF "漂浮 "到一个较大的TF。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page620#comment_8841865
 

亚历山大缺少一些东西，他没有接触到。可能是失望......，也可能他正在研究一个新的想法。

 
Evgeniy Chumakov:

亚历山大缺少一些东西，他没有接触到。显然，失望的是......，也可能他正在研究一个新的想法。

艾恩时刻...当然，是在工作。我向受难者承诺过圣杯--我习惯于遵守承诺。

尤金，你知道关于MT测试器的情况吗？

因为我已经厌倦了手动检查一切......

该算法如下（对Koldun算法的修改）。

1.计算滑动窗口=24小时内的增量之和（1440个返回者CLOSE M1的值，见附件文件）。

2.我们计算方差=2.9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))

3. 计算滑动窗口中这个增量之和的简单MA。

4.在通过增量之和越过通道的上限时，不要立即进入交易，而是在MA>0时立即进入。

5. 当增量之和<0时退出。

6.在通过增量之和越过通道的下边界后，不立即进入买入交易，但MA<0

7. 在增量总和>0时退出

我有最疯狂的垃圾，以利润和黄金的形式出现在历史上。

结果可以在这里找到。

它应该是这样的。

其中。

黑色是滑动窗口的增量之和=24小时。

蓝色 - 分散的下限

红色 - 分散度的上限

绿色 - 移动MA(1440)。

附加的文件：
Archive.zip  2257 kb
 
Alexander_K2:

艾恩时刻...当然，是在工作。我向受难者承诺过圣杯--我习惯于遵守承诺。

尤金，你知道关于MT测试器的情况吗？

因为我已经厌倦了手动检查一切......

该算法如下（对Koldun算法的修改）。

1.考虑滑动窗口的增量之和=24小时（1440个CLOSE M1返回者的值，见附件文件）。

...

窗口少于24小时或更多，如20/28(30)。

 
Unicornis:

窗口少于24小时或更多，如20/28(30)。

为什么？

说实话，我仍然不能对窗口的大小给出100%的建议......

我只有2个论点来为整整24小时辩护。

1.它有一个伪泊松流的打勾报价

2.它被老甘成功地使用了。

就这样了。

 

2.考虑方差=2.9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440) )


我对括号有点不理解，我应该用增量之和除以t的根，还是应该计算增量之和/t？

 
Evgeniy Chumakov:

2.考虑方差=2.9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440) )


我对括号有点不理解，我需要用增量之和除以t的根，还是用增量之和/t来计算总和？

:)))我现在就去纠正它。

一切都和以前一样，没有新的内容--只是增加了进入交易时穿越МА(1440)零的条件。

 

现在有必要解释一下为什么要使用量化指标=2.9814。

我们看一下2017年欧元兑美元在滑动窗口=24小时内的增量之和所形成的分布。

其统计特征。

我们看到，它是一个非常正常的分布。但....由于数值之间的相关性，Lyapunov的TSP不被满足...好吧，我们只能说它有点不对劲。

那又怎样？

我们有Petunin-Vysokovsky不等式的单模分布，它指出95%的分布值位于+-2.9814*sigma区间内。

鉴于平均而言，在大量测量的情况下，我们在滑动窗口=24小时内的任何一对都是负相关的，这保证了回到期望值--在超出指定范围时缔结交易，去，Vasya...

孩子们，算法就应该这样写!不受体弱多病和口袋空虚之苦。

 
在电视上，我看到一个关于科学的节目（至少有一个频道有一些有用的东西，而不是洗脑），一个人说，数学不能用来预测这种过程。这是混乱的，如果你不能准确预测长期的天气预报，那么市场也是不可预测的。
 

市场上的分配情况如何？ 也许还没有开放分配，一个模式或两个模式或其他.....。

也许我现在很傻，但在我看来，这个分布中应该有两个矩阵期望。

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