从理论到实践 - 页 1283

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Yuriy Asaulenko:
顺便说一下，你是否查看了国防部关于贝叶斯方向性分类器的伊利亚主题？

我去看看。

酷，我能说什么呢--这正是这个主题在1000页中一直在寻找的东西。

 
Alexander_K:

我去看看。

我看贝叶斯已经很久了，我在Python线程中写过，但一直没写到。
这里的可信度是有问题的，但这家伙是自雇的，没有束缚。
 
Alexander_K:

我的概念是，市场是一组潜在的坑，只是由市场的时间结构的时期来定义，而价格在它们之间的过渡是以一些额外的能量为代价的。这种能量当然应该被计算出来，无论是通过赫斯特还是其他工具，都没有区别。但这个参数应该在TS中，句号。

有了这样一个概念，你就可以用表格的形式定义足以实现这种转变（趋势）或不转变（翻转将继续）的能量值。

因此，从一个从水平到水平的过渡，到另一个从水平到水平的过渡，取一块图表。在这个图表上计算你的赫斯特。然后看看在这个图表的最后，冲动会在什么方向。还有这样的实验，比如100块。然后就可以清楚这个案例是否有一些依赖性。

实际上，市场曾经有这样的图表结构


这被称为积累和分配。

这不是一个潜在的能量，但它可能是能量水平增加的一个效果。

而且这与势能无关。

如果价格意外地触及它们，就会出现触发这种止损的冲动。

 
Alexander_K:

我去看看。

酷，我还能说什么呢？ 这正是这个线程一直在寻找的，已经有一千多页了。

这有什么好的？

早在2013年9月，我就在预测中做了这样一个指标，没有任何neoronoks。

这周我花了一整天时间才找到它，但我找不到它--帖子被剪掉了。

那只火鸡的配方是这样的。

第一行：概率=（最大-最小）/当前增量 //所有这些都是相对于一个固定的开始日期而言的。

第2行：1-概率。

在一条线上，我们交易销售，在另一条线上，我们购买，就是这样。

分别有一个卖出的概率和一个买入的概率
 
Renat Akhtyamov:

这有什么好的？

我曾经在预测中使用过这样的指标，早在2013年9月，没有任何神经质。

但我在这周杀了一整天，却找不到它--帖子被剪掉了。

那只火鸡的配方是这样的。

第一行：概率=（最大-最小）/当前增量 //所有这些都是相对于一个固定的日期而言的。

二线：1个概率。

在一条线上，我们交易销售，在另一条线上，我们购买，就是这样。

分别有一个卖出的概率和一个买入的概率

不要删除这个帖子--我以后会分析它。

 
Alexander_K:

不要删除这个帖子--我以后会分析它。

萨什，告诉我，这有什么区别--你想用这样的公式进入什么市场--证券交易所还是非证券交易所？

而这个是最简单的。但这足以让我当时去索契......

顺便说一下，把分子和分母交换一下
 
Renat Akhtyamov:

是的，有一个问题。我记得有这么一件事，有一个响声。

对不起，我没有考虑到这一点。

显然，FormulaE是主要的。

然而--不在白色矩形中的指标滞后了多少条。用一个滞后的指标处理另一个滞后的指标，已经超出了变态的范畴......。

这是不一样的，理想情况下，它通常是提前2-5个小节（H1）。

 
Evgeniy Chumakov:


我也知道，即使取一个参考点，使左端不移动也无济于事。

不，如果左端在一条直线上移动，累积总和将与价格同向移动。
 
Alexander_K:

不要删除这个帖子--我以后会分析它。

没有贝叶斯真的可以做到，但有了贝叶斯--现成的软件包，也就不会特别麻烦。
毫无疑问，这是可以做到的。一切都可以做到。如果不是这样，就是那样））。
 
Yuriy Asaulenko:
在那里你真的可以不用贝叶斯，但有了贝叶斯，你就有了一个现成的包，你就不用再去管它了。
而这是可以做到的--这一点没有争议。一切都可以做到。不是这样，而是那样））。

而且，由于交易所是清算的，结算开始的铁定点/时间/日期就是清算结束的时间。

整个差异。

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