Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Первоначально вся торговля велась на биржевых площадках. Там изменение цены происходит в каждой сделке. Цены в сделках сообщаются покупателям и продавцам. Набор цен по заключенным сделкам образует точечный график (или тиковый график). Линия, проведенная эти через точки, образует линейный график, не привязанный к шкале времени, т.к. между тиками...
是的，有，有。
一年或两年前。
我不记得了。
英国脱欧时代。
当然不是全部，但这绝对是一个想法，甚至还有一张悬空的截图是的，没有人怀疑这一点）。我愿意。
是的，没有人怀疑）。我相信。
只是，"被引导"（我们应该说;)))))的想法，它实际上比它在这里常见的小跑要酷得多。
例如，配对交易，也是一种渠道。
支持/阻力水平 也是如此。
等。
本质上是一个相同的策略，实施方式不同。
只是一个 "通道"（我们应该说;)))))的想法，这实际上比四处奔波要酷得多。
例如，配对交易，也是一种渠道。
支持/阻力水平也是
等。
本质上相同的策略，不同的实施方式
现代的TA有很多渠道，让人无法决定使用哪一个。有许多复杂的形式，如棍子、弧线和其他技巧，但它变成了一个普通的交易耙子。他们的打击力度很大，也很无情）。
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
真的吗？你认为交易员是随机做出决定的吗？并把我的整个仓库搞得一团糟......我要掷骰子一秒钟......。))))你很搞笑。
而我整天都记得与尼古拉的这段对话。
你会认为这只是一个玩笑，仅此而已。但没办法。这就是拥有ACF和硬币的孩子与那些真正跳出盒子思考的孩子之间的区别。
咳咳...我说到哪里去了？
А!因此，尼古拉的这些话让我想到，也许用指数分布（或者说，离散几何分布）来模拟报价的时间间隔可能不太正确。
我希望这一点能被所有人理解。
也就是说，我从价格运动的假设出发，将其作为一个重粒子与轻粒子经历混乱的碰撞。这种碰撞过程是马尔科夫式的，没有记忆。也就是说，真正的传入报价流只是必须经过一个纯指数。而这个指数之外的一切--来自经纪商的过滤器的伪报价、数据包损失等。顺便说一句，我仍然坚持这个观点，因为人在决策方面的惰性很强，唉......。
然而，我目前正在处理的数据显示，情况并非如此--报价到达的过程也是无标记的！！。
交易事件的过程，即交易者对市场的影响也是有记忆的，从某种意义上说，是非随机的！这就是交易事件。
我只是完成了我的研究，但看起来非常像报价之间的实际时间间隔由离散的对数分布来描述。时间螺旋!对事件和它们之间的时间的记忆!很漂亮。
我以前谈过这个问题，但是，不知为什么吐口水就跑过去了。
现在，空荡荡的口袋迫使我重新审视这个重要的问题。
本周我将完成我的研究，如果一切得到确认，将重新设计模型，以适应对数报价的到达时间。
祝大家好运!
那是没有用的。
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"我采取一种策略，例如穿越2个MAs。我测试了一下，结果是阴性。
呃，哦，已经两年了。
我可能会补充说，速度+加速模型比MACD工作得更干净、更快。
...
然而，我目前正在处理的数据显示，情况并非如此--报价到达的过程也是非马尔科夫的！！。
交易事件的过程，即交易者对市场的影响也是有记忆的，从某种意义上说，是非随机的！这就是交易事件。
我只是完成了我的研究，但看起来非常像报价之间的实际时间间隔由离散的对数分布来描述。时间螺旋!对事件和它们之间的时间的记忆!很漂亮。
有报道称，报价之间的实时间隔与交易过程 完全没有关系：http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ 。
"应该注意的是，在外汇中，tick数据并不表示交易，而是价格请求。 也就是说，每一个tick都有一个报价发出，这并不一定会导致交易。"
引用完毕
记忆中的报价事件和它们之间的时间 - 这是你感兴趣的吗？价格要求之间的时间螺旋之美？
我觉得有必要指出，这句话的作者是一位外汇大师，早在2006年就以这句话闻名，当时我第一次了解到这是什么，并对不买就卖感到困惑。
谢谢你的链接，弗拉基米尔。这是相当有趣的。
趁着我还在联系，我允许自己再发一个帖子。
许多人在阅读这个主题时，都在想--这个叔叔为什么要做这些事？为什么需要指数、对数的时间尺度？就像对待BP一样，把刻度线当作刻度线来使用，刻度线之间的时间就是所谓的 "外汇时间"。
你这家伙！你是完全没有头脑的!你只是极度愚蠢，仅此而已。
让我提醒你，我们是把价格运动看成一种带有漂移的维纳过程。像布朗运动。事实上，它是拉佩斯运动，但这并不改变事情的真相，而且在最初的近似中，这个模型是相当合适的。
因此，对于这样的模型，天文时间是最重要的参数。而 "T根 "的色散定律是由爱因斯坦针对这个时间，而不是针对某个 "外汇时间 "得出的。
佩兰在他的实验中使用时间离散性=30秒来观察这个过程。
在我女儿学习的门捷列夫化工大学（前MHTI），实验是在时间离散性=10秒的情况下进行的。
简而言之--我们必须在计算中考虑时间，否则我们不会看到好运气。
但是，问题来了--维纳模型可以很好地描述碰撞间T->0时的混乱粒子碰撞。
在外汇领域，根本不存在这样的事情。在夜间，时间间隔增加，在白天，时间间隔减少。在时间窗口=4小时内，报价的过程不是泊松式的。
反之亦然--当考虑ticks "原样 "时，存在一个考虑的样本量与天文时间的比率问题。也就是说，5000只蜱虫可以在4小时或10小时内出现。而这个过程也是非泊松式的。在这种情况下，"T的根 "的规律就失去了效力。
这就是维纳模型与实际价格运动之间的矛盾，我们需要尽可能地减少这种矛盾。
而这可以通过引入不同时间尺度的报价读数来实现，其平均值与一些离散的天文时间相关。
在这种情况下，打勾的样本量（波包）被替换成一些具有最相似统计量的平均模型包。
就这样吧，我们没话说了。我需要图表、数字，但我没有时间了--我必须要庆祝。
再见!
