从理论到实践 - 页 459

新评论
 
Alexander_K2:

使用它有意义吗？

在你的列举行中，它并没有。

如果你不明白为什么需要它，为什么要使用它或提出问题。

当你真的理解了它，这样的问题就根本不会出现）。

 
Alexander_K2:

先生们！！！"。

我不知道如何在这里提出问题以获得答案...沉默的墙...

有人在他们的算法中使用熵（非熵）吗？使用它有意义吗？

反正我正在研究，但时间上很遗憾。我已经寻找圣杯一年了......这是不符合逻辑的。

这没有意义，因为系统的内部能量是按照比价格本身更复杂的模式变化的，对它的充分评估是有问题的。

 
Yuriy Asaulenko:

在你的声明中，没有选项覆盖。

如果你自己都不明白你需要什么，为什么要使用或问问题。

当并且如果你理解了它，这样的问题就根本不会出现）。

人，尤里，非熵，根据所有的法则，是对 "记忆 "的衡量，是对一个过程的非随机性的衡量。

看看你最喜欢的ACF（右边的图）。


这完全是垃圾!

 
Yousufkhodja Sultonov:

这没有意义，因为，系统的内部能量按照比价格本身更复杂的模式变化，充分评估它们是有问题的。

谢谢你!

 
Alexander_K2:

看看你最喜欢的ACF（右边的图）。

这完全是垃圾!

(It's anything but ACF.) 而且我一点都不喜欢它。）

谈到非随机性的测量--它只能是后验的测量。也就是说，当一切都已经发生，火车已经离开。接下来会发生什么呢？- 这个问题仍然是开放的）。

 
Alexander_K2:

先生们！！！"。

....我寻找圣杯已经一年了......这是不对的。

我得告诉你多少次，统计套利都是买来的。

与坐在服务器上的HFT机器人竞争是没有意义的，因为它的ping值小于1毫秒，并且以百万计的操作。

研究市场效率意味着什么。然后你就会明白为什么在3个点的点差下，一个动作持续8个点，回撤持续5个点以上，然后是分叉点，可能持续也可能不持续。而这幅画在各个维度上都是分形上升的。

只剩下算法上的依赖。

进入另一个维度，进入算法的统计，在那里所有的统计方法将开始工作。

 
Yuriy Asaulenko:

(It's anything but ACF.) 而且我一点都不喜欢它。）


呃...请原谅我的直言不讳......

下面是VisSim中的公式。

也就是说，我们将当前和之前的增量输入到该块，而输出是滑动窗口中增量的乘积之和。

有什么问题吗？

 
市场上的价格遵守一定的规律，但它并不像现代物理学中常见的那样有一个恒定的值。因此，物理学家和许多数学家对市场是无能为力的）。
 
Alexander_K2:

怎么了？

事实上，所有的东西）。

如果x和y不是复数，那么

Rxx(t1,t2)=M[x(t1)*x(t2)];

Rxy(t1,t2)=M[x(t1)*y(t2)].

对于非稳态过程，ACF是一个三维函数。

你的公式，如果有的话，只适合于大样本和静止的过程。否则我们就会得到胡言乱语。也就是说，这也是一个应用的正确性问题。

 
Alexander_K2:

先生们！！！"。

我不知道如何在这里提出问题以获得答案...沉默的墙...

有人在他们的算法中使用熵（非熵）吗？使用它有意义吗？

反正我正在研究，但时间上很遗憾。我已经寻找圣杯一年了......这可不好。

还有，为什么不要求专家咨询，而要通过咖啡渣来猜测？

写一个正确和有意义的任务，什么是输入和你想得到的输出，并发送给大学，以获得成本和周转时间 ...

1...452453454455456457458459460461462463464465466...1981
新评论