从理论到实践 - 页 489

[Evgeniy Chumakov]

我为自己的无礼道歉，但如果也像这里https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342，只是这里的数据不同（附后）。

这笔交易是否会在那里出售，一般来说，比上一个选项更糟糕或更好。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

我为自己的无礼而道歉，但如果它与这里的https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342，但有不同的数据（附后）。

这笔交易是否会在那里出售，一般来说，比上一个变体更糟糕或更好。

在这里，第3列的增量之和是很明显的。

坦率地说，在第一和第二种情况下，你是如何形成第三列的，这一点并不十分清楚...

但是，这不是最主要的 - 让这成为你的诀窍。

最重要的事情是发表。

1.价格的图表

2.增量（或任何东西--速度、角度等）之和的图。

3.过程的 "记忆 "图--Hurst、ACF、非熵等。

重要的是，读者以及事实上研究者本人能够看到一个或另一个参数的可能性。

我对第3点极感兴趣，对其他东西完全不感兴趣。

[Evgeniy Chumakov]

那么，哪种情况更有希望，第一种情况还是第二种情况？顺便问一下，第二个案例中是否有任何交易？

我们需要决定从哪里开始。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

那么，哪种情况更有希望，第一种情况还是第二种情况？顺便问一下，第二个案例中是否有任何交易？

有必要确定从什么地方开始跳舞。

:))))

1.如果你给出了增量但没有增量，我如何计算差异？

2.不考虑 "记忆 "而进入交易是没有意义的。我所有的交易经验简直就是在叫嚣。

在我看来，第二种情况更有希望。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

D=s^2=c*lambda*t。

其中。

c=SUM(|returns|)/t - 速度

lambda=SUM(|returns|)/N - 平均增量

N - 数字 真正的 时间窗口中的滴答声

t - 时间，以秒为单位。

我想知道，如果 在 我的案例 中， 事实上c和 lambda 是一样的，那么如何计算方差。t是1440分钟，N是一样的。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

我想知道，如果在我的案例中，事实上c和 lambda 是一样的，那么如何计算方差。t是1440分钟，N是一样的。

从本质上讲，它是。而我不知道，因为我在用刻度，也在用指数 时间工作。

这就是为什么我在等你说："不，我不能在分钟上使用OPEN/CLOSE。这简直是胡说八道!ACF（赫斯特）的计算方法不正确，市场上没有也不可能有统一的时间尺度。我将切换到（高-低）或其他东西......":)))

[[删除]]

Alexander_K2:

没有什么。

这就是你提出的基本问题--为什么它实际上应该回来？

不管是什么的时间序列--增量或其总和或只是进入交易时的价格，都必须有独特的特征，比如在Ornstein-Uhlenbeck过程https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process，其中增量的分布是高斯的，ACF是指数下降的。我所关心的正是从外汇中提取这种过程的问题。

也许赫斯特还给出了其他保证或其他东西，但我只是没有精力和时间去做所有的事情......

但是，仅仅超越某种水平并不能保证什么，那是100%。

同样，无论是ACF，还是Hurst，或者任何其他功能或因素都不能保证任何事情--这就是100%。

市场不是静态的。它是动态的。这是一个多频度的过程。但你还没有意识到这一点。

[Yuriy Asaulenko]

Олег avtomat:

同样，无论是ACF，还是赫斯特，或者任何其他功能或因素，都不能保证任何事情--这就是100%。

市场不是静态的。它是动态的。这是一个多频度的过程。但你还没有意识到这一点。

女孩已经摊开了她漂亮的双手。

- 那么，我应该如何对待他呢，公民？

- "蓖麻油，"来自冥界的蟾蜍说。

- 蓖麻油!- 阁楼上的猫头鹰轻蔑地笑了起来。

- 要么用蓖麻油，要么不用蓖麻油。"螳螂在窗外嘀咕道。(c) 托尔斯泰。

不要走极端。市场既是一个统计数字，也是一个动态。

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Олег avtomat:

同样，无论是ACF，还是Hurst，或者任何其他函数或系数，都不能保证任何东西--那是100%。

市场不是静态的。它是动态的。这是一个多频度的过程。但你还没有意识到这一点。

尤里-阿索连科。

...

不要走极端。市场既是统计数字，也是动态的。

静态 不是统计。

这些是不同的事情。一个是温暖的，另一个是柔软的。嗯，我希望你知道我的意思。

[Yuriy Asaulenko]

Олег avtomat:

静态不是一个统计数字。

啊，对不起。我读错了。