Иногда вызывает удивление статистика, касающаяся уровня дохода: откуда в сведениях столь высокие цифры. Информируя население об изменении зарплат, имеют в виду доход, который фактически является средним арифметическим между максимальными и минимальными показателями. Критерии в России Медианная зарплата — что это такое? Доход такого вида —...
你必须从第二章开始阅读。而分布的形状与外汇中的相同。而神经网络决定了这些分布的参数。总而言之，这是一本好书。
我们终于到了反常扩散。有几句话要说。
1）在第2章的开头--Levy的飞行--不适合市场，因为它是固定增量的过程。最好把增量看成是高斯的，但不是静止的。
2）在我看来，"空间 "变量不仅是价格，而且还有某种市场状态--有很多不同的东西可以提出来，选择什么和如何选择都不是很清楚。
:)
你不应该笑。有什么理由认为方差的平方是衡量方差的标准吗？为什么最常采用方差作为衡量方差的标准，并在逼近依赖关系时采用由方差得出的接近标准？我只知道一个原因--当方差的量度被当作其系列的方差，并设定其最小化问题（MNC）时，计算的彻底简化。然而，第一个特征--平均数--的结果已经取决于所选择的方差测量。对于一个偏差|di|^2（OLS），当平均值等于算术平均值时，偏差之和的最小值就会得到。如果我们把一级偏差的总和（总和|di|^1）作为标准，那么中位数将是平均值，这是它的数学特性。这都是问题的关键所在。如果我们谈论的是工资水平，我们不会相信算术平均值，而是相信中位数https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata。
"有时，有关收入水平的统计数据令人惊讶：如此高的数字，信息从何而来。当告知民众工资的变化时，他们指的是收入，这实际上是最高和最低数字之间的算术平均值。
俄罗斯的标准
工资中位数--是什么？这种收入是一个人为的数字。它是一个数字，表征着处于工资单中间的雇员的工资。这意味着纳入计算的雇员中，有1/2的工资高于所选数字，而1/2的工资低于所选数字。"
引用完毕
据我所知，亚历山大正在寻找相反的东西，不是平均数，而是最远的数值--离群值。对它们来说，自然是取和|di|^n（方差的类似物）中的程度指数超过2。另一件事是，对于Vissim来说可能不可能，因为亚历山大的范围是有限的。
你不应该笑。有什么理由认为方差的平方是衡量方差的标准吗？为什么最常采用方差作为衡量方差的标准，并在逼近依赖关系时采用由方差得出的接近标准？我只知道一个原因--当方差的量度被视为其系列的方差时，计算的根本简化，并提出了最小化方差的任务（MNC）。然而，第一个特征--平均数--的结果已经取决于所选择的方差测量。对于一个偏差|di|^2（OLS），当平均值等于算术平均值时，偏差之和的最小值就会得到。如果我们把一级偏差的总和（总和|di|^1）作为标准，那么中位数将是平均值，这是它的数学特性。这都是问题的关键所在。如果我们谈论的是工资水平，我们不会相信算术平均值，而是相信中位数https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata。
"有时，有关收入水平的统计数据令人惊讶：如此高的数字，信息从何而来。当告知民众工资的变化时，他们指的是收入，这实际上是最高和最低数字之间的算术平均值。
俄罗斯的标准
工资中位数--是什么？这种收入是一个人为的数字。它是一个数字，表征着处于工资单中间的雇员的工资。这意味着纳入计算的雇员中，有1/2的工资高于所选数字，1/2的工资低于所选数字。"
引用完毕
据我所知，亚历山大不是在寻找平均值，而是在寻找最遥远的数值--离群值。对于他们来说，自然要把和|di|^n（分散的类似物）中的度数指数取的高于2。另一件事是，这对Vissim来说可能是不可能的，亚历山大的范围是有限的。
在我看来，最小化什么的问题应该从统计决策理论的角度来决定。也就是说，它应该归结为最小化平均误差损失。在数学统计的标准问题中，这种方法自然常常导致偏差的均方（或模数）最小化。对于我们感兴趣的问题，它可能会导致其他的东西。
在我看来，最小化什么的问题应该从统计决策理论的角度来决定。也就是说，它应该归结为最小化平均误差损失。在数理统计的标准问题中，这种方法自然经常导致偏差的均方（或模数）的最小化。对于我们感兴趣的问题，可能会产生一些其他的结果。
我们的零售外汇汇率根本不遵守概率法则，这一点从尤里-阿索伦科的帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 的数字中可以清楚地看到。特别是，相对频率不倾向于概率，大数法则不被遵循。在概率论中，事件频率围绕其概率的统计波动的性质受制于大数法则。 现有的统计推理理论总是依赖于概率论，使用其定理。
特别是，最流行的最大似然法要求数据：1）按照已知的概率规律分布；2）对该规律的偏离是正常分布。因此，它不适合于外汇课程。
统计推导的理论不起作用，因为该理论对外汇汇率来说并不存在。对它们的行为有一个初步的描述，对概率论中接受的已知术语有一种引力。
I.I. Gorban Theory of HYPERSLUTE EVENTS.理论与实践。第7节。系统分析。
I.I.HURBAN，《统计稳定性的现象》 基辅Naukova Dumka 2014。
我们的零售外汇利率根本不遵守概率法则，正如尤里-阿索连科的帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653，清楚地表明了这个数字。特别是，相对频率不倾向于概率，大数法则不被遵循。在概率论中，事件频率围绕其概率的统计波动的性质受制于大数法则。 现有的统计推理理论总是依赖于概率论，使用其定理。
特别是，最流行的最大似然法要求数据应该：1）按照已知的概率规律分布；2）与该规律的偏差应该是正态分布。因此，它不适合于外汇课程。
统计推导的理论不起作用，因为该理论对外汇汇率来说并不存在。对它们的行为有一个初步的描述，倾向于概率论中接受的已知术语。
一方面，我非常同意你的观点，即市场的性质不是由统计方法来描述的。相反，通过博弈论方法。但解决博弈论问题的方法往往是相当统计学的--比如说混合纳什均衡。你可以看一下围绕这些平衡点的波动。
还有一种经济物理学方法。在那里，市场是由潜在的游戏来模拟的，这些游戏是由大量的玩家来研究的。那里使用了统计物理学的思想。
一般来说，一些模型的不适用并不意味着整个科学的不适用，而只是意味着有必要建立其他模型。
嗯，是的--如果我理解正确的话，就是滑动窗口中的增量之和。指标不错，但对趋势没有什么作用。但是--很酷...但不是很好...我很迷惑。
我现在正在读一本书。这是我在一段时间内发现的最好的。这里面有很多我们在这个主题+神经网络中谈到的内容。
我再次发表。
谢谢你!
当面答复
5.在我的图表上，我有期望值+-标准偏差*量化。
那么，这就是渠道本身，但价格的作用呢？变化的总和？还是渠道是基于价格的？
嗯，这是渠道本身，但价格的作用呢？增量的总和？还是从价格上建立渠道？
好吧，Warlock建议不要用价格，而是用增量的总和来工作（增量的总和是来自某个初始坐标的价格）。
他可能是这里唯一一个我信任其意见的人（他是一个人吗？
嗯，这是渠道本身，但价格的作用呢？递增的数量？还是从价格上建立渠道？
不是用价格，而是用增量的总和（增量的总和是来自某个初始坐标的价格）。
好吧，这就是我在看的东西。