所有这些都是非常接近事实的地方，许多人用不同的词来写它，例如，分形时间和分形布朗运动也是很好的定义。
但他们的Batya Mandelbrot出于某种原因没有说 "预测价格是一条通往崩溃的道路，但你可以估计未来波动的概率"
然后是这个。
让我们回到过去一点。经典的 "随机漫步 "模型涉及三个基本假设。第一个是所谓的马丁格尔条件：明天价格的最佳预测者是今天的价格。第二个是 "独立宣言"：明天的价格与最近的价格无关。第三种是 "常态声明"：从总体上看，所有的价格波动，从小到大，都有一个 "软 "的高斯分布。在我看来，这三个声明中有两个是多余的。第一条，虽然没有证据证明，但至少没有太多矛盾。这当然有助于从直觉上解释为什么我们对市场表现的预测常常是错误的。但另外两种说法是完全错误的。证据清楚地表明，价格波动的幅度取决于过去的波动，高斯曲线是无稽之谈。从数学上讲，市场可以表现出依赖性而没有相关性。对这一悖论的解释在于价格运动的大小和方向的不同。我们假设方向与过去不相关，即昨天的价格下跌并不意味着今天也会下跌的概率更高。这并不排除绝对变化的依赖性：昨天10%的下跌很可能会增加今天价格10%变动的概率，但不可能事先说变动的方向是向上还是向下（价格上涨还是下跌）。如果是这样的话，尽管有很强的关联性，但关联性也会消失。在巨大的价格变化之后，甚至可以预期更大的变化，尽管它们可能是积极的或消极的。同样地，小的变化很可能会有更小的变化。波动率的矩值被归结为群组。
我们如何从这些知识中受益？谈到管理风险，如何避免风险，甚至如何在风险中取胜，就有很多。监管法规要求银行每天评估其有价资产，并留出一定的金额作为对冲损失的工具。一个更准确的估计潜在损失的方法将为银行节省资金并保护整个金融系统。一个不想冒巨大损失风险的资金经理或投资者，在金融风暴的第一个迹象下，就能简单地放下风帆，放弃风险交易。而期权交易商甚至在试图利用风险。他们开发策略和金融产品--价差平衡交易、互换期权、障碍期权--以充分利用，如果他们能正确预测未来的波动性。从本质上讲，这些交易员交易的是波动性；他们甚至使用计量单位 "vol"（来自波动性）来报价。自1993年以来，芝加哥期权交易所引用了一种叫做VIX（"波动率指数"）的产品，它是基于对标普500指数三十天后的波动率的预测。由于事关巨额资金，行业分析师早已开发出许多预测波动性的方法，但这些专家自己也承认（尽管并不总是大声承认），标准模型并不起作用。
当然，任何预测的准确性都是有限的。预测市场波动就像预测天气一样。你可以测量飓风的强度和路径，并计算出它登陆的可能性，但是，正如美国东海岸的居民非常清楚地知道，你无法准确预测飓风将在哪里登陆，以及你可以期待它带来什么样的破坏。尽管如此，这类 "气象学 "思想已经开始转化为金融。第一步是就评估市场危机的强度和方向的方法达成一致。我立即想到了与著名的里氏规模的比喻。它是一个对数尺度，通过它来估计地震中释放的能量。例如，7级的灾难性地震所伴随的能量是6级破坏性地震的10倍。哪个金融市场指标与能源相似？有些人称之为波动性（volatility）。例如，巴黎大学的两位学者提出了一个市场动荡的指数，根据这个指数，自1995年以来已经发生了十次金融 "地震"。例如，1998年的俄罗斯市场危机在这个量表上被打了8.89分，而2001年9月纽约世贸中心的恐怖袭击所造成的最大危机则被打了13.42分。
下一步是预测，但这里的工作才刚刚开始。来自苏黎世的研究人员使用他们自己的货币市场危机规模，发现他们的指数可以预测风暴，但到目前为止，只有短期预测是成功的。在1998年10月5日至9日的一周内，美元/日元汇率 出现了前所未有的15%的变化。研究人员发现，在危机高峰前几个小时，他们的指数从不到3的数值飙升到10以上。"报告说："我们收到了关于高度动荡局势的早期警告。
正如标准的市场学说所说，市场不会被愚弄。这被认为是经过验证的。然而，我们可以躲避最严厉的打击。
所有这些都是非常接近事实的地方，许多人用不同的词来写它，例如，分形时间和分形布朗运动也是很好的定义。
但他们的Batya Mandelbrot出于某种原因，没有说 "预测价格是一条通往崩溃的道路，但你可以估计未来波动的概率"
马克西姆，这都是因为在这一切中，"为什么价格会上涨/下跌？"这个问题没有单一的答案。
节日快乐!